Journal de sobear

Je n'ai pas fait grand chose sur les marchés cette semaine car je revois complètement ma pratique du trading.
Je concentre mon travail sur l'exploitation d'une singularité du marché sur la période de 8h45 à 9h15.
L'idéal serait d'arriver à mettre au point une technique bien cadrée qui ne demande que de la discipline et aucune improvisation. Une fois l'ordre posé la journée est finie ou, du moins, je passe à autre choses le trade poursuivant sa vie entre son SL et son TP.
Actuellement sur 2 ans le résultat moyen est de 7.5 pts / jour spread déduit avec une plus grande perte constatée sur la période de 400 pts ce qui oblige à ne pas utiliser un gros levier.
Je ne suis qu'au début de ce travail, j'ai affiné les SL et TP mais il me faut l'améliorer en incluant des conditions supplémentaires pour éventuellement un meilleur score mais surtout lisser mieux que ça les résultats au jour le jour et diminuer la plus grande perte historique.
Autant le dire, c'est un travail de romain qui me bouffe toute ma journée depuis facilement 10j et j'ai encore pas mal de choses à tester.
La semaine prochaine je mets en place une technique mi scalping mi mini intraday en démo, bien sûr, où il y aura une grande place pour le suivi de tendance et pour le break out ma bête noir. Là aussi j'ai des critères à tester qui devraient me libérer de surveiller et évaluer si la situation est un break out ou pas, un signal devrait m'imposer le trade et contrer ainsi mes réticences sur ce genre de figure.
En tout les cas tout acte contrarien sera absolument interdit, il faut que je me débarrasse de ce biais.
Plus tard je ferais un travail statistique sur les PP pour tenter de reprendre le scalping mais sur mes bases et mon travail plutôt que d'appliquer les règles de Benoist par exemple. Je sais que ses règles sont bonnes mais j'ai toujours un petit doute en les appliquant, un rien imperceptible mais suffisant pour que de temps en temps je me trompe grave en perdant tout le travail de la journée.
Donc le mieux est que je me construise ma propre méthode de scalping bien structurée sur un travail préalable statistique avec un long historique.
Tout ce que Benoist nous montre va me faire gagner du temps car j'ai ainsi des axes de travail (étudier les PP les prix ronds en 00, 25, 50, 75 et peut-être d'autres choses à découvrir)
Travailler comme fait Benoist sans s'approprier ce qu'il nous montre par notre propre travail c'est construire sa maison sans fondations mais c'est vrai qu'on est tous pressé d'arriver au but.
Il faut bien comprendre que lorsque le scalping qu'il nous montre marche bien pour lui donc, sur les mêmes bases, ça doit bien marcher pour moi et bien c'est une erreur fondamentale.
Ma chance est que je ne suis pas pressé, il me faut avancer sans compter mon temps et un jour, peut-être...non allez on en est pas encore là.

Pour mon élève je lui rédige un texte avec tout ce qu'elle doit savoir et pas plus sur le trading cela lui servira de référence.
Il me faut lui construire un modèle de ce qu'est le trading du dax qui soit bien adapté à ses repères habituels.
J'essaie de lui présenter cela comme un jeu de réussite où faut réaliser des points avec des cartes maîtresses (carte SL et carte TP par exemple et surtout carte tendance) et des épreuves comme le passage des PP et des prix ronds et les break out et PB.

pour mes tests j'utilise Excel que je manipule à peu près bien mais c'est vrai que c'est un boulot énorme car pour chaque test il faut vérifier pour chaque jour les variations intradays et même intra bougies donc sur des ut faibles.
En fait je ne reprends pas à la main tous les graphiques au jour le jour, les cotations, sont saisies une fois pour toute dans excel sur les variations principales ce qui rend la lecture de chaque journée plus rapide.
Je suis contrarien parce que je vois toujours le retournement de tendance et jamais sa continuité. Pourquoi ? je sais pas mais c'est plus confortable de voir ça comme ça.
Pour la discipline, si tous les éléments de la méthode sont largement testés sur une longue période cela donne une grande assurance pour la respecter.
Je travaille aussi le changement de tendance pour savoir être contrarien juste quand il le faut sur de bons arguments.

Cher Sobear,
J'ai lu ce journal en entier et je te fais part de mes impressions, cela va m'aider à avancer, et peut-être que toi aussi.

C'est fou ce que tu perds !
Tu es très transparent avec ces pertes, c'est classe, mais parfois je me demande si tu réalises à quel point ces pertes sont importantes. Tu as une bonne retraite peut-être, encore 30K consacrés au trading si j'ai bien compris mais tu réalimentes ton compte de trading, par petites sommes c'est vrai, mais avec une facilité qui m'étonne, comme si ce n'était pas vraiment grave.

C'est fou comme tu parles de "plaisir", de "fun", d'"intérêt".
Tu trades pour t'amuser ? Le seul plaisir à mon avis qu'il doit y avoir à trader, c'est celui du travail bien fait, le respect de ses sets-up, de son MM, de sa discipline. Tu parles souvent de "10 premiers trades réalisés avec sérieux", et ensuite tu t'amuses en démo ou alors même en réel. Le trading n'est pas un jeu, donc il ne peut être réussi en jouant à mon avis. On dirait que tu prends le trading un peu comme un défi lancé à ton intelligence, que tu t'acharnes à le réussir comme un Rubik's cube. Alors que beaucoup, Benoist le premier, disent qu'il faut prendre le trading super au sérieux pour y arriver, comme un travail routinier. Évidement que cela doit nous intéresser, mais si l'objectif premier est de "s'éclater", on est mort.

C'est fou comme tu dis "avoir du temps".
Comme si cela relativisait tes pertes, tu as du temps par rapport à qui ? Par rapport à un père de famille qui veut faire tourner sa baraque avec ses gains, et qui donc doit se dépêcher d'apprendre ? Ok, peut-être, tu as du temps pour apprendre, mais pourquoi mettrais-tu plus de temps qu'un autre pour devenir profitable. Je me dis que tu te dis peut-être "j'ai du temps, j'ai de l'argent, donc ce n'est pas grave si je perds."
Mais si c'est grave. Ton temps et ton K ne doivent pas te coûter, parfois je me dis que si tu avais moins de temps et moins d'argent, tu serais profitable depuis longtemps...
J'ai l'impression que tu vois le trading comme un jeu, tu veux même le présenter comme tel à ton épouse. J'imagine bien la scène suivante : ton épouse va gagner, puis va perdre un peu, puis beaucoup, puis elle va te dire :
"Mais dis donc Coco, c'est quoi ces salades ? Ce n'est pas du tout un jeu. C'est du sérieux, du sérieux de chez sérieux. Mais maintenant que tu m'as fait gouter au truc, j'ai envie de bien le faire. Alors on va tout mettre à plat et on va s'y mettre sérieusement. Et on va gagner de l'argent."
Être détaché des gains, c'est primordial, mais s'en passer comme tu sembles le faire, c'est bizarre, non ?
Je me demande même parfois si tu ne trades pas pour tromper un ennui. Beaucoup de jeunes retraités se retrouvent un peu désemparer sans boulot. Je me dis peut-être que tu te rues dans le trading pour éviter de t'ennuyer, ou parce que ne pas travailler t'es insupportable. Si c'est le cas, il faut absolument que tu prennes conscience de ça, que tu te demandes pourquoi tu t'ennuies. À ta place, beaucoup fuiraient leur bureau, leurs écrans pour enfin "profiter" de la vie.
Attention, je comprends à fond que le trading t'attire, mais s'il t'attire pour des raisons qui relèvent du fait de se mentir à soi-même, tu es sur une très mauvaise pente.

C'est fou comme Swing t'encourage et comme il te dit à chaque changement radical de ton approche que tu es sur la bonne voie, que tu as abattu un boulot énorme, que tu es tout près d'y arriver.
Moi je pense au contraire que tu as besoin d'une grosse révolution intérieure pour débloquer le truc. Et c'est drôle car tu sembles dernièrement être sur la voie d'une grande remise en question.

Cher Sobear, voilà mon ressenti. Ce n'est pas du tout un jugement ou un conseil, je n'ai aucune légitimité pour te donner des conseils, je me sens par rapport à toi un tout petit apprenti trader, un apprenti qui te doit beaucoup d'ailleurs, j'ai toujours aimé et lu de près tes messages. La seule légitimité que j'ai, c'est celle d'avoir lu les 57 pages de ton journal de près. Et ce n'est pas rien !

Encore un truc : quand tu as arrêté de rouler trop vite, de manger trop de sucre, c'était pour garder ton permis, pour faire plaisir à ton médecin ? Ce n'est pas de la blague Sobear, rouler trop vite peut vraiment te faire perdre la vie sur la route, manger trop de sucre peut vraiment te flinguer la santé. Trader comme tu le fais peut vraiment te faire disparaitre de la circulation, et ça, ça me désolerait, tu es pour moi un pilier d'Andlil.
Amitiés, Sobear, encore une fois, ce message est aussi à mon attention. Je pense avoir dit des choses justes, en revanche, j'en suis bien conscient, elles ne m'empêcheront pas, un jour peut-être, d'exploser en vol !

Hardi Kamarad, prends soin de toi.

Je découvre ce long exposé que je trouve très pertinent très intéressant et même passionnant car il me montre une autre facette de moi-même que je découvre aussi de mon coté depuis peu.
Tout d'abord un grand merci d'avoir pris la peine de tout reprendre depuis le début et en plus tu justifies ce que doit être mon journal: une longue histoire d'un trader amateur qui progresse dans un tunnel sans fin ou bien, comme je me le demande quelque fois, comme un poisson dans son bocal qui tourne en rond et se cogne à la paroi. Peut-être un jour (rève démentiel) ce sera le journal d'un grand gagnant et il sera utile de pouvoir lire tout le chemin fait pour y arriver.
Je vais répondre en gardant ton plan.

C'est fou ce que tu perds !
oui c'est vrai mais comme pour le chômage je constate une inflexion de la courbe (pertes 2014 15k, pertes 2015 5k, perte 2016 j'espère beaucoup moins surtout avec le dax à 1€ depuis peu)
Je suis transparent dans mes pertes car je sais que si je commence à dissimuler ou mentir je me dévaloriserais vis à vis de moi même et je m'affligerais une étiquette d'imposteur insupportable et je quitterais le forum. Le proverbe dit: mentir une fois c'est devoir inventer mille mensonges pour justifier le premier.
On connait sobear sur internet mais qui me connait vraiment ? donc je ne suis pas mis en danger par tout ce que je raconte même si ce n'est pas à l'avantage de ce trader de sobear jusqu'à présent lol.
Les pertes sont importantes, oui, mais je relativise car lorsque j'ai pris ma retraite il y a 3 ans j'ai liquidé une assurance vie très confortable en me donnant pour but de la faire fructifier au moins comme si elle avait été poursuivie.
J'en ai placé une partie sur un compte Suisse un an avant le big bang eur/chf que j'attendais depuis ce temps là et qui m'a bien été profitable. Une autre partie est placée sur un PEA depuis trois ans et qui se trouve à 20% de PV et une somme équivalente au PEA est sur un compte rémunéré en attente du prochain krach boursier pour renforcer au plus bas ma position du PEA.
Restait environ 30k consacré au trading en direct dont il ne reste plus que 10k environ.
Paradoxalement j'ai une petite retraite comme mon épouse juste au-dessus de la valeur moyenne des retraites mais je n'ai aucune dette et je suis propriétaire de mon logement. Améliorer cette retraite par le trading peut être une ambition mais ce n'est pas franchement indispensable.
Reste qu'il est vrai que j'ai une facilité à perdre comme l'histoire de ma vie l'a déjà prouvé mais j'ai aussi l'avantage de l'autre face du miroir avec une facilité à gagner et je sais que si je multiplie mon capital par 100 (c'est un exemple) je n'aurait pas de barrage psychologique pour multiplier mon nombre de lot par 100 également.
Enfin dernier point, perdre de l'argent ce n'est pas grave comparé à perdre la santé, un être cher, une bonne situation etc.

C'est fou comme tu parles de "plaisir", de "fun", d'"intérêt"
C'est vrai ou du moins c'était vrai car depuis longtemps mon plaisir même en perdant était d'en être, de participer au jeu et d'avoir l'espoir de percer.
Le défit à l'intelligence c'est bien vu et plus le temps passe plus je ressens mal cet échec car si je n'ai pas échoué professionnellement ou par ailleurs dans ma vie, ces cautions me rassurant mais là c'est pas top et ça commence à m'agacer.
Je relativise quand même car je suis formaté depuis mes études à travailler sur mes acquis que je devais sans cesse actualiser (comme un ingénieur) moyennant quoi ça roulait tout seul alors que le trading c'est le contraire, il n'y a rien d'acquis, il faut toujours remettre en question son approche du marché lui-même variant sans cesse...pour moi c'est pas naturel et cette reconversion est mon Himalaya.
Mais ça y est j'ai bien compris le problème et je change complètement d'approche.

C'est fou comme tu dis "avoir du temps".
j'ai du temps par rapport à ma vie et parce que atteindre le but est presque moins important que le cheminement pour y arriver.
C'est comme une excursion en montagne, on se fixe un but (aller jusqu'au petit lac ou à tel refuge) et puis on avance sur le sentier. Une première cote et derrière il y en a une deuxième puis une troisième et ainsi de suite et à chaque fois le plus probable est d'avoir une nouvelle cote; c'est le plaisir de la balade puis soudainement le but apparaît au détour de ce qui devient la dernière cote. La satisfaction est grande, on se repose et puis quoi ? on rentre! C'est ça que j'appel avoir du temps, je me fous qu'il y ai une nouvelle cote du moment que j'avance vers le but. Il arrive même que constatant que la balade est trop longue ou que le temps se dégrade je rebrousse chemin...pas grave cela fait parti des choses possibles.
J'ai commencé le trading il y a 30 ans et j'en ai fait activement depuis avec parfois des périodes très intenses (genre activité professionnelle réduite à 10% d'où retraite très moyenne actuellement) donc prendre ma retraite, ce que j'ai fait dès que j'ai pu légalement , a été un soulagement car je savais ce que j'allais faire.
Je me suis jamais aussi peu ennuyé que depuis que je suis à la retraite.
J'ai commencé ma vraie vie professionnelle à 35 ans (beaucoup de petits boulots avant) soit même pas 27 ans d'activité donc j'ai plus d'année de trading que d'activité pro !
Pour profiter de la vie j'ai heureusement mon épouse qui vit tous les instants présents et sait me sortir de mes projets pour me ramener à la vraie vie.
Nous avons un deal, tous les hivers c'est 2 mois en Guadeloupe avec peu d'internet et de trading (disons 1/2h maximum matin et soir)...le reste de l'année c'est pour moi, là aussi avec un deal, je ne fais pas plus de 8h par jour comme un vrai boulot et le soir c'est pour la famille. En échange je suis tranquille comme si je n'étais pas là.
Le bureau étant une mezzanine il y a quand même un contact virtuel avec le reste de la maisonnée; ca marche très bien comme ça.
Je fais cette expérience de la former à ma façon et comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Là aussi nous avons le temps, nous sommes actuellement en pose car je suis trop pris par ce gros pavé que constitue la reprise des historiques du dax et leur exploitation statistique. C'est comme la balade, une cote est franchie et il y en a une autre, je n'en vois pas encore le bout!

C'est fou comme Swing "t'encourage"
Oui swing est pour moi un cas particulier car j'ai la conviction de l'énorme potentiel qu'il représente gâché par son irrépressible indiscipline qu'il trouve toujours moyen de justifier par forcément avec justesse. Je lui ai dit que sa discipline à géométrie variable est son principal ennemi et que son hypersensibilité est à la fois son atout et sa perte.
Il me fascine car il a ce que je n'ai pas, une forme de génie du trading (lol, il va dire que non mais les séries qu'il est capable d'aligner montrent le contraire) aussi j'essaie de lui apporter ce que je peux en lui pointant ses points faibles.
Réciproquement il me suit et m'encourage et à chaque fois que je fais une bonne série cela lui parait enfin le début de la réussite alors que je sais pertinemment qu'il ne s'agit que d'un coup de chance mais ça m'encourage et m'oblige aussi à démontrer que peut-être, effectivement il y a le début d'un progrès qu'il faudra poursuivre.

La révolution elle est encours, je casse complètement mon trading habituel car au dilettantisme fait place un vrai travail sur les historiques pour structurer une méthode sur de bonnes bases et capitaliser de la confiance.
Il s'y associe un travail psychologique dont les résultats sont évidents; le plus important: je n'ai plus de répercussion dites psycho somatiques (plus besoin d'anti ulcéreux par exemple et d'autres choses également)

Voilà, à ta longue prose dont je te remercie encore suit la mienne, une manière aussi de faire le point.
A charge de réciprocité, je lirais ton journal et t'apporterais mon commentaire mais laisse moi un peu de temps bien sûr!

Je me retrouve beaucoup là dedans :

Le défit à l'intelligence c'est bien vu et plus le temps passe plus je ressens mal cet échec car si je n'ai pas échoué professionnellement ou par ailleurs dans ma vie, ces cautions me rassurant mais là c'est pas top et ça commence à m'agacer.

Et j'ai la même fascination pour des "cas" comme swing pour qui la réussite semble si "simple et difficile" à la fois.

Oui swing est pour moi un cas particulier (...)
Il me fascine car il a ce que je n'ai pas, une forme de génie du trading

Pas de trading cette semaine car je n'ai rien de prêt, j'accumule des éléments comme des briques pour construire une maison.
J'ai fait, j'espère, de solides fondations avec un gros boulot sur excel sur presque 2 ans d'historique du dax et je vais pouvoir commencer à construire quelque chose avec ce que j'ai.
J'avais découvert une singularité qui m'a servi de base de départ mais je m'en suis bien éloigné et, finalement je ne m'en servirai pas.
Je vous explique:
il faut prendre une position exactement la première seconde après 9h sinon la volatilité des premières minutes risque d'altérer le rendement de la technique. Vous en ferez ce que vous voudrez mais si vous êtes nombreux à tenter le coup forcément cela finira par faire bouger un peu le cours contre la technique.
C'est une singularité c'est à dire que je constate un fait mais je n'ai pas d'explication logique. En plus elle est simple à trader et doit être programmable dans un EA avec PRT.
Je donne le truc, c'est enfantin, il suffit de systématiquement vendre le dax tous les matins pile à 9h.
Voyons les résultats:
j'ai testé plusieurs SL et TP et j'ai utilisé un large historique depuis le 15/10/2014 jusqu'au 17/5/2016 soit 401 jours de trading
Donc vente systèmatique avec les couple SL et TP suivants:
SL à 30 et TP à 80 = +3230 pts soit spread déduit: +2829 pts la moyenne / jour est de +7 pts
SL à 35 et TP à 80 = +3590 pts soit spread déduit: 3189 pts la moyenne / jour est de +7,6 pts
SL à 40 et TP à 80 = +2925 pts soit spread déduit: 2524 pts la moyenne / jour est de +6,3 pts
J'ai essayé la même chose avec TP à 70 c'est légèrement moins bon idem avec des SL à 50 ou 60
Maintenant faut voir la courbe de progression car on peut juger avec elle la régularité du résultat:
Je ne mets que la courbe du meilleur résultat soit celle de SL 35 et TP 80

courbes excel.JPG (198.62 Kio) Vu 540 fois

Pour accepter cette méthode il faut prévoir des périodes ou le score fluctue sans avancer vraiment comme pour les 5 premiers mois et une perte maximummum de presque 400 pts. Même ça compris cela fait 7,6 points en moyenne par jour spread déduit.
Voilà, vous en faites ce que vous voulez.

Pour la semaine prochaine je pense continuer à exploiter les données ou alors je prends des vacances car ce boulot c'est un peu une prise de tête lol.

j'ai continué d'évoluer, j'ai déterminer les jours où je pouvais contrer la règle et prendre avec profit des positions en achat à l'ouverture puis j'ai déterminé des signaux pour laisser décaler mon point d'entré après 9h pour qu'il soit plus surement profitable etc.etc.
Et surtout tout mon travail est axé sur mes deux points faibles:
-le suivi de tendance impératif
-établir des signaux pour prendre des breakout que je ne prenais jamais avant (blocage psychologique d'un bon contrarien)

Sobear,

je pense effectivement qu'une étude jour par jour est le bon angle d'attaque : les marchés ont des comportements particuliers les vendredi et surtout les lundi, d'autant que tu prends position dès les ouvertures !!!

Et évidemment, dans le même ordre d'idée, voir les résultats les jours où les US sont fermés et les lendemains, ça doit faire sens...

Les possibilités de travail du marché par les statistiques sont immenses et tout ce que tu dis Cliff est effectivement à exploiter mais il y a un travail de fourmis pour récupérer et traiter les données; ça c'est le moins plaisant.

Cette semaine a été un peu relaxe, mes résultats n'ont pas de signification car j'ai tradé au-delà de mes limites pour rechercher la difficulté et mettre à l'épreuve ma méthode.
Suivre la tendance apporte un plus évident et il est pas question que je redevienne systématiquement contrarien comme avant. Si je le suis ce sera que sur des points particuliers comme les PP et chiffres ronds pour jouer des réintégrations donc transitoirement.
Mercredi j'ai eu une matinée idéale où toutes mes positions ont été gagnantes et toutes prises en suivi de tendance ou réintégration des PP.
J'ai eu plus de difficultés les autres jours mais, encore une fois, j'étais à la recherche de la cogne pour tester mes pertes.
Pour la semaine prochaine je vais me fixer un but, celui d'atteindre 10 points de gain régulièrement chaque jour et je stop la journée le score atteint. Je vais voir si j'y arrive et surtout avec quelle facilité.
Faut reconnaître que le dax 1€ permet de travailler plus détendu tout en faisant du réel.... ....IG
Quand aux nouvelles de mon élève, j'ai commencé les cours et je n'ai pas ressenti du désintérêt. A suivre.