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Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 24 avr. 2017 16:39

- a écrit :es ticks PRT arrivent-ils avant, en même temps, ou après, les ticks API ??
Question intéressante. Mais comment faire pour tester cela ? Pour l'instant, je n'ai pas d'idée...

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 24 avr. 2017 16:43

- a écrit :Voilà les miens,
Sont-ils également récupérés via l'api IG ? (dans ta présentation tu parles de LMAX)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 24 avr. 2017 16:59

Pour info, de mémoire pour en avoir discuté il y a quelques années / mois, oui prt a des lignes dédiées, ils sont aussi connectés en direct aux places boursières (1 million d'euros à chaque fois) et il sont plus de 400 serveurs dans leur propre data center.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 24 avr. 2017 17:07

J'ai testé le module DDE ce matin : Il ne marche pas sur prt version ig ... :( snif cela faisait 4 ans que je voulais le tester :lol:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Nomade » 24 avr. 2017 19:21

Salut Takapoto,

merci de signaler ce probleme !! Je confirme avoir le meme type de comportement !!

Je pense que c'est un pb recent (semaine(s)/mois ?), peut-etre une modification du cote d'ig (je pense a la remarque de Falex sur le materiel cote ig qui peut etre la source du pb) ou une augmentation subite du nombre de connexion a l'API.

Ca semble varier d'une connexion a l'autre: swing note 9 ticks a 09:00:00 et - 15 ticks pour la meme periode (quand a moi 1 seul ! mais je faisais des essais en mode MARKET).

Je rejoins Benoist, dernierement mon interface d'ordre semblait un peu "mollassone".

J'avais fait (l'an dernier) des controles "aleatoires" de comparaison entre les ticks prt et les ticks API en periode de forte volatilite (open ou annonce BCE/FED a tres forte volatilite) et j'ai toujours constate une parfaite egalite du nombre et des valeurs des ticks des deux cotes (prt et Api IG) et ceci malgre une connexion "normale" (ADSL avec qques dizaines de ms de ping) et un PC portable de base intel celeron.

Avec une trentaine de ticks par seconde on est sur une moyenne de 30ms entre deux, le plus faible que j'ai note etait de l'ordre ~10ms (soit une moyenne instantanee de 100 ticks/SEC) pendant une annonce BCE et il ne m'a manque aucun tick.

As tu contacte ig?
Je peux poser une question sur labs.ig mais la derniere sur le flux WOU attend toujours une reponse depuis decembre ...
Nomade

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 24 avr. 2017 19:34

Bonjour Nomade,
De mon coté j'ai toujours "ressenti" une différence entre les flux prt et ceux des Api IG.
Cette différence ne me choque pas, on ne peux pas demander qu'un service gratuit grand public soit de la même qualité qu'un service professionnel facturé très cher.
Donc je ne vais pas solliciter ig à ce sujet.
Je vais juste prendre cela en compte dans le développement de mon robot.
Si un jour ce robot devient très profitable et que j'en ai les moyens, je louerai une ligne spécifique à ig :)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par chad » 24 avr. 2017 23:58

un PC portable de base intel celeron.
celeron power !!! :o :bravo: :bravo:
j'en ai un aussi

il a 2 ans et demi

c'est la ram qui commence à etre limite la swap est de plus en plus souvent utilisée

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 avr. 2017 08:42

Ca ira plus vite en :tick :musique:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 avr. 2017 10:15

Petit essai ce matin sur le Forex. EUR/USD étant mou j'ai basculé sur EURJPY.

Pour 3 minutes de test et en regardant l'historique (donc pas moyebn de savoir si en temps réel j'ai bien eu toute les infos),
Mon plus grand écarts est de :
prt 14 ticks / API 10 ticks

Maintenant je vais vérifier sans charger l'historique dans prt. DE retour dans 5 min

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 avr. 2017 10:24

Avec le flux réel, càd sans charger l'historique, prt toujours en avance.

Maintenant j'essaye de trouver la limite à partir de laquelle l'API décroche.
ça semble être quand il y a plus de 7/10 tick dans une secondes.
L'écart mesurer sur 4/5 échantillons pris au pif donne :
13% de ticks en plus pour prt
36% de plus
38% ...

Je précise que je fait le test sur le même PC, avec la même connexion à l'internet en 4G (via Free).

Pour un robot ça peut être hyper interessant d'avoir plus de ticks mais comme prt ne vas pas assez vite et que l'être humain ne peux pas tenir avec autant d'information ... je me demande ce que nous pouvons faire de cette constatation, si ce n'est un meilleur backtest sur prt :?:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par bobbyO » 25 avr. 2017 10:56

Bonjour à tous,
Je viens de lire les 5 pages et je ne comprends pas le problème.
La première chose que j'ai vérifié quand je me suis lancé dans l'utilisation de l'Api IG, c'est effectivement de vérifier que j'avais la même chose que sous prt (prix, indicateurs (ça a pas été facile :-( ), etc ...)
J'ai longuement vérifié que j'avais exactement la même chose.
[Parenthese ON]
Mon optique était de reconstruire les vues en X ticks comme prt. La seule difficulté était de synchroniser les bougies de la même manière que prt (sur quel tick faire commencer la Bougie). Bref ce n'est pas ce qui nous interesse ici.
[Parenthese OFF]

J'utilise la souscription Market Price de l'API en .NET avec connexion fibre
So what's wrong ? :)
Est-ce lié à l'utilisation de CHART ?
Est-ce nouveau ?
Je ne comprends pas tout ?

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 25 avr. 2017 11:03

moi dès le départ je n'avais pas la même chose, ça se voit à l'oeil, j'ai fait des vidéos dessus etc plusieurs années que je le dis. On m'a envoyé balladé pas mal de fois, je n'ai pas insisté. ça me gonflait de devoir me justifier en permanence. Bref rien de neuf, je le dis depuis le départ qu'il y a des flux premium et low cost

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 25 avr. 2017 11:06

falex a écrit :je me demande ce que nous pouvons faire de cette constatation
En tenir compte dans l'écriture de nos robots : il faut qu'ils soient assez souples pour se passer d'un certain nombre de ticks.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 avr. 2017 11:30

Bon après 22 ticks en 1 seconde ça donne un tick toute les 40ms, en moyenne.
Si tu compares au fait qu'il faut environ 100ms (au mieux) pour passe un ordre, tu ne peux pas envoyer un ordre toutes les 40ms.

Par contre avoir une résolution plus fine permet d'avoir une meilleur information et un niveau de précision plus grand pour l'envoi d'un ordre ou un calcul.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 25 avr. 2017 11:35

Exactement !
Le but n'est pas de faire du trading haute fréquence mais de se positionner au meilleur moment.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 25 avr. 2017 11:53

C'est pour cela que je récupère les ticks via TakaPeek et que je fais mes backtests avec.
Quand le robot tourne en réel, il reçoit les mêmes ticks.
J'ai fait ce comparatif pour savoir si je pouvais utiliser en plus prt pour préparer mes stratégies et la réponse est non.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 avr. 2017 12:04

-, après tout dépend de quelle info tu as besoin.

Dans mes stratégies, c'est surtout le High et le Low qui m’intéresse, ce qui se passe au milieu m'importe relativement peu, donc faudrait voir quel proba j'ai d'avoir un High ou Low faut en récupérant les ticks via l'API vs prt.

Ensuite si tu as un algo qui se base sur un multiple en tick, effectivement tu ne joue pas avec les même infos.
Ce problème n'est pas propre à prt ou ig, la qualité des flux est très variable. Et m^me avec tous ces ticks, ig ne reporte pas 100% des ticks du sous)jacent (rappelez-vous mon ordre CAC fermé alors que graphiquement le cours n'avait pas été touché ...).

Je pense qu'il faut se dire et prendre en compte le fait que tobn flux d'information est juste à 66% au pire et 99% au mieux.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par chad » 25 avr. 2017 12:06

Benoist a écrit :moi dès le départ je n'avais pas la même chose, ça se voit à l'oeil, j'ai fait des vidéos dessus etc plusieurs années que je le dis. On m'a envoyé balladé pas mal de fois, je n'ai pas insisté. ça me gonflait de devoir me justifier en permanence. Bref rien de neuf, je le dis depuis le départ qu'il y a des flux premium et low cost
a mon avis c'est parce que tu as une connexion internet premium

donc tu peux comparer sur une base saine

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 avr. 2017 13:47

Benoist avait fait une vidéo ig vs prt y'a 2.3 mois.

Enfin même sans avoir un accès premium le test de ce matin en 4G sur Free était assez éloquent.

Cette vidéo n'est peut-être plus au goût du jour. Méfiez-vous des vieille vidéo, la techno évolue en permanence et il suffit qu'ig mettent moins en avant les API et que prt ait améliorer son code pour que la différence soit flagrante.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 25 avr. 2017 14:11

Il y en a 3 flux chez prt, tu sélectionnes celui que tu veux. Il y a une grande différence déjà entre les 3 flux donc une vidéo faite avec le flux le plus bas sera forcemment plus lente.

la vidéo elle est sur le forum : faut-il-trader-avec-prorealtime-ou-la-v ... 14544.html entre autres.

Franchement il vous suffit juste de faire comme moi, rien de plus simple, ça se voit à l'oeil nu.

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