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To range or not to range, that is the question

par Epiktetou » 01 Avr 2015 20:29

On ne trade pas un range et une tendance de la même manière.
-> Il nous faut donc savoir quand on range, et quand on est en tendance. A posteriori, c'est facile à déterminer, mais parfois on suit des mini tendances qui à une échelle plus large, sont dans un range (et vis versa d'ailleurs)
Ce topic est là pour mettre en commun nos idées sur ce sujet : quels outils, caractéristiques remarquables pour à telle unité de temps / tick déterminer si on est plus en tendance ou en range, et quelle sont leurs amplitudes.

Re: To range or not to range, that is the question

par Epiktetou » 01 Avr 2015 20:38

Alors rapidement, j'y reviendrais plus tard ce soir ou demain :
En dehors de la méthode "à l'oeil nu" on peut penser à :
- Les Guppy MMA (oui, je bloque dessus ces temps ci :D ) si on identifie plusieurs changements de trend assez rapide et de même amplitude, c'est un range ! Effectivement, à la tête que font les MME lentes, on pense à un range ou à un trend. Pour un début d'explication on peut jeter un oeil là : http://news.cqg.com/commentary/2012/06/identifying-trend-changes-using-guppys-mma.html
- Le directionnal mouvement : si range, le mouvement directionnel est plutôt bas, voir ondule. On devrait avoir la même chose avec l'ADX ?
- Plus mathématique : les travaux de traitement du signal, inspirés par l'analyse des cycle. On peut penser par exemple aux signaux d'Elhers, dont on peut trouver un début d'application dans PRT ici :
http://hk-lisse.over-blog.com/article-16635860.html
et là :
http://hk-lisse.over-blog.com/article-16636404.html
---> Il y a un indicateur cycle / tendance
Ces indicateurs ne sont qu'indicatifs, à ces outils de traitement du signal il faudrait à mon humble avis appliquer une modulation selon la volatilité ou d'autres critères pour avoir quelque chose d'exploitable. (Tagada, si tu nous lis ;) )

Re: To range or not to range, that is the question

par leroidessables » 01 Avr 2015 21:10

Merci Epiktetou pour les pistes données, j'apporterai ma contribution et mes observations avec plaisir, mais pour le moment je pars surtout de 0. Je vais explorer ce que tu as proposé et je te ferai un retour.

Re: To range or not to range, that is the question

par libertarian » 01 Avr 2015 21:19

j'ajouterai l'ouverture et l'heure qui suit qui est cruciale pour savoir quelle journée va se dérouler
- si on ouvre dans la valeur du jour précédent (valeur=prix*fois*temps)
- si on ouvre en dehors de la valeur mais dans le range du jour précédent
- si on ouvre en dehors du range du jour précédent
la chose importante est l'équilibre du marché, si il est rompu on va avoir des mouvements violents

Re: To range or not to range, that is the question

par kapistar » 01 Avr 2015 21:42

Il faut à mon avis avant définir dans quelle UT tu travailles car selon l'UT ta réponse peut-être bien différente

Re: To range or not to range, that is the question

par Epiktetou » 01 Avr 2015 21:45

> Kapistar, qu'est-ce qui te fait dire qu'on a un comportement différent suivant l'UT ? certains diraient qu'il y a un coté "fractal" dans le comportement des prix, quelle que soit l'UT (sauf aux extrêmes, bien sûr)

Re: To range or not to range, that is the question

par falex » 01 Avr 2015 22:04

C'est clair que les cours sont fractalise.

Est-ce que la vrai question est vraiment range or not range ?

Quand je vois des cours qui zigzag toujours dans les mêmes prix je sais que cnest un range maus dans ce cas là je gyette une impulsion pour jouer le break-out.

On ne fait pas de point dans un range donné sauf du scalp de 1/2/3 points.

à mon humble avis la vrai question serai sur quel type de trading et de type mouvement es-tu ke plus à l'aise ?

Re: To range or not to range, that is the question

par plataxis » 01 Avr 2015 22:23

Mon idée est qu'un range est une non-tendance : en tendance haussière si le dernier plus haut n'a pas été passé, on risque un range, confirmé si on se passe sous la moyenne, certain si on retrouve le dernier plus bas (sans le dépasser...). Ensuite, on trade le range et / ou le break out, avec une préférence pour une continuité dans la tendance précédente. Bien sûr les niveaux les plus réactifs des derniers temps sont à prendre en compte.

Re: To range or not to range, that is the question

par leroidessables » 01 Avr 2015 22:51

Libertarian > J'avoue que j'ai du mal à saisir ton concept de valeur du jour précédent. Peux-tu préciser ce que tu entends par là?

Déjà pour être sûr que l'on parle de la même chose derrière le mot range, j'ai un exemple de range qui m'a coûté des points: le 31 mars entre 9h17 9h45. C'est typiquement le genre de zone que j'ai horreur de traverser. (graph 8 ticks)

Illustration:



edit: Falex > ça ne me dérange pas d'éviter de trader ce type de zone, je te rejoins assez là dessus car ce que je vise c'est un mouvement de tendance. Mais si je les reconnais trop tard, je suis stopé à la hausse et à la baisse donc j'aborde le problème avec -20 d'emblée en ce qui me concerne.

Re: To range or not to range, that is the question

par lusoCH » 01 Avr 2015 23:06

.... en ayant 1 graph entre 5 et 15 mn, et par rapport aux sr précédant ce qu'on soupçonne ce qui va être du range, on devrait s'en tirer, le fait qu'on ne le "devine pas tt de suite, est peut être du a notre concentration dans d'autres aspects! Par ex. Peut etre trop de mm sur les graphiques qui parasite notre vision, plus les pp, encore des indicateurs, un état d'esprit moins serein causé par des facteurs moins positifs, une ou plusieurs mv ce qui fait que les idées sont moins claires, ...etc.

N'étant pas sur prt en ce moment que je rédige, il y a un indicateur qui s'appelle sauf erreur fractal index. Jai quelques x utilisé, il me semble quil peut aider, en dessous/dessus de 1.5 il y atendance ou range, je vous laisse voir.... bonne nuit ....ZZZZZzzzzzz.
Fichiers joints
UT 5mn

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