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Re: Trading algorithmique

par clodreb » 22 Oct 2014 19:09

Salut Agioanni,
Sur quelle UT as-tu fait ton backtest PRT ?
ta stratégie a-t-elle des TP et des SL ?
A tu vérifié tous les mouvements que le backtest te donne en PV ?

je dis ça, car sur une UT longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même bougie, PRT peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie UT 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests ;-)

Re: Trading algorithmique

par ladefense92800 » 22 Oct 2014 19:37

je dis ça, car sur une UT longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même bougie, PRT peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie UT 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests ;-)


pas mieux ...

Re: Trading algorithmique

par Greg31600 » 22 Oct 2014 23:06

ladefense92800 a écrit:
je dis ça, car sur une UT longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même bougie, PRT peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie UT 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests ;-)


pas mieux ...


:arrow: Si mieux, car en fait, il est complètement dans le vrai, et...non, t'as raison Pas Mieux :!:

Re: Trading algorithmique

par swingwin » 22 Oct 2014 23:36

Bonjour,

J'échangerais sur cette file super intéressante dans quelques jours. Je voulais tant une file de ce type-là mais je n'avais pas eu le temps de la demander à Benoist.
Mon sujet avance tellement vite que j'y travaille dessus à fond et je préfère attendre quelques temps (jours ou semaines) avant de parler sérieusement sur cette file.

Je ne travaille pas avec PRT ou MT4, pour lesquels je pense il y a trop de limitations (cf. par exemple le problème cité par clodreb ci-dessous). Je travaille avec Matlab pour mes backtests car les portes sont grandes ouvertes et tout est possible.
Je ne m'intéresse qu'à des systèmes intraday et si possible de scalping.
Je ne désespère pas d'en mettre un en production (démo puis réel) avant la fin de l'année.

falex a écrit: Et je ne raconte pas le nombre de fois où je croyais tenir de l'or et finalement avec les frais ce n'était que de la ferail.

Yes yes et re-yes, That's the problem to be solved.
J'expérimente ça tous les jours sur les systèmes que je teste. J'en poubellise à la pelle à cause de ce problème (surtout que ce sont des systèmes de scalping donc les frais sont primordiaux)


clodreb a écrit:je dis ça, car sur une UT longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même bougie, PRT peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie UT 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests ;-)


Yes yes et re-yes, That's the problem to be solved.
Et sur un de mes systèmes je viens de trouver une solution (je dirais une astuce et ça marche en UT1mn)). Et oui les flux et reflux à l'intérieur des chandelles meme en une minute il faut en tenir compte. Maintenant sur un système en UT60mn, il faut passer à des chandelles plus fines pour atténuer ce problème.

A+
JF

Re: Trading algorithmique

par falex » 23 Oct 2014 07:41

Sur mes deux stratégies ut15 j'avais estime le pb de bougie de clodreb comme m'étant arrivé 1 fois. En réel jamais pour l'instant.

Par contre l'autre point qui est quelques fois exaspérant entre backtest et réel : en backtest tu as toujours le bon prix mais en réel le slippage fait partie du jeu ... Et comme tu touches le SL ... Ça énerve ,.,

Re: Trading algorithmique

par jctrader » 23 Oct 2014 09:20

Salut Agioanni .

souci avec ton système : le nombre de trades gagnants consécutifs est excessivement grand par rapport aux nombres de trades passés.

Il y'a sans doute qqchose qui cloche dans ton système ou .... dans le backtest !

Bonne continuation

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 23 Oct 2014 13:02

Que signifie TP, SL, PV ?
Mon système a bien joué aujourd'hui. Hier par contre, aucune opération sauf une op quasi flat en fin de journée. dommage car il y avait un swing assez classique avec un rebond sur le PP. Il faudrait que teste une entrée sur un support de type PP ou Fibo car mon oscillateur loupe des trades faciles. Je le joue en réel sur 3 UT différentes mas assez proche. Cela permet de ne pas louper trop de bons trades mais quand même.
Fichiers joints

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 23 Oct 2014 13:05

jctrader a écrit:Salut Agioanni .

souci avec ton système : le nombre de trades gagnants consécutifs est excessivement grand par rapport aux nombres de trades passés.

Il y'a sans doute qqchose qui cloche dans ton système ou .... dans le backtest !

Bonne continuation


non c'est normal. le taux de réussite est très élevé (de 70 à 80%). c'est entre du mean reversal à 60% et du scalping à 90%.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 23 Oct 2014 13:09

je ne peux pas avoir d'entrée et de sortie sur la même bougie. mon signal se fait après la clôture de la bougie. Le seul cas serais un stop loss mais ils sont très éloignés.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 23 Oct 2014 13:22

J'ai en tête les outils suivants pour faire du trading algo sérieusement :
- PRT pour rechercher et tester des règles classiques fondées sur l'analyse technique
- Mathlab pour tester la sensibilité aux variations de paramètres
- RapidMiner pour introduire des moteurs de type réseaux neurone ou autre outils prédictifs pour filtrer les signaux
- MT4 pour automatiser et trader

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