Nervosité flux Futures vs cfd à risque limité ?

Bonjour,

Je suis actuellement en train de faire du papertrading sur futures, après une période de trading réel en cfd à risque limité à risques limités.
J'ai l'impression d'avoir des "flux" beaucoup plus "dociles" sur Futures que ceux que j'ai en cfd à risque limité. Est-ce une question de psychologie (je suis plus détendu en papertrading et prends et sors de mes positions beaucoup plus "nautrellement"), ou alors y a-t-il une réelle différence de nervosité ?

Merci pour votre aide

Bonjour,
ce qu'il faut déja comprendre c'est la différence du comportement du prix sur futures et cfd à risque limité,
par exemple les ticks ne se forment pas de la même manière, donc normal que le comportement et la formation des bougies soit différent.

le seul moment où tu pourras vraiment avoir un recul entre les deux c'est quand tu seras en réel sur futures, seulement là tu pourras faire un bilan

Cela n'a rien à voir

flux futures :
une variation = 1 échange dans le Carnet d'ordres, le prix peut bouger sans qu'il n'y a d'échange (et oui, le principe des liquidity providers)

flux futures : suit le flux futures avec ou sans échange

@Benoist "le prix peut bouger sans qu'il n'y a d'échange (et oui, le principe des liquidity providers)"

Bonjour Benoist

Peux-tu expliciter ce point plus en avant ou me partager un lien ?
Merci d'avance

Regarde un flux futures sur une échéance de 6 mois. Tu verras ça bouge tout seul sans échange. Je ferai une vidéo à l’occasion.

Il existe deux types de graphe boursiers :
Ceux de variation du Bid et du ask
Ceux des échanges (un Bid et un ask se sont rencontré et il y a eu une transaction).

De mémoire 99% des graphes boursiers sont du premier type.
Sur certaine plateforme il est possible d'afficher et/ou de switcher sur le deuxième type.

C'est que je ne comprends pas le principe / l'intérêt des liquidity providers en matière de contrats futures.
pour le Forex ou les cryptomonnaies j'en conviens, le courtier à besoin de liquidity providers ou de pool de liquidités (d'où le staking pour les cryptos), lesquels peuvent proposer des prix différents (market making).
Or les contrats futures fonctionnent sur le principe de l'order book, et puisqu'il s'agit d'un marché centralisé, je ne vois pas où intervient le liquidity provider.
Au final, derrière chaque chambre de Compensation, il y a la bourse / l'exchange.

Donc que le cours puisse bouger sans aucune transaction je le comprends (après tout il s'agit de produits "dérivés", de niveau 1 de surcroit (Delta one)), mais le principe des liquidity providers pour les futures m'échappe.

Je pense, sauf erreur, que lorsque tu dis que le prix peut bouger sans transaction (match Bid/ask), et qu'il s'agit du rôle des liquidity providers, tu parles de marchés autres que futures (non centralisés), en référence au fait que chaque liquidity provider fixe son prix (market making), lequel peut être révisé à tout moment si, par exemple, ton courtier trouve un market maker proposant un meilleur prix.
C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut éviter les courtiers Contrepartie car s'ils se trouvent en difficulté, la seule possibilité qu'il aura de s'en sortir sera de proposer des mauvais prix à ses clients. (D'où l'intérêt de choisir son courtier sur d'autres critères qu'uniquement les commissions, à propos, quid de prt ? (j'ouvre une autre sujet)).

A moins que je n'aie mal lu "La bourse pour les nuls" ?