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Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par Freeskieur73 » 28 Juil 2015 09:31

Je developpe une question posé sur un autre fil, alors je sais la question est bateau, et j'attends les réponses du style :
- c'est propre à chacun
- en fonction de son K, du marché, etc..

J'aimerai que l'on développe plus le sujet surtout en terme technique, statistiques et probabilités.
Pour ma définition du MM:
--> 1) protection du K
--> 2) minimiser les pertes
--> 3) maximiser les gains

Je souhaite exclure les raisonnements du style 500€ de perte par jour max :musique:
ne m'en veut pas Benoist ;-)
Peut être que je me trompe, mais ceci est pour moi plus un MM mental que technique.
en effet cette démarche ne s'appuye pas sur une mise en oeuvre technique de MM mais sur une dimenssion mental propre à chacun et à son K.

je n'arrive pas à remettre la main sur un livre de thami kabbaj, il y a un paragraphe où il détail deux types de money management avec prise de gain/perte parteil.
Il donne deux exemples du style :
MM n°1 avec 60% de réussite = perte
MM n°2 avec 50% de réussite = gain

Uniquement par la bonne gestion de ses positions, prise de profit/perte.
Dès que je retrouve le livre, je le poste pour que l'on puisse échanger à ce sujet.


Voici ce que je compte mettre en oeuvre lors de mon passage en réel, ceci vous parait-il raisonnable?
--> je dispose de 10k, je prévois donc d'ouvrir un compte réel avec seulement 2k€ pour "portéger" mon capital de trading. Donc ceci est ma première couche de "MM mental" à classer dans le style de 500€ de perte max / jour.

Utilisation de stop sérrés (6 à 10) systématiques, + un gros stop supplémentaire (mental) qui sont mes 2k€.
avec ce K et ses niveaux de stop, j'ai "le droit" à 4 / 5 erreures succesives avec 1lot dax avant d'etre cuit et de devoir re-alimenter.

Je veux me forcer un faire mon envol avec peu de latitude pour garder le même état d'esprit par la suite si ça me réussit.
j'ai pas envie de mettre mes 10k et commencer en perte en de disant "j'ai de la marge".. quand je vais commencer je serai sur la piste de décollage, pret, et il faut absolument que je m'envol.
Si je gagne, et que mon K grossit, les € supp seront considérés comme bonus et j'espère que cette situation me permettra de trader sans aucune pression de perdre un K plus conséquent.

Par contre un peu perdu sur le MM technique et des systemes de prise de gains partiels par exemple.

merci pour vos échanges à ce sujet.

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par Eversa » 28 Juil 2015 10:39

Alpha nous avait concocté un excellent article à ce sujet.
Le voici:
kit-de-survie-en-bourse-ou-les-premices-d-un-bon-mm-t4780.html

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par chifounou » 28 Juil 2015 15:20

Ta démarche de te contraindre est intéressante sur le papier et peut être efficace en pratique seulement elle nécessite une base solide.
Quelle est ton expérience pour ne pas perdre sur les marchés ou pour que 50 points d'amplitude soient suffisants pour que tu passes au travers ? (quid de la distribution, des séries)
Si tu n'es pas capable de répondre avec beaucoup d'aplomb alors ton levier global de 25+ (1 lot Dax complet pour 10k) est bien trop dangereux et irréaliste et tu ne feras qu'entamer un outil de travail qui devrait te servir dans la durée !
Essaie ton plan qui a de bonnes lignes de conduite (les tiennes, personnalisées) en l'adaptant à beaucoup moins de levier. Pratique avec 1 mini-lot pendant plusieurs semaines , tires en des enseignements et ajuste. Ce serait stupide de griller les étapes.
En lisant ta présentation on peut dire que tu as beaucoup d'ambition et d'attentes envers le trading à moyen-long terme donc prends ton temps pour les confronter à une certaine réalité de terrain.
Là tu donnes la sensation de t'apprêter à sauter une barre rocheuse sans vitesse, pour te parler ;)

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par Freeskieur73 » 28 Juil 2015 17:18

merci beaucoup pour ta réponse,

oui depuis ma présentation j'ai pas mal évolué :lol:
l'horizon moyen/long terme je le voyait en tradant des actions...
Et en plus au début, je pensais faire du swing, par croyance, par ignorance surement et parceque je ne connaissais pas bien les CFD et le confort du scalp/day trading.
Dormir la nuit c'est mieux.. mon petit de 4mois me le rappel tous les jours :mrgreen:

j'ai ouvert un compte demo et je me suis bien excercé avec de plus en plus de "réussite" mais avec aussi avec de moins en moins de "concentration" parceque c'est un peu comme jouer au poker sans argent (ça n'a aucun intéret pour moi). d'ou mon envie de basculer en réel.

ça donne peut être l'impression de griller les étapes, ce n'est pas le cas dans ma tête.

pour répondre à ta question:
- j'ai 5/6 trades de perte possible dès le lancement avec mes stop de 6 à 10 posés systématiquement et jamais déplacés (1ere base de mon MM).
- le fait de mettre seulement 2k permet de me protéger. de plus j'ai quelques jours si cela ce passe mal avant de réalimenter.
- je ne vois pas l'interet de déposer plus, à partir du moment où ma stratégie fonctionne, effectivement je peux faire une série des le départ de de 6 trades perdant à 6 points --> et je serai dans la marge) --> couverture requise d'environ 850€ avec 1 lots et stop 6points.
- d'ou l'intéret de prendre le temps du bilan de ce cramage de compte de 2k avant de réalimenter ou de basculer en mini-lot avec les 1k restant.
- pour le départ je prévois de trader sécurite si je peux dire.. (les niveaux 1000/500/250/100 + Points pivots M et H et/ou signal RSI 14 15min) du basic en somme..

Ensuite si cela part bien je me donne de l'air, non pas pour trader plus large et auguementer mes stops mais pour trader sur plus de niveaux/signaux.

mais je vais surement suivre ton conseil de démarrer en mini-lots quelques temps pour voir ma réaction face au reel. :top:
si ma psyco est trop faible je vais le voir vite, en demo ça va, mais comme beaucoup de monde je pense, en réel la musique à l'air d'être tout autre..

En demo je fais des erreurs que je n'aurais jamais fait en réel, et parfois des gains que je n'aurais pas non plus fait.. bref difficile de connaitre mon "niveau" en demo..

par contre je reviens sur ma question du MM, j'ai lu le post d'alpha, il s'est bien creusé la tête, mais ça ne répond pas tout à fait à mes attentes.

je vais re-trouver ce bouquin et je vous reparle du système qui m'avait interpellé.
c'est un truc du style:
- je prends 10 lots et si gain alors prise de bénef partiel, et pareil pour les pertes, je developpe pas plus je ne m'en souvient pas.. :musique:

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par chifounou » 28 Juil 2015 18:17

Bon déjà tu te prépares et réfléchis :top: :D Gaffe à ne pas te leurrer sur tes soupapes...chez les brokers CFD, par carte bancaire, tu peux très bien réalimenter tes paumes de façon immédiate. Donc c'est ta volonté qui aura le dernier mot.

Tes règles (je pratique plusieurs de tes principes) à mon humble avis me semblent un bon socle (mais pas suffisant) qu'il va falloir t'efforcer de respecter. Tant que tu feras des débordements alors tu auras une marge de progression et le combat avec toi même peut durer longtemps.
Pour être complet et plus "solide" il faut que tu intègres des notions vastes de discipline. Pour cela je t'invite à lire le résumé de swingwin qui à mon humble avis s'approche du parfait petit manuel comportemental du trader. En tout cas, celà recoupe à 95% mon expérience
journal-de-swingwin-t5349-440.html#p270539
Il te faut fournir et figer un travail d'instrospection similaire, en accord avec ton type de trading (swing/day-trading/scalp)

Tu le sens bien toi même, il est important que tu sortes de la démo... vraiment on t'en conjure, avec l'exposition minimum donc mini-lot !!
Tu gagneras beaucoup plus de temps à avancer dans l'ordre. A vouloir aller plus vite que la musique, c'est garanti que tu parviendras uniquement à te dégouter.

Suite à cette transition, tu vas faire des découvertes, sur toi, le marché (toujours). Nécessairement tu vas réévaluer ton niveau pendant plusieurs mois/années en te confrontant à plein de situations variées nécessitant une réadaptation fréquemment ...ce pourquoi les règles coulées dans le marbre, d'auteurs de livres qui ne tradent pas souvent eux-même, risquent aussi de t'induire en erreur. (Ils ont souvent théorisé une approche sérieuse et rigide.....de façon purement cérébrale ! Mef.)
Tu peux t'en inspirer pour développer ton propre cadre, et des variantes, sauf qu'en parallèle impossible d échapper à devenir flexible et évaluer la situation du moment.

En attente de lire tes extraits... :!:

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par Thierry80 » 28 Juil 2015 18:32

Excellent résumé chifounou :mercichinois: , courage Freez :top:

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par swingwin » 29 Juil 2015 00:01

Freeskieur>

3 choses :

- le réel est un autre monde. Mais vraiment un autre monde. Et donc ce que tu as écrit ci-dessous est complètement faux. La démo, c'est la démo et le réel c'est le réel où on repart avec "copie blanche" et pression en plus.
Donc dans la réalité c'est l'inverse de ce que tu as écrit, qui se produit : en réel on fait plus d'erreurs qu'en démo.
Freeskieur73 a écrit:En demo je fais des erreurs que je n'aurais jamais fait en réel


- de plus n'espère pas tenir plus d'une semaine en tradant lot plein avec 2K. C'est sérieux de chez sérieux ce que j'écris là. Tu ne tiendras pas plus de 5 jours de trading (quelle que soit la taille de tes stops) avec la pression que tu vas avoir.

- le seul vrai MM qui est bon et qu'il faut adopter : c'est celui qui te permet de terminer vert le plus souvent possible. Il faut donc trouver les bonnes règles pour atteindre cet objectif et avoir la discipline de fer pour suivre ces règles. Cela veut dire que tu dois considérer que tu n'existes plus dans le process de trading que tu dois appliquer. Ce sont les règles et la discipline qui te pilotent. Tu n'as pas droit à la parole. Seule la discipline compte.

- essaye toi en réel avec des minilots et ça sera déjà très très dur. Tu as l'air quelqu'un de sérieux; tu dois donc te comporter sérieusement. Oublie le lot plein. Si tu veux monter en lots, je peux t'indiquer des moyens de le faire plus secure. Mais là tu vas te planter d'entrée en lot plein.

A+
JF

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par Freeskieur73 » 29 Juil 2015 09:28

swing, merci pour ton retour. et pour ces avertissements.

je suis évidement preneur de vos conseil à tous. ;)

Selon toi ce n'est pas tenable en réel avec 2k a cause de la pression.

Enfait je vais allouer une toute petite partie de mon k au trading, c'est comme si je m'achetais un beau jouet à 2k.
je ne souhaite évidement pas les cramer, mais je les considère comme "perdu", comme outil de base pour commencer.
Initialement je pensai mettre 10k, mais je pense qu'avec seulement 2k, c'est un moyen de me protéger et de faire tomber cette pression du k engagé.

Demarrage prévu à la rentrée, septembre ou octobre, en mini lot pour commencer on verra par la suite.

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par Freeskieur73 » 29 Juil 2015 10:14

j'ai donc retrouvé le bouquin!!

voici en sythèse ce qui est dit:

1er constat:
- le profit factor est l'indicateur à suivre en priorité de lui seul dépend notre réussite et survie à longterme.
- on se concentre tous et moi le 1er sur le taux de probabilité de réussite.
en fait Il peut être inférieur à 50% et nous pouvons être profitable si le profit factor est bon.
- souvent on accorde le meme risque (taille de la position) à toute les positions prises.

varier la taille de ses positions pour maximiser les gains et auguementer le profit factor:

il y a 2 cas:

marché de range:
--> application de "la méthode classic" :
achat à 12100 avec 10 lots --> objectif 12130
stop posé à 12190
prise de bénef de 50% de la position à 12120 et le reste à 12130.

ceci permet de sécuriser ses gains à 12120 en remontant le niveau de stop à 12100 et de profiter du maximum de l'amplitude du mouvement en prenant le reste des bénefs à 12130.

marché en tendance marquée
--> application de la "méthode de Livermore"
ouverture de la position avec seulement 50% de la postion (5 lots au lieu de 10).
cela permet de tester le marché et par conséquent de limiter au minimum la perte en cas de mauvais choix.
Si le marché valide le sénario, il faut auguementer progressivement sa position à chaque point haut ou bas de la tendance en cours.
cela permet aussi de profiter de tout le mouvement et d'éviter de couper ses gains trop tôt.

-> cette methode ne fonctionne pas en marché de range car risque de renforcer sur un plus haut ou plus bas.

--> les deux méthodes offre une perf équivalente lorsque la probabilité de réussite auguemente et permettent de rester positif même avec un taux < à 50%.
enfait ses deux méthodes vont dans le sens de maximiser le profit factor.


Allouer une taille de position adapté à situation et à la faire varier en permanence me plait bien.
Je trouve que c'est bien dans l'esprit du trading où il faut s'adapter continuellement au marché.
j'avais un peu la sensation d'être à "l'etroit et me contraindre" à "jouer" uniquement avec un seul lot à la fois.
je vais tester en demo en mini lot de 1 à 5 mini lots en variant la taille des positions.

Re: Q'est-ce qu'un bon Money Management?

par Benoist » 29 Juil 2015 14:57

suite au spam du forum par la personne que tu as cité pour trouver des clients pour manger, son nom n'est plus cité sur le site, on ne cite que des traders pas des marchands de formation qui font des actes illégaux sur les forums (spam, multiples identités, faux commentaires...)

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