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Re: Trading algorithmique

par freelance » 27 Oct 2014 21:11

Nicolas,

Merci de l'info, je ne travaille que sur le DAX pratiquement et j'essaie de prendre première position à +/-40 points de ce qui me parait être un point ' pivot ' , ça peut être l'ouverture ou 9000 dans le cas de Vendredi...

Après une journée directionnelle pour moi c'est 160 à 200 points sur le DAX.

Re: Trading algorithmique

par jctrader » 28 Oct 2014 02:49

agioanni a écrit:
jctrader a écrit:je vais me répéter : 1 chance sur 95 que çà se produise .

Je veux bien accepter sur 10000 trades mais sur 140, çà me parait étrange et je mets en doute la reproductibilité d'un tel résultat (et nullement que angioanni est obtenu CE résultat sur un BT de PRT)

pour retourner le problème : es tu sûr que ton système donneras statistiquement à chaque fois une série de 18 trades gagnants sur 140 ?


Tu dis que ça a une chance sur 95 que ça se produise et tu es étonné que ça se produise sur 140 trades ? je ne comprends pas. Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus. La semaine dernière j'ai fais 6 trades gagnants de suite avec un profit factor de 5 sur la semaine.


on a du mal à se comprendre :mur:

il y a peu de "chances" qu'une telle série se produise sur 140 trades donc toutes tes séries de 140 trades n'auront pas cette série (je ne peux être + clair ).

tu écris " Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus". Oui j'admets mais sur un nombre de trades bien supérieur à 140 !!!
si tu fais un pile ou face , tu peux avoir une série de 20 faces à suivre mais peu de chances que ce soit sur 300 tirages . sur un nombre infini de tirages , çà peut se reproduire plusieurs fois. J'en conclue donc que l'exemple montré n'est qu'un tirage "particulier" ce qui signifie qu'il n'est pas reproductible...donc ton backtest est trop partiel .

sans doute utilises tu un système avec beaucoup de "degrés de liberté" (plusieurs indics pour simplifier) ce qui nécessite un grand nombre de trades pour le backtester.

ce n'est pas une critique de ton système ni de ton travail mais bien une alerte "statistique" sur son analyse . Comme l'indique Nicolas, difficile de donner son avis sans connaitre le système (ou au moins qqes bribes comme les indics que tu utilises sans dévoiler la méthode ou la stratégie) mais je concois tout à fait que tu ne veuilles pas partager le fruit de tes efforts .

d'ailleurs si je suis cette file c'est que je suis intrigué par un système qui parait très performant même s'il l'est sans doute moins que le BT affiché.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 28 Oct 2014 13:31

jctrader, j'ai compris ta remarque mais soyons scientifique. Le nombre probable de gains consécutifs = LN(nombre de trades) /- LN(poucentage de gain). Sur 160 trades, on devrait avoir ln(160)/-ln(0.78) = 20 trades gagnants consécutifs. 18 n'est donc pas déconnant. LN = logarithme népérien pour les non matheux.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 28 Oct 2014 13:56

toujours pour répondre à jctrader, j'ai déjà expliqué mon système dans les grandes lignes. Il est classique.
- Je trade que dans le sens de la tendance (the trend is your friend). j'ai donc des indicateurs à base de moyennes mobiles qui analysent la tendance.
- J'accumule une position sur des retracements. j'ai donc des indicateurs de type oscillateur qui analyse le retracement. vous avez du reconnaitre sur mes captures les bandes de bollinger et les points pivot, j'utilise également les fibo.
- J'allège dès qu'une bonne opportunité se présente, dès que les cours s'écartent fortement de la moyenne (pic d'optimisme, stops en cascade, gros paquet d'ordres). Si les volumes sont élevés, je suis plus sélectif sur la sortie.
- Je met des stops loss systématiquement

Perso je ne cherche pas des avis, conseils ou critiques bien que ça ne me dérange pas du tout d'y répondre. Je cherche des traders qui ont d'autres approches pour diversifier (entrée sur des breakout, autre marché, UT plus longue ou plus courte, News, Spread, arbitrage, option etc...) . Mon système bien de très performant est difficile à trader comme tous les sytèmes. Imaginez ne rien gagner pendant 6 mois. c'est très difficile même si la perf annuelle est impressionnante.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 28 Oct 2014 14:09

Voici les résultats de mon système depuis aout 2012 jusqu'à aujourd'hui. Pour lisser les perfs, je le trade sur 3 UT légèrement différentes. Comme il est très sélectif, il loupe des bons trades sur une seule UT. En réel, il est donc encore plus stable.
Fichiers joints

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 28 Oct 2014 14:11

Voici la courbe du capital depuis aout 2013.
Fichiers joints

Re: Trading algorithmique

par Chino » 28 Oct 2014 15:02

Salut Agioanni,

Je vois que tu as mis le backtest depuis Aout 2012 (2 ans). Mais on a un marché hyper haussier sur cette période. Est ce que tu pourrais pas faire tourner l'algo depuis 2000 pour avoir une vue de ce qui se passe sur les autres phases de marché ?

Histoire de voir si l'algo est à l'aise dans d'autre environnement ?

:oops: Je sais que tu n'es pas la pour ça mais je suis un peu curieux. J'ai programmé pas mal d'algos (similaire au tien dans l'approche) et j'ai souvent vu de belles performances sur 1 à 3 ans puis l'algo donne plus rien dans d'autres phases de marché :cry:

Bon courage pour la suite

Re: Trading algorithmique

par kieran » 28 Oct 2014 15:33

Moi aussi , j'optimise le rsi de 2009 à 2013 et j'ai des 300 % de gains sur certaines actions ou 150% je sais plus. Mais, après, il faut que cela continue de marcher. Dans n'importe quelle situation, là est le problème. Idem pour chaque indicateur.
Mais, si cela marche bien. Tant mieux.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 28 Oct 2014 15:37

Je n'ai pas plus de données pour le moment. Il faudrait que j'achète des données à des fournisseurs, sachant que sur du CFD cash je ne trouverais rien. Je trouverais sur les futures sans doute. Il faudrait adapter au futures avec la problématique des échéances, il faudrait adapter les volumes car mon système en tiens compte. Je n'ai pas le courage de me lancer la dedans. Je connais le résultat, ça ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Je le sais. Il faudra que je m'adapte aux changements de condition du marché. Je ne cherche pas un système qui marche tout le temps, ce n'est pas réaliste.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 28 Oct 2014 15:50

kieran a écrit:Moi aussi , j'optimise le rsi de 2009 à 2013 et j'ai des 300 % de gains sur certaines actions ou 150% je sais plus. Mais, après, il faut que cela continue de marcher. Dans n'importe quelle situation, là est le problème. Idem pour chaque indicateur.
Mais, si cela marche bien. Tant mieux.


Un système ne doit pas marcher dans n'importe quelle situation, il doit comporter des règles qui donne au trader un avantage technico-psychologique et donc probabiliste, qui va lui permettre de rafler la somme d'argent non négligeable que 90% des traders particuliers (de plus en plus nombreux) perdent.

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