Journal de Trappiste73

[trappiste73]

Point sur la semaine

Semaine rouge donc faute à un Sl déclenché sur le Dax. Pas étonnant vu que tous les algos travaillent uniquement à l’achat et que la période n’est pas trop favorable.
Faut dire aussi que ce n’est pas l’algo le plus convaincant avec des drawdown tout juste acceptables.
Retravail ou arrêt : à voir cette semaine.

L’algo sur le cac est assez peu actif.

Les deux algos sur le naz caracolent dans le vert malgré les vents contraires.

[trappiste73]

Pas mal de travail pour arriver à bien cerner le risque des algos.

- J'ai mis pour l'instant le même SL en euros à mes 5 algos.
- Le ratio SL/TP (nombre de positions gagnantes que représente un SL).
- Le Reward : nombre de positions gagnantes sur la période.
- Le ratio que j'ai appelé "Risque" : Reward / (SLTP)

Et maintenant, ils devraient chanter en choeur ...

[ChristelleP]

magnifique chant, merci Trappiste

belle semaine à toi Trappiste

[Rems]

Ton algo à du se régaler hier sur le Dax

As-tu une sécurité pour couper ton algo de façon automatique si plusieurs SL sont touchés dans la journée où tu le laisses travailler et tu fais le point en fin de journée ou semaine?

[trappiste73]

Hier, 2 positions prises sur le dax et les autres sur le nasdac.

Effectivement, une excellente journée. Trois algos ont bougé.
Celui sur le cac est peu actif en ce moment, ce qui dégrade son ratio Risque un peu plus chaque jour. J'attends la prochaine phase de hausse des marchés pour prendre une décision.
Le cinquième algo est le seul rescapé de mes précédentes recherches, le TP égale presque le SL et il a passé toute la phase de baisse sans problème. Du coup, je le garde encore.

Capture.JPG (129.05 Kio) Vu 836 fois

Je mets DEFPARAM CumulateOrders = False dans tous mes algos. Et je déconseille fortement de faire autrement : le risque devient sinon ingérable surtout dans les phases les plus dangereuses du marché, celles de forte volatilité.

Le SL se déclenche théoriquement très rarement et je n'ai plus d'arrêt auto. Si ça se produit, j'interviens manuellement pour bien analyser ce qui s'est passé et c'est bien cette étude qui va peu à peu conduire l'algo vers le succès ... ou pas.

[ChristelleP]

bonjour Trappiste

[trappiste73]

Dans les mesures de sécurité, j’ai deux comptes : tous mes algos fonctionnent chez les deux. Je peux identifier comme ça un éventuel bug. Corollaire : ne pas croire qu’on peut prendre le risque de ne pas surveiller son trading auto.

[ChristelleP]

bonne journée à toi Trappiste

[trappiste73]

Merci Christelle, à toi aussi.
A noter : excellente journée aussi hier comme souvent les séances directionnelles.

[ChristelleP]

merci Trappiste

[nuts]

""Trois algos ont bougé""

il a plus d'un algo dans son sac

[trappiste73]

J’ai une position swing sur le naz couverte. J’encaisse la couverture aujourd’hui sur options (pv liée à la baisse mais aussi à la hausse de la volatilité) et je conserve ma position cfd à risque limité : un pari risqué mais réfléchi.

Stress test réussi pour mes 2 algos Naz qui ne font qu’acheter. Même une position gagnante dans cette séance violette. Plutôt cool.

[Wu Wei]

Hello trappiste
Passionnant tes partages
J'ai déjà essayé les DEFPARAM "True".
Ça fait vraiment rêver sur les backtest
...après on se suicide en réel

[ChristelleP]

Spoiler:

Stress test réussi pour mes 2 algos Naz qui ne font qu’acheter. Même une position gagnante dans cette séance violette. Plutôt cool.

[trappiste73]

Édit : sortie sur Sl donc opé blanche. C’était le dernier algo à ne pas avoir été mis à jour et couvert.
Les actuels ne sont plus couverts : normalement ce n’est plus nécessaire. Ils sont adultes : plus besoin de bouée. Du moins je l’espère …

[trappiste73]

Merci wuwei.

Pour le cumulateOrder, pourquoi pas si TP et SL sont proches et peu élevés. Pour mes algos, le Sl est trop important. Même si les stats pourraient l’autoriser, je suis bien d’accord que les différences entre réel et simulation doivent nous faire privilégier la prudence.

[trappiste73]

Le temps est idéal sur les marchés pour tester les algos acheteurs sur les petites unités de temps : volatilité dans une tendance baissière bien affirmée.
Notamment pour vérifier si les inévitables SL sont soutenables dans une phase défavorable.

[Rems]

Bravo pour ton travail Trappiste
Ton SL est plus facilement Soutenable si ton TP est court dans un marché baissier, ajustes-tu ton TP en fonction de la tendance de marché ?

Je connais pas du tout le marché des options, qui sert à priori à spéculer mais surtout à se couvrir ? Vu que tu es haussier avec tes algos, tu achètes du vix pour te couvrir quand les marchés sont baissiers ou uniquement des options ?

[trappiste73]

Je n’ai jamais trouvé de façon viable de faire varier le tp ou le sl selon la tendance.
vix ou options selon mais mes nouveaux algos ne sont plus couverts.

[trappiste73]

Trader auto surveillant ses algos :