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Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Loulou56 » 22 Mai 2020 17:21

à tous les deux, oui j'avais bien noté cela (et j'ai en effet j'ai installé la version daily gratuite de PRT également), c'est juste que c'est plus rapide de cliquer sur pause dans le GMT que d'ouvrir un 2e PRT pour comparer les niveaux (surtout à qq minutes de l'ouverture le matin).

Merci en tt cas Robinhood.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par LOL1212 » 22 Mai 2020 17:46

Bien compris :top:

Existe t il un moyen de récupérer les PP FUT sous forme de fichier sous PRT Daily ?
(Pour l'instant, j'affiche le curseur ou il y a les valeurs mais c'est une image impossible de copy/paste)

Ensuite, pour les intégrer aux graphiques PRT IG, je pense qu' un petit bout de code bien inspiré du tien devrait pouvoir ce rédiger

A++

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 23 Mai 2020 18:36

A ma connaissance pas possible.

La seule extraction possible native via PRT c'est l'import des prix en temps réel des actifs d'une liste via le DDE (sous Excel). Ca permet aussi d'importer les spreads créés dans l'outil spread.

C'est la seule API dispo. Ca importe les prix mais pas les indicateurs.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par LOL1212 » 24 Mai 2020 14:08

Ok, merci
J'ai vu les PP Investing parfaitement en ligne :bravo:
J'ai demandé à Jim un petit update sur la méthodo PRT
Un décalage R1H de 36 points, impossible d'expliquer cela avec le delta settle et close à priori :?
Cordialement

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 24 Mai 2020 19:45

Oui affaire à suivre.

PS : le calcul du PP suffit le reste (supports et resistances) est indépendant. Donc R1H hebdo problématique implique nécessairement PP H problématique.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Galcian » 24 Mai 2020 20:10

Bonjour tout le monde. Ca fait deux mois que je suis sur cfd à risque limité et je me rends compte maintenant que les PP ne sont pas les bons. A quoi sert de mettre les PP futures si le prix cfd à risque limité n'est pas le même que le prix futures à l'instant T, va y avoir un décalage de toute façon ?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par nico1119 » 24 Mai 2020 20:53

Bonjour Robinhood,

Je viens de lire les 3 files
Tu es tout simplement incroyable :

- Tu as fourni une solution propre, bien expliquée, logique !
- Tu réponds à toutes les questions, même si on te l'a posé X fois, et toujours avec bienveillance !

Tu es au top !
:merci: :merci: :merci:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 24 Mai 2020 21:45

@Nico : merci. C'est le genre de messages qui font plaisir et qui me poussent à maintenir en place l'outil ainsi que le sav :-). Allez du coup je vais faire une réponse très détaillée à Galcian...

@Galcian : le CF.D future d'IG réplique en terme de mouvements et de niveaux le contrat future Dax ayant l'échéance la plus liquide. Le CF.D cash réplique en terme de mouvements le future mais pas en terme de niveaux de prix. IG lui applique en quasi permanence un retraitement pour coller avec le sous-jacent cash. Ceci pour une raison marketing mais aussi pratique car on peut le comparer directement au vrai indice sous-jacent. Chez d'autres brokers c'est la même chose mais chaque avec des niveaux de prix bien spécifiques, qui ne sont pas forcements ceux du cash ou du future. C'est par exemple le cas de FXCM ou encore LMAX.

Donc là par exemple avec le DAX:

- Le CF.D IG "future" dax Juin 2020 réplique le contrat future dax juin 2020 (google => DYM20.F)
- Le CF. D IG "cash" dax réplique ce même contrat mais avec un ajustement quasi permanent future/cash lui permettant de coller quasiment en terme de niveaux de prix au "Dax Index" qui lui est l'indice cash (non traitable directement mais celui que tu vois sur tous les sites de bourses, qui sert de benchmark/indice de référence en particuliers aux gérants et qui est surtout le sous-jacent terminal de tous les contrats futures dax).

L'outil que je fourni permet de visualiser les PP :

- directement sur le graphique du CF.D IG future
- indirectement sur le graphique du CF.D IG cash, en intégrant la variable diff qui permet de tenir compte de la différence variable entre le cash et le future (le future converge vers le cash à échéance. Google ou autre moteur de recherche pour comprendre le mécanisme assez simpliste)

Pour ma part, quand j'utilisais l'outil et notamment les PP (que je n'utilise plus par ailleurs car je suis sur d'autres stratégies de trading complètement différentes aujourd'hui et que comme je l'ai déjà dis, les PP sont un indicateurs pas une stratégie en soi), j'utilisais à minima un graphique CF.D fut et un CF.D cash. Ça permettait justement de gagner en précision en contrôlant avant de traiter (= passer un trade) que le niveau avait été globalement touché sur fut.

Voilà j'espère que c'est clair. Je t'invite aussi, et à d'autre lecteurs, de lire la file ainsi que l'onglet INFO du fichier XL qui est MAJ tous les jours et vous permet d'avoir les PP actualisés régulièrement.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Galcian » 24 Mai 2020 23:02

Merci pour ta réponse et le temps que tu as passé pour créer ce programme. Même cfd à risque limité future qui est une réplique du future ne comprend pas les bons PP, bizarre.
Je ne sais pas encore quoi utiliser, je vais surement allez au plus simple et ouvrir un compte PRT démo daily, j'ai lu sur la file qu ils sont bon les PP .

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 25 Mai 2020 07:23

"Même cfd à risque limité à risque limité future qui est une réplique du future ne comprend pas les bons PP, bizarre."

Cest justement pour cela que jai mis en place cet outil.

Et si tu lis cette file avec attention au même encore plus rapide l'onglet INFO du fichier XL tu comprendras pourquoi les PP CF.D sont faux par construction. Je le rappelle ici :

- les CF.D n'ont pas exactement les memes high/low du fait 1. Que ce ne soient pas les futures directement et 2. Que les periodes de cotations ne sont pas les memes
- les CF.D n'ont pas de settlement. Les providers CF.D utilisent donc le close au lieu du settlement pour le calcul des PP ce qui est evidemment une erreur

On ne peux pas comprendre toute cette problématique sans faire l'effort de prendre le.temps.de bien tout analyser.

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