PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

De rien ! Merci à toi pour ton écoute et d'avoir modifier ton rapport pour mettre les niveaux dans l'ordre croissant. Ravi d'avoir pu contribuer à l'amélioration de ton report.

Encore un énorme merci à toi Robinhood pour ce travail exceptionnel !!

Je voulais savoir, pourrais-tu nous expliquer en détails (différentes étapes, logiciels, langage de programmation utilisé) la partie programmation qui se cache derrière ton fichier Excel, notamment la manière dont tu as automatisé l'extraction des données depuis le site Stooq.

J'ai essayé à partir d'Excel, en utilisant la fonction permettant d'extraire des données depuis un site web.. mais pour automatiser ca avec des macros, d'autant plus qu'il faut y mettre des conditions pour savoir quelles échéances prendre en fonction des volumes, cela ne me semble pas être la "bonne" approche.

J'aimerais parvenir à faire la même chose que toi "de mon côté", histoire que s'il y a un problème avec ton serveur, je possède un plan B !

Hello Manolo

Pour info j'ai tout expliqué dans ce lien : https://1drv.ms/b/s!Apct-MPjRX6Cw5Rsk_25mjMqVXxtQg?e=jUNCvc

Pour répondre à tes questions :

1. Je récupère les données de Stooq via un programme que j'ai écris en C#. Pour cela en amont je connais les tickers (identifiants) des différents actifs (le cash et le Futures le plus liquide). Le programme manipule un browser Internet (en l’occurrence c'est via chrome) car il n'est plus possible de passer par des url fixes via stooq. J'ai du me casser un peu la tête pour contourner le problème en créant mes propres url. Ces url me permettent ainsi d'accéder aux historiques OHLC (via un fichier csv par actif, le même que l'on peut télécharger manuellement) que je stocke et qui écrase les précédents jours après jour (annule et remplace l'ensemble de l'historique).

Pour ce qui est de l'échéance la plus liquide, j'ai un tableau en XL que je MAJ manuellement et qui est scanné par mon programme C# à chaque batch. Mais une autre option est possible et permet l'automatisation complète : il suffit de télécharger toutes les échéances dispos sur Stooq (en général c'est l'actuelle et la suivante) et ensuite de comparer les volumes sur les dates les plus récentes. Très simple à mettre en place. J'ai pas eu le temps de le faire mais c'est pas un souci.

2. Je traite ensuite ces données sous Matlab (qui est le logiciel que j'utilise pour les backtests et certains développements, mais pas tous). Là je calcule tous les PP à partir des données de Stooq. Ces données sont ensuite directement "écrites" dans le fichier "PP_REPORT" que je partage. Je backup également à chaque fois le fichier de façon à avoir un historique.

Pour ce programme, je n'ai pas besoin d'utiliser VBA. Je manipule le fichier XL directement depuis Matlab. Parfois je mélange les 2, en fonction du besoin.

Merci pour ta réponse des plus rapides!

Concernant le lien, j'avais déjà lu ce fichier pdf, et en réalité, l'objet de ma requête repose exclusivement sur "J’ai ainsi mis en place un outil qui tous les jours : •Télécharge-les High/Low/Settle officiels des futures", notamment sur la manière dont tu as automatisé ça !

Pour la question de l'échéance, j'avais en effet pensé comme tu l'as dit, à télécharger toutes les données et à comparer les volumes afin de savoir quelles valeurs retenir, cependant je ne possède que quelques vagues notions de VBA et l'utilisation d'Excel ne me paraissait pas être la bonne solution..

Merci en tout cas pour tes précisions, il va falloir que j'intègre quelques notions de C# afin de parvenir à reproduire ton travail

Par ailleurs, ne serait-il pas plus judicieux (aussi certainement + compliqué du coup), de récupérer les données directement depuis les sites officiels des exchanges (Eurexchange, CMEgroup et Euronext) ? Si Stooq se plante, tombe en panne ou s'il ferme, tout tomberait à l'eau..

Merci encore pour ton boulot !

L'option est tout à fait possible mais // 1. ma réserve de temps disponible étant ultra limitée 2. Stooq étant globalement très fiable 3. Cet outil n'étant pas une priorité pour moi // => pour le moment je ne change pas le setup.

Content de voir que ça te sers et que tu essayes de reproduire les choses par toi même. Ça te mènera loin, voir très loin si tu t'en donne les moyens

Okay ca roule ! Je vais voir ca de mon côté

bonjour Robinhood

Je viens de découvrir tes travail sur les pivots et hâte de les testés lundi. et merci pour les efforts et les temps que t'as mis dedans.

bon wk

Bonjour Robinhood,
Merci pour ton travail. C'est extrêmement précieux !
J'ai cependant un problème avec les données hebdo du FCE. Le plus haut est à 5800 et je ne trouve que 5774.
As-tu une explication ?
Merci d'avance

@loran : Je viens de jeter un œil, le spread cash-Futures est énorme... Pourrait-ce être une cause de cette différence ??

Sur investing ou boursorama le plus haut de la semaine dernière pour le CAC futures est 5779/5777
Le spread cash/Futures n'est que d'un ou 2 points

Et le basculement de l’échéance d’octobre à novembre les amis ? Elle est durant le mois

Alors, j'ai dû faire une erreur : effectivement, je m'étais placé dans la configuration d'une échéance semestrielle, donc DEC19. Effectivement, c'est seulement 1 point sur l'échéance de NOV19

Pardon

J'ai regardé les différentes échéances... mystère !

Je vais regarder je ne suis pas chez moi

Après vérification : Stooq affiche 5800 sur le MXX19 (le Futures fce nov 19) comme high alors qu'Euronext affiche 5773.5.

Une erreur de la part de Stooq. Je ne vois pas d'autre pistes.

Merci beaucoup Robinhood !
Bonne journée

Ce type d'erreur est très rare. De mémoire je crois même que c'est la 1ère fois depuis que l'outil est en vitesse de croisière.

Je l'avais deja evoqué : à la moindre suspicion, toujours controler high low settle graphiquement. Il est important de bien comprendre les tenants et aboutissants des PP. Continuez comme cela.

http://bit.ly/pp_report_Robinhood

"Robinhood" R majuscule

Merci Robinhood pour ton travail partagé.

Peux-tu corriger le lien dans ton 1er message en le remplaçant par celui du dessus?

Malheureusement je ne peux pas le modifier. Seuls les admins peuvent le faire.

Hello Robinhood,

Je reviens vers toi suite à nos précédents échanges dans cette file!
J'ai essayé de refaire ton travail par mes propres moyens, mais le C# me paraît bien compliqué.. J'ai donc opté pour la solution d'une macro dans Excel cependant c'est une petite usine à gaz.. récupérer les données, regarder où les volumes sont les plus importants etc.. D'autant plus que je n'ai réussi à les récupérer que depuis le site Stooq. En effet, il semblerait que les Exchanges ne permettent pas la récupération des données (du moins via l'outil Données > Obtenir des données à partir d'un site web). De plus, il faut également gérer les différentes échéances.. Enfin, autant de problématiques auxquelles tu as été confronté!
Je voulais donc savoir, accepterais-tu de partager l'ensemble des fichiers composants ton énorme travail ?

Encore merci pour tout !