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Statistiques sur les indices

par Elliott » 07 Nov 2019 18:43

Salut à tous!

Je suis à la recherche d'un site/outils pour obtenir des statistiques sur les indices boursiers ; exemple "si le jour ouvre sur un gap-up, quel est le % de chance que l'indice finisse dans le vert à la fin de la session ?" ; "si le cours baisse de x% la veille, quel est le % de chance qu'il finisse dans le vert aujourd'hui?" etc... ce genre de stats, personnalisables serait encore mieux

J'ai accès au Bloomberg terminal dans mon ancienne université mais je m'en suis servi que très rarement - est-ce que quelqu'un est familier avec le terminal peut-être et sait s’il est possible d'obtenir de telles infos avec ?

Re: Statistiques sur les indices

par Joman » 08 Nov 2019 19:12

Salut Elliott,

C'est exactement la démarche que j'ai suivie. Tu verras que certains indices sont plus prédictifs que d'autres. Cela te permettra de tester et élaborer quelques stratégies day trading basées sur les probabilités.
J'ai téléchargé les données historiques sur Yahoo Finance. Tape sur ton moteur de recherche Yahoo historical data + ton indice et tu l'auras.
Les données sont OHLC et volume, daily et weekly. L'historique remonte assez loin (pour le SP500 jusqu'au 01/01/1928).

Have fun!

Re: Statistiques sur les indices

par Elliott » 09 Nov 2019 15:35

Yes tu as raison Joman je pense que je vais commencer par Yahoo finance, ça me permettra de sortir quelques infos interessantes déjà

Ce que j'aurai aimé c'est compiler des stats avec des données intra-day; comme par exemple "si le jour ouvre sur un gap-up, en moyenne de de combien de % le cours peut descendre dans la journée" etc... il me semble qu'il est possible d'acheter l'historique des cours en intra-day, je vais me renseigner

Re: Statistiques sur les indices

par Joman » 10 Nov 2019 16:21

Pour le type de question que tu poses: "si le jour ouvre sur un gap-up, en moyenne de de combien de % le cours peut descendre dans la journée" etc.., tu peux y répondre en ayant seulement pour chaque jour les données Open, High, Low, Close (OHLC). Ces données sont disponibles notamment sur Yahoo Finance. Ensuite avec un peu d'excel et pivot table tu as la réponse à ta question.

Il y a peut-être d'autres fournisseurs de données gratuites, mais je ne connais pas. Apparemment Prorealtime dans sa version gratuite donne accès à une data historique plus complète avec l'ensemble des données intraday?

Re: Statistiques sur les indices

par Elliott » 10 Nov 2019 18:14

Oh oui ok yahoo nous donne le low de la journée.. impeccable merci Joman, je vais tester tout ça cette semaine!

Re: Statistiques sur les indices

par zen » 17 Nov 2019 10:50

Hello,

Perso je pense que ça sert à rien vu que tout ce genre d'anomalies ont déjà ete arbitrees par les quant . Plusieurs centaines de millions d'investissement pour plusieurs centaines de milliards sous gestion : tu ne pourras jamais les battre...

Re: Statistiques sur les indices

par Joman » 17 Nov 2019 15:41

Je vous encourage très fortement à chercher.
Testez des méthodes, des setups. L’efficacité ou non des golden cross. L’impact ou non des MM. L’impact ou non de croisement avec d’autres données. Etc etc etc. En daily. En weekly, ou autre UT.
Le but n’est pas de chercher des anomalies mais d’exploiter au maximum les tendances. Quand rentrer, quand sortir pour statistiquement maximiser son gain et réduire le plus possible ses pertes potentielles et drawdowns, maximiser son profit factor.

Même si vous ne trouvez pas de technique meilleure que buy and hold, au moins vous aurez parcouru les graphes sur plusieurs dizaines d’années, y compris les bear markets.

Si, sans sélectionner historiquement ni manipuler la data, vous trouvez une méthode quantitative avec un Max drawdown qui vous convienne et un CAGR meilleur que buy and hold, alors cela vous permettra d’augmenter votre confiance dans vos setups, donc de mieux les exploiter.

Dans tous les cas, vous gagnez de l’expérience.

Re: Statistiques sur les indices

par Elliott » 17 Nov 2019 16:19

@Zen L'optique de l'exercise pour moi n'est pas vraiment d'exploiter de potentielles anomalies mais plutôt de renforcer ma comprehension et lecture de l'indice que je trade.

@Joman :top:

Re: Statistiques sur les indices

par Dood_95 » 24 Déc 2019 21:40

Elliott a écrit:@Zen L'optique de l'exercise pour moi n'est pas vraiment d'exploiter de potentielles anomalies mais plutôt de renforcer ma comprehension et lecture de l'indice que je trade.

@Joman :top:


Bonsoir. A mon avis il faut s'abonner à des fils d'actualité de gros sites. Avec le temps tu seras en mesure de te faire ta propre bibliothèque des indices que tu veux suivre.

Re: Statistiques sur les indices

par jeancreatif » 21 Jan 2020 13:55

Bonjour à tous

Y a t il des stats sur les réussites des figures chartistes.
Je recevais chaque jours de conseils de trading avec des indications du genre 70% de taux de réussite, 60%, 80 % .
Apres avoir anaysé 200 conseils, j'en ai trouvé 50% de bons ... donc à "pile ou face" on aurait pas fait pire...
C 'est pourquoi, je ne me suis plus interessé au trading pendant des années.
Je cherche d autres type de stats, plus simples, du genre la moyenne des points de chaque UT.

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