Comment déterminer objectivement la nervosité ?

Bonjour à tous,

Je cherche la meilleure façon de déterminer objectivement la nervosité (on considère "volatilité" comme synonyme ?) de la journée d'un indice, Dow Jones dans ce cas. Le but est de noter l'info dans le journal ou lors d'un backtesting. Si on peut faire la différence matin et après-midi ce serait le top

J'ai pensé à :

- Prendre la valeur moyenne du vix du Dow Jones (VXD)
- Prendre le nombre de ticks de la journée
- Prendre le volume de la journée du DJ futures

J'ai quelques questions :

- Le VXD, disponible uniquement l'après-midi et pas sur ig si je ne me trompe pas, évalue bien la nervosité tel comme nous l'interprétons lors de notre séance de trading ?

- Le nombre de ticks me parait un bon indicateur, mais je ne trouve pas la façon de l'avoir si ce n'est pas en comptant le nombre de bougies en ticks de la journée. J'ai retrouvé un post similaire au mien, mais je ne suis pas capable d'adapter le code à une ut temps : indicateur-ticks-ut-t16345.html

- Je ne suis pas certain que le volume soit équivalent à la nervosité, peut être je me trompe.

Un autre possible indicateur m'échappe ?

Je vous remercie par avance de votre aide

Jette peut être un œil ici : pourquoi-je-trade-le-vwap-introduction- ... 35968.html

Le VWAP intègre la notion de volume et je le trouve plutôt réactif

Bonjour.
Tu as l' atr .
C'est une moyenne mobile (donc réglable) du "true range" (qui est le calcul de la volatilité d'une journée).

https://www.abcbourse.com/apprendre/11_average_true_range.html