PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

[Robinhood]

Ce qui compte c'est le dernier jour sur la période, peu importe la fréquence.

C'est aussi la raison pour laquelle je me base sur des séries quotidiennes pour calculer high/low sur les fréquences hebdos et mensuelles (et on pourrait aller au delà).

[Robinhood]

Pour info le serveur web de Stooq est down pour le moment. Cela veut dire que si rien ne change d'ici demain matin l'outil ne pourra être MAJ.

Affaire à suivre.

[Warpedam]

Pour info, le site est à nouveau fonctionnel .
La peur que j'ai eu ce matin!

[Robinhood]

En effet merci !

Pour les PP du jour il n'y avait pas de pb car les les données avaient été téléchargées une 1ère fois samedi matin.

[Manara]

hello,
je viens de découvrir cette magnifique file et le travail de robinhood mais je n'arrive pas à afficher les PP. je crois que j'ai fait une erreur quelque part alors j'ai refait toute la manipulation mais même en faisant ça, je n'arrive pas.
quelqu'un pour m'aider dans ma débilité ?

[Manara]

Après avoir supprimer tous les indices que je n'utilisais pas, j'ai enfin réussi à afficher les PP.

[Robinhood]

On ma récemment indiqué, sur la Dax, que la MidR2M serait fausse (voir le rapport du jour qui a calculé les PP valables pour lundi 21/10) :

" Impossible que la MidR2M soit inférieure à R1M."

C'est tout à fait possible. C'est mathématique. Il n'y a aucune règle sur les PP qui impose qu'un niveau particuliers PP, S,R ou middle soit situé en dessous ou au dessus d'un autre niveau sur une période différente (daily, weekly, monthly...).

Je précise que tous ces calculs sont faits de manière automatique. Je n'interviens pas. S'il y avait un problème dans les formules on s'en serait rendu compte bien avant. Ce qui est en revanche possible, c'est qu'il y est une ou plusieurs valeurs aberrantes fournies par un exchange (high low ou settle) C'est possible mais avec une proba infime. C’est tout l'intérêt de prendre la donnée officielle à la source et pas en passant par un intermédiaire.

[Robinhood]

A la demande de l'un d'entre vous j'ai modifié le rapport en présentant les PP avec la suite suivante :

S3 /MID_S3 /S2 /MID_S2 /S1 /MID_S1 /PIV /MID_R1 /R1 /MID_R2 /R2 /MID_R3 R3

[Robinhood]

Je reviens sur mon post de ce matin et notamment ce qu'on m'avait remonté " Impossible que la MidR2M soit inférieure à R1M."

Après recherche je viens de me rendre compte qu'il y a plusieurs approches pour le calcul des mid, dont celle que j'ai implémenté par défaut (mid d'un niveau S/R étant le milieu entre ce niveau et le PP), mais aussi celle qui m'a été suggérée (mid = milieu entre chaque niveaux S/R/PP). Il semblerait que cette dernière ressorte plus souvent. J'ai donc décidé de l'adopter par défaut.

Merci à Martonitubluff pour sa contribution

[Anonyme004]

Merci Robinhood. J'avais gardé la version mR2 = (R1 + R2) /2.

Je ne sais pas laquelle est la plus réactive, mais ne serait-ce que pour avoir des PP similaires aux membres les plus actifs et comprendre la file du jour pour mon apprentissage, c'est celle-ci qui me convient.

[Martonitubluff]

De rien ! Merci à toi pour ton écoute et d'avoir modifier ton rapport pour mettre les niveaux dans l'ordre croissant. Ravi d'avoir pu contribuer à l'amélioration de ton report.

[manolo]

Encore un énorme merci à toi Robinhood pour ce travail exceptionnel !!

Je voulais savoir, pourrais-tu nous expliquer en détails (différentes étapes, logiciels, langage de programmation utilisé) la partie programmation qui se cache derrière ton fichier Excel, notamment la manière dont tu as automatisé l'extraction des données depuis le site Stooq.

J'ai essayé à partir d'Excel, en utilisant la fonction permettant d'extraire des données depuis un site web.. mais pour automatiser ca avec des macros, d'autant plus qu'il faut y mettre des conditions pour savoir quelles échéances prendre en fonction des volumes, cela ne me semble pas être la "bonne" approche.

J'aimerais parvenir à faire la même chose que toi "de mon côté", histoire que s'il y a un problème avec ton serveur, je possède un plan B !

[Robinhood]

Hello Manolo

Pour info j'ai tout expliqué dans ce lien : https://1drv.ms/b/s!Apct-MPjRX6Cw5Rsk_25mjMqVXxtQg?e=jUNCvc

Pour répondre à tes questions :

1. Je récupère les données de Stooq via un programme que j'ai écris en C#. Pour cela en amont je connais les tickers (identifiants) des différents actifs (le cash et le Futures le plus liquide). Le programme manipule un browser Internet (en l’occurrence c'est via chrome) car il n'est plus possible de passer par des url fixes via stooq. J'ai du me casser un peu la tête pour contourner le problème en créant mes propres url. Ces url me permettent ainsi d'accéder aux historiques OHLC (via un fichier csv par actif, le même que l'on peut télécharger manuellement) que je stocke et qui écrase les précédents jours après jour (annule et remplace l'ensemble de l'historique).

Pour ce qui est de l'échéance la plus liquide, j'ai un tableau en XL que je MAJ manuellement et qui est scanné par mon programme C# à chaque batch. Mais une autre option est possible et permet l'automatisation complète : il suffit de télécharger toutes les échéances dispos sur Stooq (en général c'est l'actuelle et la suivante) et ensuite de comparer les volumes sur les dates les plus récentes. Très simple à mettre en place. J'ai pas eu le temps de le faire mais c'est pas un souci.

2. Je traite ensuite ces données sous Matlab (qui est le logiciel que j'utilise pour les backtests et certains développements, mais pas tous). Là je calcule tous les PP à partir des données de Stooq. Ces données sont ensuite directement "écrites" dans le fichier "PP_REPORT" que je partage. Je backup également à chaque fois le fichier de façon à avoir un historique.

Pour ce programme, je n'ai pas besoin d'utiliser VBA. Je manipule le fichier XL directement depuis Matlab. Parfois je mélange les 2, en fonction du besoin.

[manolo]

Merci pour ta réponse des plus rapides!

Concernant le lien, j'avais déjà lu ce fichier pdf, et en réalité, l'objet de ma requête repose exclusivement sur "J’ai ainsi mis en place un outil qui tous les jours : •Télécharge-les High/Low/Settle officiels des futures", notamment sur la manière dont tu as automatisé ça !

Pour la question de l'échéance, j'avais en effet pensé comme tu l'as dit, à télécharger toutes les données et à comparer les volumes afin de savoir quelles valeurs retenir, cependant je ne possède que quelques vagues notions de VBA et l'utilisation d'Excel ne me paraissait pas être la bonne solution..

Merci en tout cas pour tes précisions, il va falloir que j'intègre quelques notions de C# afin de parvenir à reproduire ton travail

Par ailleurs, ne serait-il pas plus judicieux (aussi certainement + compliqué du coup), de récupérer les données directement depuis les sites officiels des exchanges (Eurexchange, CMEgroup et Euronext) ? Si Stooq se plante, tombe en panne ou s'il ferme, tout tomberait à l'eau..

Merci encore pour ton boulot !

[Robinhood]

L'option est tout à fait possible mais // 1. ma réserve de temps disponible étant ultra limitée 2. Stooq étant globalement très fiable 3. Cet outil n'étant pas une priorité pour moi // => pour le moment je ne change pas le setup.

Content de voir que ça te sers et que tu essayes de reproduire les choses par toi même. Ça te mènera loin, voir très loin si tu t'en donne les moyens

[manolo]

Okay ca roule ! Je vais voir ca de mon côté

[Riggobert]

bonjour Robinhood

Je viens de découvrir tes travail sur les pivots et hâte de les testés lundi. et merci pour les efforts et les temps que t'as mis dedans.

bon wk

[loran4444]

Bonjour Robinhood,
Merci pour ton travail. C'est extrêmement précieux !
J'ai cependant un problème avec les données hebdo du FCE. Le plus haut est à 5800 et je ne trouve que 5774.
As-tu une explication ?
Merci d'avance

[Anonyme004]

@loran : Je viens de jeter un œil, le spread cash-Futures est énorme... Pourrait-ce être une cause de cette différence ??

[loran4444]

Sur investing ou boursorama le plus haut de la semaine dernière pour le CAC futures est 5779/5777
Le spread cash/Futures n'est que d'un ou 2 points