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Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 20 Oct 2012 15:29

qsqs

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 20 Oct 2012 21:52

Tu n'as pas reçu ma réponse par email ?

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 20 Oct 2012 22:17

Non

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 20 Oct 2012 22:28

Tu es sur hotmail, orange ou free ? Ces trois là filtrent les messages venant de yahoo de manière un peu brutale et les détruits parfois avant même de les distribuer, même en spam. La guerre entre société ;)

Bon je vais checker mes emails envoyés et te faire un copier coller. Tu l'auras demain soir, je ne suis pas chez moi avant

++

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 20 Oct 2012 22:33

(Infraction RGPD):)
Répond moi en PM sur le forum sinon

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 20 Oct 2012 22:41

encore pire alors, je vais quitter rocketmail.com pas mal de mes messages ne passent pas

ma réponse était longue 30 45 minutes pour l'écrire, je te ferai un copier coller ^^

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 20 Oct 2012 22:55

Ça marche merci!

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 21 Oct 2012 21:08

Bonjour,

Bon je ne retrouve pas l'e-mail que je t'ai envoyé, cela doit être une erreur de ma part dans ma messagerie.

Alors pour résumer :

Comme tu l'as compris le taux de réussite ne veux absolument rien dire, tu peux avoir 70 % 80 % 90 % 95 % de réussite et perdre de l'argent.

Un exemple très simple : tu un système qui fonctionne 90 %, tu gagnes en moyenne 10 € par trade gagnant sois 90 € de gain dans ta série gagnante et le 10e trade, le perdant tu perds en moyenne 100 €. Tu as donc un système avec 90 % de réussite qui te fera perde de l'argent.

Le taux de réussite n'est pas le facteur à prendre en compte, tu peux aussi avoir un système avec 25 % de réussite qui te fera gagner de l'argent. Ce qu'il faut comprendre en compte c'est le profit Factor et le maximummum Drawdown :

Je commence à tenir à jour mes résultats de trading par semaine sur cette page : https://www.andlil.com/resultats-de-mon- ... g-trading/

On va utiliser cette page :

Tu y vois l'intérêt de ces deux indicateurs pour juger de la fiabilité, de la qualité de ton trading : pour la semaine CAC 40 par exemple mon maximummum Drawdown est de -47 € ce qui est assez élevé quand le résultat net est de 524,50 €. Pour la semaine 41, le maximummum Drawdown n'est que de -7,50 € ce qui est bien plus intéressant au niveau du trading, cela dénote un trading beaucoup plus efficace malgré le faite que j'ai moins gagné.

Le profit Factor est aussi très intéressant pour juger de la qualité du trading : en semaine 41 j'ai perdu en moyenne un euro pour en gagner 31 alors que la semaine 40 je perdais un euro pour en gagner 11 ce qui est en terme de qualité du trading presque trois fois moins bien alors que mon taux de réussite est supérieur en semaine 40

Ainsi si on fait une analyse trop rapide de la semaine 40 41, on aura tendance à dire que la semaine 40 est meilleur car le taux de réussite est supérieur et que le résultat net et lui aussi supérieur. C'est en fait totalement faux c'est la semaine 41 qui est la meilleure trading est car le profit Factor est le Max Drawdown montrent que j'ai pris moins de risque avec mon capital pour gagner de l'argent.

Je t'invite donc à bien maîtriser ces deux notions de profit factor et de Max Drawdown, ce sont deux outils efficaces pour que tu puisses juger de l'efficacité de ton système.

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par LexLiberty » 21 Oct 2012 22:53

Bonsoir iperkut et Benoist,

Je suis d'accord avec ce qu'a écrit Benoist globalement, mais j'ajouterais que le taux de réussite est aussi important que le ProfitFactor dans le calcul de l'espérance mathématique d'une stratégie. Par exemple, un ProfitFactor de 11 pour un taux de réussite de 5 % a une espérance négative : 0.05 * 11€ - 0.95 * 1€ = -0.4€/trade. C'est un exemple extrême, mais intéressant pour montrer que ces deux mesures, le ProfitFactor et le taux de réussite, doivent être combinées pour donner une information utile.

Iperkut, c'est difficile de te donner un avis sur ta stratégie et ton backtesting sans avoir davantage d'éléments, mais je suis un peu surpris par le nombre de lignes de code VBA que t'as écrites pour développer ta stratégie. Pourquoi as-tu choisi Excel et pas une des nombreuses plateformes spécialisées disponibles sur le marché, ou un langage de programmation plus adapté (très subjectif) tel que R ?

Benoist, je ne suis pas d'accord avec ton analyse du risque en utilisant le maximummum drawdown. Par exemple, si cette semaine j'avais vendu des naked puts avec un effet de levier de 10 par rapport à mon capital disponible et que mon maximummum drawdown était de 0 % - la semaine m'ayant été favorable -, mon risque réel n'était pas 0 mais bien 10 fois mon capital (un niveau inacceptable pour la plupart !).

Lex Liberty (un nouveau membre qui se présentera bientôt :)

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 21 Oct 2012 22:59

Merci de ton complément sur le Max Drawdown, comme je n’utilise jamais de levier, je ne pense jamais au levier dans l'évaluation du risque.

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