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Re: Les Algos, pourquoi comment !

par Burzum » 04 Mai 2017 20:06

si tu veux vraiment comprendre les algos et leur excès, regarde tout ce qui concernes le flash krach.
Tous les algos se sont mis à vendre massivement, suite à un algo qui à mal lu une news et qui a déconné en vendant massivement sur les US , tous les autres algos mondiaux, qui s'observent en permanence, se sont mis à vendre à leur tour, et la suite on la connait , krach

Re: Les Algos, pourquoi comment !

par Tristan » 04 Mai 2017 22:48

En utilisant bookmap on voit bien ce que sont les algos, cherche charles bronzon trading sur youtube, il a une chaine et explique très bien ça dans des vidéos dédiés aux algos. En gros certains algos envoient du lourd au dessus des prix en OL puis les retire immédiatement. les autres algos voient ca, réagissent, ainsi de suite.

Il y a plusieurs patterns très reconnaissable avec bookmap :) (je ne l'utilise pas, mais c'est très intéressant à regarder)

Re: Les Algos, pourquoi comment !

par Aarnii » 04 Mai 2017 23:47

En fait, les algos, cela veut tout et rien dire.
Les aglos sont aussi bien utilisés par les banques, que par les hedge funds, les sociétés de gestion, les fonds de pensions, les boîtes prop trading, et autres.
Les algos peuvent aussi bien opérer dans la micro-seconde que sur des unités de temps beaucoup plus longues (jours, semaines, mois).
Les aglos peuvent tout aussi bien servir son auteur à lisser un gros ordre afin de limiter son impact sur le marché, qu'à assurer le market making sur un titre, exécuter des stratégies d'arbitrage, réagir à une news, placer des stratégies de mean-reversion ou de trend following (que ce soit à base de simples moyennes mobiles ou de modèles prédictifs bien plus complexes), trend following d'ailleurs très visible ces derniers temps sur le pétrole: les fonds CTA sur le pétrole devant changer pas mal de fois le sens de leurs positions étant donné que le pétrole évolue autour de niveaux clés faisant passer leurs signaux d'achat à vente et inversement, amplifiant de ce fait la volatilité sur le pétrole ^^...

Tu peux voir le "travail" des algos sur les news et les réactions autour. Ou sur une hausse lente mais droite, sans discontinuer d'un titre ou à plus long terme sur la sous/sur-performance de certains titres/classes d'actifs, les investisseurs ayant tout de même des modèles assez similaires (cf les fonds Risk Parity qui vont faire monter les actions lorsque la volatilité baisse).

Re: Les Algos, pourquoi comment !

par swingwin » 05 Mai 2017 09:52

@Aarnii : beau développement
D'où l'importance de bien définir son cahier des charges lorsqu'on veut construire un algo.
car dans les algos comme dans le monde des traders discrétionnaires, il y en a pour tous les goûts.

avant de partir sur un algo, bien définir ce qu'on cherche à faire sur le marché, ensuite essayer de bien comprendre le mécanisme interne des marchés que l'on veut "algoifier", ensuite construire l'algo, ensuite le coder, ensuite le mettre en production.
Process classique, quoi.

Re: Les Algos, pourquoi comment !

par Herculis » 18 Juin 2017 23:49

Jeudi passé tlm savait que la fed allait relever ses taux ok, donc chute du cours de l'or mais regardez la bougie qui monte en une fraction de seconde de 5$ pour ensuite baisser de 20$, c'est les algos qui ont fait exploser les stop des petites gens comme nous
Fichiers joints

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