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Perf ETF SP500 vs Indice

par vankyle » 13 nov. 2022 10:19

Bonjour,

Je m'intéresse à un ETF SP500 Amundi code ISIN:
FR0013412285

Lorsque l'on compare les perfs entre les deux sur une période longue on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre les deux, mais que globalement l'ETF suit plutôt bien .
etf.PNG
etf.PNG (46.61 Kio) Vu 212 fois
Par contre si je compare à la fin de chaque journée leurs performance, les écarts de perf peuvent être important.
Le 10/11 par exemple l'indice à cloturé au dela de +5% alors que l'ETF de mémoire tournait à +2%.

Le 11/11 si je prends les données de l'indice Investing on a:
source investing.PNG
source investing.PNG (3.68 Kio) Vu 212 fois
Si je le compare à la variation du jour sur Boursedirect on a:
source amundi.PNG
source amundi.PNG (7.02 Kio) Vu 212 fois


Ma question; Est ce qu'un a un moment les données sont comme "lissées" (pas le bon terme) pour être en adéquation avec le 1er graphique? (Je suppose que cela vient du fait que c'est une réplication synthétique ?). Ou alors le 1er graphique peut il être erroné ?

J'essaye de comprendre comment cela fonctionne. Merci

Re: Perf ETF SP500 vs Indice

par Benoist Rousseau » 22 nov. 2022 14:46

un ETF est un instrument particulier qui tente de suivre plus ou moins un indice. Il a des frais "cachés" avec le spread et les Frais de gestion que tu payes chaque jour. C'est pour cela que ce n'est pas le meilleur produit pour répliquer un indice, ce n'est pas le plus mauvais non plus. C'est quand on ne veut pas s'embêter et garder une position en swing mais chaque jour l'émetteur se sucre. Et il y a les problèmes / risques de liquidité sur les ETF, mais ça c'est un autre débat

Re: Perf ETF SP500 vs Indice

par trappiste73 » 22 nov. 2022 17:23

Sinon tu as celui là par exemple : Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Re: Perf ETF SP500 vs Indice

par vankyle » 25 nov. 2022 14:10

Hello,
Je vais continuer à creuser en ce sens
Merci pour vos pistes.

Re: Perf ETF SP500 vs Indice

par Zeddicus » 25 nov. 2022 20:59

Hello,
Je pense qu il y a une autre raison importante a ces différences sur une journee.
Cet etf est côté à Paris donc de 09h à 17h30. Il ne suivra donc la perf du SP500 que jusqu'à 17h30.
Si le sous jacent gagne 3% en fin de seance, cette hausse ne sera pas prise en compte sur cette journee pour l etf.
Mais il va combler son retard à l ouverture du jour suivant, ce qui explique qu il suit l indice assez bien sur le long terme.
Un autre raison de la derive est la variation de la paire eur/USD selon moi
D accord avec benoist sur les frais mais pour du long terme c est pas mal. Moins cher que des cfds à risque limité.
De plus j ai appris il y a pas si longtemps que les trackers sp 500 et nq sont éligibles au pea, y compris en short!
Si on ajoute l avantage fiscal du pea ça devient assez intéressant

Re: Perf ETF SP500 vs Indice

par Benoist Rousseau » 26 nov. 2022 21:04

Ne pas oublier que si l'émetteur fait faillite vous perdez tout (les 100.000€ ne s'appliquent pas), à prendre en compte dans le choix de votre émetteur.

Re: Perf ETF SP500 vs Indice

par Francis1 » 26 nov. 2022 22:27

:merci:

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