Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

Bonjour à tous,
Je viens de lire les 5 pages et je ne comprends pas le problème.
La première chose que j'ai vérifié quand je me suis lancé dans l'utilisation de l'Api IG, c'est effectivement de vérifier que j'avais la même chose que sous prt (prix, indicateurs (ça a pas été facile ), etc ...)
J'ai longuement vérifié que j'avais exactement la même chose.
[Parenthese ON]
Mon optique était de reconstruire les vues en X ticks comme prt. La seule difficulté était de synchroniser les bougies de la même manière que prt (sur quel tick faire commencer la Bougie). Bref ce n'est pas ce qui nous interesse ici.
[Parenthese OFF]

J'utilise la souscription Market Price de l'API en .NET avec connexion fibre
So what's wrong ?
Est-ce lié à l'utilisation de CHART ?
Est-ce nouveau ?
Je ne comprends pas tout ?

moi dès le départ je n'avais pas la même chose, ça se voit à l'oeil, j'ai fait des vidéos dessus etc plusieurs années que je le dis. On m'a envoyé balladé pas mal de fois, je n'ai pas insisté. ça me gonflait de devoir me justifier en permanence. Bref rien de neuf, je le dis depuis le départ qu'il y a des flux premium et low cost

je me demande ce que nous pouvons faire de cette constatation

En tenir compte dans l'écriture de nos robots : il faut qu'ils soient assez souples pour se passer d'un certain nombre de ticks.

Bon après 22 ticks en 1 seconde ça donne un tick toute les 40ms, en moyenne.
Si tu compares au fait qu'il faut environ 100ms (au mieux) pour passe un ordre, tu ne peux pas envoyer un ordre toutes les 40ms.

Par contre avoir une résolution plus fine permet d'avoir une meilleur information et un niveau de précision plus grand pour l'envoi d'un ordre ou un calcul.

Exactement !
Le but n'est pas de faire du trading haute fréquence mais de se positionner au meilleur moment.

C'est pour cela que je récupère les ticks via TakaPeek et que je fais mes backtests avec.
Quand le robot tourne en réel, il reçoit les mêmes ticks.
J'ai fait ce comparatif pour savoir si je pouvais utiliser en plus prt pour préparer mes stratégies et la réponse est non.

-, après tout dépend de quelle info tu as besoin.

Dans mes stratégies, c'est surtout le High et le Low qui m’intéresse, ce qui se passe au milieu m'importe relativement peu, donc faudrait voir quel proba j'ai d'avoir un High ou Low faut en récupérant les ticks via l'API vs prt.

Ensuite si tu as un algo qui se base sur un multiple en tick, effectivement tu ne joue pas avec les même infos.
Ce problème n'est pas propre à prt ou ig, la qualité des flux est très variable. Et m^me avec tous ces ticks, ig ne reporte pas 100% des ticks du sous)jacent (rappelez-vous mon ordre CAC fermé alors que graphiquement le cours n'avait pas été touché ...).

Je pense qu'il faut se dire et prendre en compte le fait que tobn flux d'information est juste à 66% au pire et 99% au mieux.

moi dès le départ je n'avais pas la même chose, ça se voit à l'oeil, j'ai fait des vidéos dessus etc plusieurs années que je le dis. On m'a envoyé balladé pas mal de fois, je n'ai pas insisté. ça me gonflait de devoir me justifier en permanence. Bref rien de neuf, je le dis depuis le départ qu'il y a des flux premium et low cost

a mon avis c'est parce que tu as une connexion internet premium

donc tu peux comparer sur une base saine

Benoist avait fait une vidéo ig vs prt y'a 2.3 mois.

Enfin même sans avoir un accès premium le test de ce matin en 4G sur Free était assez éloquent.

Cette vidéo n'est peut-être plus au goût du jour. Méfiez-vous des vieille vidéo, la techno évolue en permanence et il suffit qu'ig mettent moins en avant les API et que prt ait améliorer son code pour que la différence soit flagrante.

Il y en a 3 flux chez prt, tu sélectionnes celui que tu veux. Il y a une grande différence déjà entre les 3 flux donc une vidéo faite avec le flux le plus bas sera forcemment plus lente.

la vidéo elle est sur le forum : faut-il-trader-avec-prorealtime-ou-la-v ... 14544.html entre autres.

Franchement il vous suffit juste de faire comme moi, rien de plus simple, ça se voit à l'oeil nu.

ben si l'API il te suffit de tester comme a fait Talapoto Falex Tu verras c'est parlant. Je l'ai déjà fait xx fois. Elle est bridée à mon humble avis surtout dès qu'il y a beaucoup de volatilité (bande passante prioritaire ? technologie moins rapide ? ). Cela me parait normal. On a exactement la même chose sur les flux demo, quand il y a de la volatilité il y a plein de gars qui ralent. Tu demandes s'ils sont en demo, réponse oui. En réel aucun souci. Donc pour l'api je pense que c'est peut-être la même chose, le tuyeau a une taille définit sur les api externes (comme les requêtes etc) ce qui est logique.

De toute façon prt ne passe pas par les API externe qui sont à destination du grand public. Donc déjà tout est dit Cela fait deux ans que ce n'est plus un débat pour moi depuis bien longtemps surtout que quand tu prouves quelque chose comme takapoto et bien cela n'en finit plus en . contre vérification Conclusion, tu gardes tes conclusions pour toi

Certes Benoist, mais avec l'Api IG il y a plusieurs manières de faire : Market Price ou Chart par exemple? N'est-ce pas ça la différence ?

même google a bridé ses api externes

Fais le test bobby quoique je dise les gens sont comme Saint Thomas. Comme je le dis cela fait pas mal de temps que j'ai arrêté de batailler. J'ai fait mes tests, j'ai tiré mes conclusions, je les ai exposé, on s'est fichu de moi. J'ai remballé. Chacun peut tester et vérifier.

@Benoist : Je comprends les questionnements.
Car il y a quand même quelque chose de pas normal dans les résultats de mon test.
Je ne voulais pas en parler mais maintenant, je me sens obligé.
En effet, si on examine avec attention les résultats de mon test, on s'aperçoit

Spoiler:

qu'il y a deux nombres : 24 et 12.
Or, si on additionne ces deux nombres, on obtient : 36.
Ce qui peut également se prononcer "3" "6", soit 3 six, ce qui peut également s'écrire
666 !
La conclusion saute aux yeux : PRT à passé un pacte avec le diable pour avoir de meilleurs flux.
Je sais que je cours un grand risque en dévoilant cela, mais je v

Je ne pense pas que les flux démos soient identiques aux flux réels.

Les flux demo

Heureusement que j'ai dis qu'il y a trois flux différents quelques heures avant sur la premium :musique: le flux demo c'est le flux streaming

Tu n'as qu'à avoir la premium prt réel et Api IG sous les yeux mais cette video je ne peux pas la faire

On alors d'attendre qu'il y a de la volatilité et de trader Mais pour cela il faut avoir des comptes réels avec les flux premium réels et pas la demo

prt a tout de même plus de 400 serveurs un data center des lignes dédiées et des ingénieurs de grande école qui ne font que travailler sur l'amélioration des flux et ticks

D'ailleurs Ca va dépendre de ton fai, de ton pays par exemple, de la volatilité... mais bon déjà expliqué xx fois (par exemple à Tokyo ig est plus rapide que prt, prt plus rapide à Paris, identique à Rome etc) et falex l'a expliqué autrement dans cette même file avec la taille du tuyeau allez je le redis pour les sourds même google l'une des plus grosses boites du monde bride ses api externe c'est la base dès qu'on ouvre des api au grand publique. Rien d'étonnant.

Allez je mets en ignore cette file cela ne sert à rien d'aider les gens comme dirait Mélenchon, je perds mon temps avec des gens.

Allez on simplifie puisque vous ne devez pas beaucoup trader en réel. API et demo flux limités et bridés quand il y a de la volatilité . Taille du tuyeau réduit. Il ne s'élargit pas. Il resté fixe au contraire des premium. C'est pour cela qu'il y a trois flux. Le flux non filtré si tu n'as pas la fibre et un ordinateur costaud il saute quand il y a trop de volatilité sous l'avalanche des ticks. Quand il y a beaucoup de volatilité les api catastrophe. J'ai quand même passé quelques mois à trader avec et passer des milliers de trades. J'ai observé 12h par jour pendant plus d'une Année. Le test de takapoto est pile quand il y a de la volatilité 9h00 faites le lors d'une News vous allez rigoler

c'est comme ib en direct j'ai 10 ticks secondes maximummum en l'ayant les flux. Avec prt futures sur le même flux Eurex CME etc j'ai parfois parfois 5 à 10 fois plus de ticks quand il y'a de la volatilité je n'ai pas du tout les mêmes graphiques et comme je scalper en 21 ticks ca change tout ib envoie 10 ticks par seconde maximummum c est bridé. Donc s'il y a 3 variations dans la seconde on revoit 3 ticks. S'il y en a 27 variations on recevra 10 ticks. prt envoie tous les ticks si on choisit ce flux. Je suis persuadé que pour les api après des milliers d'heures de trading il y a aussi un maximummum de tick seconde de programmé comme ib. cela économise beaucoup d'argent.

++

Ben oui tu as le flux streaming le plus bas de gamme. Le flux 3

Les api je pense que c est le flux 2 (filtré, limité peu importe le terme. D'ailleurs les requêtes sont limitées c'est un signe )

Le flux premium non filtré pour les clients. Avec prt premium tu choisis ton flux. Un flux non filtré sur un pc de base il ne tient pas. Il prend le flux agrégé sinon son ordinateur va friser. Quand tu as les deux sous les yeux c'est clair. L'une bouge pas et l'autre est hyper actif. C'est pour cela que je tradais notemment uniquement en ordre limite sur les api.

PRT

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API

API 25-04-2017 0900.png (6.98 Kio) Vu 1026 fois

takapoto a un historique fiable sur api, il est consolidé par de multiples personnes

prt 27 ticks
API 16 ticks

Il manque 60% de ticks pour l'api pour la même seconde.

Quand je vous dis que cela se voit à l'oeil nu...

amusez vous lors d'une annonce à 14h30 sur le chômage US par exemple... la proportion est beaucoup beaucoup plus importante que 60%.

Bonjour,
Un petit mot rapide pour dire qu'on ne peut pas comparer les deux flux car pour ig les ticks sont récupérés au fur et à mesure alors que pour prt on se connecte et on affiche la journée d'un coup.
J'ai fait un ptit programme qui récupère les données de prt au fur et à mesure. Je viens de le relancer pour qu'il recupère la journée en entier et ainsi pouvoir comparer.
J'ai fait cela à 19h30 et j'ai une différence de 217 ticks , ce qui fait une différence de 0,6%. Donc clairement le flux en temps réel est très bon. Mais pas parfait. Ceci dit mon programme n'est pas parfait non plus , je vais essayer de voir ou sont ces 217 ticks.
Bonne soirée
Eric