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Re: Les Options

par salador » 10 sept. 2015 13:16

J'avais commencé à regarder la vidéo, mais les enfants se sont rebellés, j'ai reporté à ce weekend.

La défense : la journée je suis au travail... donc pas possible de "travailler" mes positions...

Ce qu'il me faudrait c'est vraiment un manuel en français expliquant de A à Z comment utiliser un pricer, car je ne suis jamais sûr si ce que je fais est correct...

Pour ab inbev, par exemple, je comptabilise que je commence à faire des bénéfices seulement à partir de 106 euros, si je prends le cours d'aujourd'hui (96.2 euros) avec strike 160 juin 2016 - prime 0.22 échéance dans 60 jours, donc cela semble confirmer ce que j'ai lu, lorsque j'entre en position, plus le strike est éloigné du cours du sous-jacent, moins le gain sera intéressant...

Il est donc indispensable de payer plus cher la prime en prenant un strike moins éloigné...

Il y a tellement de paramètres que je me dis, prends simplement un cfd à risque limité et te casse plus la tête ;-)

Re: Les Options

par ladefense92800 » 10 sept. 2015 13:50

Ce qu'il me faudrait c'est vraiment un manuel en français expliquant de A à Z comment utiliser un pricer, car je ne suis jamais sûr si ce que je fais est correct...
ça existe , vizzanova .

Re: Les Options

par salador » 10 sept. 2015 13:53

Tu as un lien?

Ou cela est plus expliqué dans ce sujet... plus de 100 pages, difficile de s'y retrouver... je dois être à la page 30, mais comme ce n'est pas de la lecture "facile", c'est seulement le weekend en soirée... donc très lent

Re: Les Options

par ladefense92800 » 10 sept. 2015 14:05

roooooooooooooo

http://www.amazon.fr/La-pratique-moderne-options-Futures/dp/2297004974

Re: Les Options

par ladefense92800 » 10 sept. 2015 14:08

salador a écrit :Tu as un lien?

Ou cela est plus expliqué dans ce sujet... plus de 100 pages, difficile de s'y retrouver... je dois être à la page 30, mais comme ce n'est pas de la lecture "facile", c'est seulement le weekend en soirée... donc très lent
:lol2: t as un truc qui s appelle " recherche"

Re: Les Options

par ladefense92800 » 10 sept. 2015 14:10

x3 a écrit :Essaie de voir les strangles ça coûte moins cher à l'achat, tu es toujours en delta neutre.
Concernant l'échéance , il faut que tu prennes en compte le thêta qui augmente plus tu te rapproches de l'échéance, mais globalement le rendement est meilleur.
le mieux c est de s entrainer sur axial finance c est pas hors de prix , en compte demo puis de se lancer , ça fait deux ans que je me dit que je vais le faire .....

Re: Les Options

par salador » 10 sept. 2015 14:11

Oui, mais comme tu avais écris VizzaNoVA au lieu de VizzaVoNa, mes recherches étaient infructueuses.

Merci pour le lien, comme je filtre toujours mes recherches amazon sur 4 étoiles, ce livre ne ressortait pas... Sauf que le comm de 3 étoiles concerne une pédale de machine à coudre...

Re: Les Options

par salador » 10 sept. 2015 14:33

Tous les deux avez mal écrit son nom, lol, mais pas grave!

Petite question, son livre est plus simple que le site "stratégie-option"?

Celui-ci est très complet, mais un peu complexe je trouve... Pas assez d'exemple concret et beaucoup de formules, graphes 3D...
optiontruc.PNG
optiontruc.PNG (21.76 Kio) Vu 215 fois

Re: Les Options

par ladefense92800 » 10 sept. 2015 15:13

salador a écrit :Oui, mais comme tu avais écris VizzaNoVA au lieu de VizzaVoNa, mes recherches étaient infructueuses.

Merci pour le lien, comme je filtre toujours mes recherches Amazon sur 4 étoiles, ce livre ne ressortait pas... Sauf que le comm de 3 étoiles concerne une pédale de machine à coudre...

oui pareil sur amazon , du coup il doit vendre moins de livres .... :D

Re: Les Options

par ladefense92800 » 10 sept. 2015 15:14

salador a écrit :Tous les deux avez mal écrit son nom, lol, mais pas grave!

Petite question, son livre est plus simple que le site "stratégie-option"?

Celui-ci est très complet, mais un peu complexe je trouve... Pas assez d'exemple concret et beaucoup de formules, graphes 3D...
optiontruc.PNG
son vrai nom c est vizzanova et pas l autre c est faute de frappe ....

en fait toute le premiere partie sur la formule black and scholes est imbuvable ça sert a rien de la lire apres ça s ameliore........

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