ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests
Répondre Page 1 sur 1

La boîte à idées.

par Edd » 17 Jan 2016 18:10

ereka.jpg

Peut être une bouteille à la mer...
J'initie cette file dans le but que chacun puisse y partager ou y puiser des idées de développement de systèmes, ou utiles à ceux-ci, qu'ils soient semi automatiques ou automatiques.
Il ne s'agit pas de partage de codes mais juste des concepts quels qu'ils soient. Nous avons tous, des projets arrêtés, abandonnés ou en cours, et où il nous manque l'eureka. Alors ouvrez les cartons!

Re: La boîte à idée.

par Edd » 17 Jan 2016 18:13

Ma dernière idée, aboutie celle-ci.
J'ai travaillé récemment sur un système de trading avec zéro spread.
Je développe l'idée, j'ai pris un système qui performe peu mais sûrement en range ou la nuit. Je l'ai transformé en RobotA accumulateur d'ordres.
C'est à dire qu'il prend des positions inverses, en hedge au lieu de fermer les positions. Il génère donc une quantité de positions latentes qui sont flat avec un compte flat également. Disons une 100aine maxi par jour.
Inutile me direz vous! Le broker en croque un max. Oui mais ,
En journée, avec la volatilité j'ai mis en place le RobotB qui trade par débouclage des positons de façon simple sur UT 1min, sans spread avec stop suiveur d'entrée. Ensuite RobotA repasse à la pompe. :geek:
Actuellement je développe les scripts pour utiliser la réserve en manuel également.

Re: La boîte à idées.

par Benoist » 17 Jan 2016 18:15

Sympa comme idée

J'ai juste un algo qui tourne en reel depuis 4 mois +30% et il applique bêtement la loi de Dow

Re: La boîte à idées.

par Edd » 17 Jan 2016 18:19

:mrgreen: Oui, ton système "Tina Arena" Aller plus haut!! ...Aller plus haut!! ...

Re: La boîte à idées.

par Benoist » 17 Jan 2016 18:28

Oui couplé à des Break out. Ça marche aussi vers le bas :) bref dès qu'il y a rupture il essaye de suivre

Re: La boîte à idées.

par Edd » 18 Jan 2016 15:16

Autre idée développée en attente,
Le Moyennage et le Régime de change fixe
L'exemple du Dollar de Hongkong (HKD).
Hong Kong a adopté, depuis 1983, un régime de change fixe par rapport au dollar américain, avec un taux de 1 USD pour 7,80 HKD (entre 7,75 et 7,85 HKD pour 1 USD depuis 2005).
Pour maintenir la parité choisie, la banque centrale solde le déséquilibre en achetant ou en vendant sa monnaie contre des devises étrangères.
Toute impulsion monétaire se trouve plus ou moins compensée par une évolution des réserves en sens inverse.

Dans le même style que le plafond à 1.2 entre le franc suisse et l'euro que la Banque Nationale de Suisse (BNS) a supprimé. On connait le résultât.

Ici sur l' USDHKD, il y a donc le plafond 7,85 et le plancher 7,75 et ce depuis 30 ans.
le principe de fond est simple
-baisse globale du dollars US, on se dirige vers 7,75
-hausse globale du dollars US, on se dirige vers 7,85
Historiquement , le USDHKD reste sur le plancher et retombe dessus après chaque bond.
Donc mon idée est simple, au prochain bond, vendre la paire et moyenner à la hausse s'il le faut jusqu'au plafond , et ce, jusqu'à dégager un profit.

C'est une stratégie à utiliser en swing avec modération, une ou deux occasions par an pour un gain sans grand risque si l'on fixe bien le cadre.
La hausse actuelle de l'USD a provoqué la plus grosse hausse de l'USDHKD en 3 ans, il est entre plancher et plafond.
Donc je suis actuellement dans l'expérience :ugeek: , avec simplement une grille d'ordres à la vente et un débouclage de l'ensemble à x%

Vue semaine:
Spoiler:
USDHKDWeekly.png



Vue 1 heure:
Spoiler:
USDHKDH1.png


13 mars 2016 retour à la case départ :) en attente du prochain bond
Spoiler:
USDHKDH4.png

Re: La boîte à idées.

par plataxis » 18 Jan 2016 22:13

Benoist a écrit:J'ai juste un algo qui tourne en reel depuis 4 mois +30% et il applique bêtement la loi de Dow

As-tu un backtest positif sur l'année 1994 ? La stratégie de la doc probacktest est dans le rouge sur l'ensemble de l'année, et explose ensuite le compteur plus récemment où il semble que les mouvements soient devenus plus francs. Si tu es parvenus à rester historiquement positif sur des périodes de temps raisonnable (quelques semaines à quelques mois) c'est un super algo !

Articles en relation
La boite à outils du créateur d'algo
par Edd » 29 Mar 2017 19:45 (4 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé