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Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 26 Aoû 2016 01:31

Bonjour,
Microtrader Ingeenering corp est très fier de vous présenter le fruit de plusieurs années de travail de son département recherche et développement.
Fort de nos 16 années d'expérience dans le trading (je vous laisse découvrir dans ma présentation comment j'ai réuni cette expérience :mrgreen: ), après 3 levées de fonds nous affichons pour cette année 2016 un résultat net d'exploitation de plus de 16% à ce jour.

Au fil de ces années j'ai donc essayé de faire le tri dans tout ce qui se raconte sur les méthodes d'intervention sur les marchés et voici ce que j'ai fini par retenir qui est à la base de mon système de trading :
- D'abord 2 célèbres maximes : "Trend is your friend" :D (la tendance est ton ami) et "on ne rattrape pas un couteau qui tombe" :o c'est idiot mais je me suis rendu compte que mon cerveau était programmé pour tenter d'acheter au plus bas et vendre au plus haut avec des ordres de type limite, ce qui finalement revenait a peu près a toujours se placer contre la tendance, acheter dans le sens de la tendance avec un ordre de type stop m'a demandé un véritable effort. :mur:
-Une Théorie : la théorie de Dow édicté au 19eme siècle par Charles Dow, le père de l'analyse technique et du Dow Jones dont le point le plus important à mon sens est celui qui stipule qu'un sommet s'achète.
- Le principe KISS (Keep It Simple Stupid, j'avoue aussi que mon intelligence étant limité et souffrant aussi d'un gros poil dans la main chronique cette idée a vite su me séduire :oops: !)) qui m'a amené a développer mon approche autour d'un seul indicateur : le prix et l'historique du prix, de la je tire les informations essentielles telle que la tendance, la volatilité et la force d'un mouvement (tout les autres indicateurs n'étant finalement que des dérivés qui ont surtout tendance a noyer l'information plutôt que la découvrir)...ainsi mon système est développé autour de la méthode d'entrée la plus simple et surement parmi les plus utilisé : le Break-Out.
- Ensuite un peu de bon sens glané sur les forums : la notion de risk/reward, couper rapidement les pertes et laisser courir les gains, ce qui se traduit par placer un stop loss au moins 2 fois plus près de l'entrée que le Target Profit (et ajuster les 2 en fonction de la volatilité) ; avoir une approche statistique et ne pas chercher à faire 100% de trades gagnant mais savoir gérer tous les trades gagnants et perdants.

Avec les éléments ci-dessus je tentais donc il y a 3-4 ans déjà de lancer ma stratégie en discrétionnaire sur le France 40 avec l'interface Pure Deal d'IG et si les résultats étaient tant bien que mal au rendez-vous tant que je parvenais a m'infliger une discipline d'enfer :evil: pour respecter à la lettre ma stratégie, tout dérapa trés vite quand je n'ai plus résisté à la tentation du trade impulsif. :mur:

Au mois de février dernier, je découvrais les possibilité de Proréaltime ce qui me permis de non seulement automatiser ma stratégie mais également de la backtester (et de remarquer qu'elle était plus efficace sur l'EUR/USD) mais également de largement la compléter avec les idées tirés du guide de programmation de Proorder, notamment le code du "Breakout ProOrder". Ce code est une véritable pépite dont j'ai tiré les idées suivantes pour compléter mon système alors que j'étais déjà frappé par la convergence avec ce que j'avais déjà mis en place :o :
- Être les premiers, c'est à dire prendre position avant le franchissement de la résistance / support (on a de prime abord beaucoup de mal à le croire mais les backtests ne laissent aucun doute sur le fait que c'est statistiquement bien plus efficace)
- Placer ce que j'appelle "un recruteur" c'est à dire un petit morceau de code qui va permettre d'améliorer le recrutement des "bons signaux"
- Ne pas trader en cas de volatilité trop élevée ou trop basse.

Pour ceux que je n'ai pas encore perdu :zzz: voici donc le rapport PRT du backtest de mon système de trading intraday sur l'EURUSD développé sur l'UT 5 min :



Ainsi que l'equity curve :



Ainsi que les premiers résultats en réel , le premier vrai essai qui a malheureusement commencé par un drawdown de plus de 100€ avant de se rattraper :



Et le début du deuxième essai en cours qui démarre fort après avoir procédé a une simple optimisation des paramètres : (a ce sujet j'ai personnellement tranché le débat de savoir s'il faut optimiser ses paramètres : je compte procéder a une optimisation mensuelle sur un historique d'un an pour essayer d''adapter dynamiquement le système et de coller au mieux au marché)



Voila j'essaierai de faire un suivi de mon système de temps en temps sur le forum, en attendant un petit commentaire, conseil, critique, insulte... sont toujours les bienvenue mais s'il vous plait essayez de ne pas faire pleurer le petit garçon qui est en moi et qui veut croire en la réussite de son système :prier:

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 26 Aoû 2016 01:50

plataxis a écrit:... Sinon autant entrer n'importe quand et supposer qu'un break aura lieu un jour ou l'autre... :D


Pourquoi pas si c'est dans la tendance et qu'on a bien défini ses SL et TP en fonction de la volatilité sur un malentendu ça peut peut être marcher...

plataxis a écrit:Quesako ? C'est une IA ? Un algo trieur ? sur quelle base ?

principe KISS, dans mon système je prend en compte la force du mouvement au moment ou on touche l'entrée : si c'est trop mou on laisse tomber et on entend de voir si un meilleur signal se présente plus tard.

plataxis a écrit:Rappel : les backtests PRT sont connus pour être très encourageants... Malheureusement plus que leur mise en production : en réel, si SL et TP sont touchés dans la même bougie, le TP n'est pas toujours le premier !


Oui le backtest dans mon cas sera toujours meilleur que la réalité puisque j'ai optimisé a fond les variables...sur le passé (Benoist disait dans une video que c'était comme rejouer une parti de Poker en sachant donc quel est le jeu qui va tomber), cependant tout en sachant cela je pense que l'optimisation est essentielle pour obtenir le meilleur résultat possible tout en sachant qu'on égalera jamais le backtest.
Par contre normalement mon backtest ne souffre pas du "bug" de PRT quand SL et TP sont sur la même bougie, puisque l'UT est relativement courte (5 min) et mes SL et TP systématiquement situés a plusieurs dizaines voire centaines de pips l'un de l'autre.

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par plataxis » 26 Aoû 2016 02:33

Bonjour,

Microtrader a écrit:- Être les premiers, c'est à dire prendre position avant le franchissement de la résistance / support (on a de prime abord beaucoup de mal à le croire mais les backtests ne laissent aucun doute sur le fait que c'est statistiquement bien plus efficace)

Forcément, puisque c'est moins cher à l'achat (et plus à la vente) mais à condition de savoir sélectionner les entrées qui vont vraisemblablement au break, et là c'est pas si simple (enfin pour moi :? )... Sinon autant entrer n'importe quand et supposer qu'un break aura lieu un jour ou l'autre... :D

Microtrader a écrit:- Placer ce que j'appelle "un recruteur" c'est à dire un petit morceau de code qui va permettre d'améliorer le recrutement des "bons signaux"

Quesako ? C'est une IA ? Un algo trieur ? sur quelle base ?

Rappel : les backtests PRT sont connus pour être très encourageants... Malheureusement plus que leur mise en production : en réel, si SL et TP sont touchés dans la même bougie, le TP n'est pas toujours le premier !

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Eversa » 26 Aoû 2016 02:39

Et bien Microtrader! ce message est digne de ta présentation que nous avons particulièrement appréciée. Merci.

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par falex » 26 Aoû 2016 09:08

Hellosur tes deux premiers point : je te rejoins entièrement.
J'irai même jusqu'à dire que c'est une manière de reconnaître un débutant d'un moins débutant.

My Two cents : as-tu jien rajoute les frais de transaction dans tes backtest ? C'est hyper important pour se rapprocher de la réalité
J'aime ce genre d'équité curve qui progresse bien dans le bon et surtout qui n'a aucun gros gamin en cours de route. Y'a souvent l'illusion du résultat date de fin-date de début, mais le milieu est tout aussi voir plu important Vag tenir un robot qui perd pendant 3 mois ... Y'a pas grand monde capable de le faire.

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 26 Aoû 2016 10:21

Bonjour falex et merci pour ta remarque encourageante, le backtest a été effectué en réglant le spread à 1 (IG affiche aujourd'hui un spread mini de 0,6 et un spread moyen de 0,74 sur EUR/USD)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Eversa » 26 Aoû 2016 10:58

Microtrader
Spoiler:
interdit de citer, sauf nécessité absolue (comme tu l'as fait précédemment pour répondre à plataxis). La raison est dans le message aux nouveaux inscrits. Extrait:
afin-de-garder-un-forum-agreable-et-clair-t8661.html
Je crois nécessaire de relire plus attentivement et jusqu'au bout le message destiné aux nouveaux:
pour-les-nouveaux-inscrits-t2724.html

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 26 Aoû 2016 11:16

Oups encore désolé j'avais pensé que sur ce coup la la citation était pertinente, je vais relire encore le message pour les nouveaux inscrits afin de t'éviter un maximum de devoir redresser cette vieille branche tordue que je suis !

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Eversa » 26 Aoû 2016 11:20

En gros, la citation n'est jamais pertinente quand elle suit le message auquel on répond (sf si on doit le tronquer en ne répondant qu'à une petite partie). C'est juste une habitude à prendre. Et ne te sous estime pas Micro, je suis là aussi pour ça. ;)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 26 Aoû 2016 12:41

La remarque de falex sur les robots qui peuvent perdre pendant 3 mois est très judicieuse car justement quand je transpose mon backtest sur l'UT 15 minute pour obtenir un plus grand historique, même s'il continu a être gagnant il commence effectivement a faire des montagnes russes.
Je pense que pour contrecarer au maximum cela une solution peut être de diversifier au maximum les supports d'intervention, c'est pour cela que j'ai en projet de lancer à terme mon algorithme en parallèle optimiser pour le DAX (cela donne d'excellents résultats en Backtest ) ainsi on peut compter que pendant qu'un algo est en drawdown, l'autre ne le soit pas...et ainsi de suite en multipliant les supports on minimise les chances d'être globalement en drawdown.

Un autre point important que j'ai oublié de préciser dans la présentation de mon système c'est que les prises de position longues et shorts sont traités de façon dissymétriques : Tout le monde aura remarqué que sur un indice ou une action la structure d'une baisse n'est pas identique à la structure d'une hausse (si on retourne l'image d'un graphique boursier sur action a un trader un minimum averti sans le lui dire il s'apercevra de suite de cette inversion) : les baisses sont globalement plus rapides que les hausses. Il en va de même sur le forex même si la différence est plus subtile et dépend des paires en présence.
Je ne trade donc pas un long tout à fait de la même façon qu'un short : la bougie du break-out, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, les SL et TP ainsi que le "recruteur" que j'ai mentionné ne sont pas exactement les mêmes

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