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Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 21 Juil 2014 14:29

D'ailleurs quand je grade ATR(14) ou MM(14) du range : c'est quasi pareil en terme de valeur absolue.

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par Ice. » 21 Juil 2014 14:42

Oui, c'est clair que c'est un détail en cette période ! Mais bon, en période de forte volatilité avec de beaux open gap, il doit y avoir une petite différence quand même j'imagine.

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par swingwin » 21 Juil 2014 14:52

Bonjour Ice et Falex,

Aujourd'hui le système aurait donné jusqu'à plus de 40 points sans passer en perte (ni bien sûr de SL déclenché).

Ice, c'est une très bonne idée d'utiliser la vol histo EOD.
C'est une idée parmi tant d'autres, : la volatilité EOD pour calibrer les TP et SL potentiels du jour. Mais il peut y avoir aussi la vol historique intraday d'avant apparition du signal (mélangé avec la EOD serait sûrement tip top) + ....
et pourquoi pas y ajouter du pyramidage (sujet cher à notre boss), j'y songe, quand le TP potentiel est estimé très loin du setup.

les vacances me tardent pour étudier le système sous toutes les coutures. Pour l'instant c'est le premier système que j'ai trouvé seul. et dont la profitabilité correspond au profil que je m'étais fixé (10 points/jour)
et puis j'espère avoir d'autres idées de système, mais les bons systèmes c'est rare.
J'ai testé le système sur EUR-USD et GBP-USD, mais marche moins bien ou à adapter. Le setup n'est pas adapté au DOW donc marche presque pas pour DOW et bizarrementa l'air de bien fonctionner sur le spread DOW-DAX.

Ice, pour l'étude pas de PRT qui vaille !! trop compliqué, langage trop limité et trop fermé, histo limité, java j'exècre ça etc... (mais je ne mets pas en cause PRT qui est d'un graphisme irréprochable et un outil de trading super, d'ailleurs je l'utilise. mais il n'est pas du tout orienté ATS).

Comme je pense également au passage de backtest à réel, ça élimine encore PRT.
donc je continue avec mes histo perso + matlab + C#

une fois le modèle validé en backtest, pas de recodage nécessaire, on fait une DLL avec ce code, on intègre à MT4 et on passe en VPS et on fait du réel en mini lot d'abord et après une période probatoire on fait monter progressivement la purée.

le chemin est encore long et ce n'est même pas sûr que ça marche.

d'ici là j'espère que j'aurai ouvert mon compte en réel et fait du scalp en réel, car j'adore aussi balancer des ordres moi-même sur le marché. J'aime bien cette excitation.

A+
JF

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par Ice. » 21 Juil 2014 15:21

swingwin a écrit:et pourquoi pas y ajouter du pyramidage (sujet cher à notre boss), j'y songe, quand le TP potentiel est estimé très loin du setup.


C'est vraiment génial ça, je bosse aussi sur un système de ce style. Terrible terrible

swingwin a écrit:Ice, pour l'étude pas de PRT qui vaille !! trop compliqué, langage trop limité et trop fermé, histo limité, java j'exècre ça etc...


Tu fais honneur à PRT en le comparant à java :D
C'est sur que PRT est bien moins complet que MT4, mais l'histo n'est pas si moche que ça selon l'UT que tu utilises, et tu peux toujours demander un compte d'essai temps réel (je pense que l'histo est encore plus grand dans ce cas là). Et c'est surtout vraiment simple à mettre en place !

Pourquoi le passage du backtest à réel élimine PRT ? Pas compris ?

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par swingwin » 21 Juil 2014 15:48

Mon backtesting c'est avec Matlab (avec utilisation de la lib TA-Lib et un peu de C#) mais pas MT4 enfin pas pour l'instant.

PRT éliminé : car langage trop fermé. si je veux faire quelque chose de spécial pas de compliqué (car il faut faire simple pour que ça marche) mais uniquement spécial (il est possible que je tombe sur un OS avec PRT). Alors que Matlab c'est simple (enfin j'exagère), c'est ouvert avec tout un tas de librairies, codes dispos, avec une grane littérature, des toolbox de trading etc... et avec un outil qui permet de générer une DLL directement avec le code validé. Ensuite cette DLL est intégrée dans MT4.
PRT éliminé : car je n'ai toujours pas trouvé la solution pour exporter les data historiques vers un fichier perso. ça ferme encore plus PRT pour moi.

Ensuite MT4 (avec la DLL) est mis en VPS sans problème (d'ailleurs IG propose des solutions VPS je crois enfin je ne sais plus, mais le VPS peut être ailleurs que chez IG).
Mettre PRT avec son appli sous VPS, c'est beaucoup moins naturel et facile et ton code n'est pas protégé. Et puis je suis presque sûr que ton PRT doit tourner sur ton pc maison (le VPS ne marche peut-être pas).

Alors que MT4 (+DLL) c'est sur du VPS, ça tourne sur un serveur sécurisé etc... etc... une fiabilité bien meilleure.

A+
JF

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par Ice. » 21 Juil 2014 15:56

Ah oui d'accord, dans ce cas là c'est sur qu'il ne faut pas que tu t'embêtes si tu veux tester en local ;) !

Pour ce qui est des serveurs PRT et de la sécurité :

https://trading.prorealtime.com/fr/plateforme-de-trading/trading-automatique-proorder

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par swingwin » 21 Juil 2014 16:25

Proorder : je regarderai ça ce soir
mais ce que j'en comprends :

1 - si proorder tourne sur les serveurs PRT (ou en l'occurrence peut-être sur les serveurs de ton broker), ton code n'a aucune confidentialité. et puis comment un code PRT gère les procédures d'arrêt-reprise si les serveurs sont rebootés etc... tout ça je ne suis pas sûr qu'on sache en faire la gestion avec du code PRT.

2 - si proorder tourne chez toi : ton code est confidentiel (si ton PC est bien protégé)
mais ce n'est pas secure, car si ton PC explose, il ne faut pas que ce soit au moment ou le DAX décale contre ton système. (c'est pas tout à fait vrai ce que je dis si ton SL de système est enregistré sur les serveurs de ton broker, mais bon ton algo de TP ne tourne plus donc tu es sûr de voir le SL passer alors que tu aurais du faire du gain. Et puis ce n'est pas sûr que ton système pose les SL. Il peut vouloir sortir lui-même en temps réel). Dons de toute façon tu as les mêmes problèmes pour gérer les arrêts-reprises etc...

je préfère donc pouvoir être capable de maitriser toute cette gestion, même si dans un 1er temps je ne le ferai pas. Mais quand je serai monté en puissance, il faudra le faire car pas question de perdre pour des conn.ries comme ça. c'est déjà bien compliqué la mise au point d'un système qu'il ne faut pas se laisser emm.rd.r par des contingences matérielles mal gérées.
donc avec ma soluce, je sais faire, au même titre que je peux déclencher des mails, des SMS, des alertes, je peux ouvrir mon application pour la piloter de l'extérieur, enfin tout est possible.

A+
JF

ps : il faut peut-être que j'arrête car je suis en train de polluer la file initialisée par Falex et qui avait pour objet le "spread".

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par Ice. » 21 Juil 2014 16:39

swingwin a écrit:donc avec ma soluce, je sais faire, au même titre que je peux déclencher des mails, des SMS, des alertes, je peux ouvrir mon application pour la piloter de l'extérieur, enfin tout est possible.


Tu as tout à fait raison, c'est le gros avantage d'opérer ainsi !

(enfin même si on peut également avoir des alertes et sms PRT, mais c'est clair que l'on peut vraiment tout configurer avec une appli maison)

swingwin a écrit:1 - si proorder tourne sur les serveurs PRT (ou en l'occurrence peut-être sur les serveurs de ton broker), ton code n'a aucune confidentialité. et puis comment un code PRT gère les procédures d'arrêt-reprise si les serveurs sont rebootés etc... tout ça je ne suis pas sûr qu'on sache en faire la gestion avec du code PRT.


ProOrder tourne en effet sur les serveurs PRT. Comme indiqué sur le lien, le code est crypté avec différentes clés de sécurité (pas de flux en clair donc) et il y a régulièrement des audits externes de sécurité. Après tu as raison sur le fait qu'on ne peut être sur de rien, mais c'est comme tout.. ;) En tout cas sur le papier, c'est convenable.



swingwin a écrit:ps : il faut peut-être que j'arrête car je suis en train de polluer la file initialisée par Falex et qui avait pour objet le "spread".


Oui, il faut qu'on arrête nos bêtises ! :D

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 21 Juil 2014 17:12

Ah ben enfin vous retrouvez la raison. :lol: Après cette interlude revenons au sujet de la file :

J'ai fait un test, ce matin, de normalisation des cours entre EU50 et DAX (avec pour "0" l'open de 8h00 aujourd'hui).
Arf fausse bonne idée car dans ce là les graphes deviennent illisible (bougie totalement écrasé).

Donc si je dégage quelques "premières règles" :
1) utiliser des sous-jacent corrélé ou en tout cas avec la même volatilité (DAX et EU50 Ok ou DAX et DJIA presque ok),
2) ne pas multiplier les cours du plus faible pour cause de graphe illisible,
3) par contre je pense qu'il est important de normaliser les lots utilisé pour que le spread est un intérêts.

Exemple ce matin pour 1 mini DAX il faut mettre 7,68 mini EU50 : oh comme c'est bizarre car la marge demandé par IG et de presque 2x140€ curieux curieux, non ?

si j'avais "spreadé" mon short DAX de 10h45 par 7,68 EU50, ma perte aurait été réduite de moitié ...

Maintenant quand je regarde DAX vs DJIA ou DAX vs EU50 j'ai toujours l'impression que dans 95% des cas on ne fait que 2 choses :
- Soit engrangé des points sur le DAX parce qu'il part "dans le bons sens" et "supporter la perte de la legs,
- soit diminuer la perte avec la legs.

Mais je n'ai pas trouvé d'exemple ou la legs l'emporte sur le spread. (je n'ai pas cherché longtemps non plus).

Les spreader vous en pensez quoi ?

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par Ice. » 21 Juil 2014 18:36

Je n'assimile peut-être pas encore tout le concept, ne l'ayant pas mis en place, mais petite question : si l'on prend par exemple DOW-DAX ou DOW-CAC, c'est quand même un inconvénient d'avoir des horaires d'ouverture décalés ? Car du coup la plage horaire de trading est moindre (voir très petite) ?
L'idée serait d'associer deux instruments, l'un plus réactif que l'autre, afin de prendre ses gains si cela part dans le bon sens et d'attendre un retournement de tendance pour repasser dans le vert ou du moins diminuer la perte, c'est bien cela ?

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