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Re: Trading algorithmique

par Nicolas B. » 28 Oct 2014 16:43

Pour ton système, je verrais bien un filtre avec volume+indic de volatilité sur UT plus longue, et toujours sur UT longue un autre filtre avec divergence sur MACD ou RSI (vu que tu bosses sur des retracements, ça te filtrerait les retracements qui se transforment au final en retournements). Mais du coup ça te fait encore moins de trades. 264 positions pour tester une méthode ça me parait light. A partir de 1000 trades sur différentes condition de marché je pense qu'on commence à avoir une bonne vue de la rentabilité d'un système.
C'est quoi ton sharpe ratio sur la durée de ton backtest?
Tu as aussi une grosse exposition au risque, ce n'est pas critique en soit (de mon point de vue), mais ça rend ton système sensible face aux anomalies de marché.

Re: Trading algorithmique

par jctrader » 28 Oct 2014 17:32

Merci de ta réponse . Je vais chercher le nombre de trades pour valider ton système . Ce sera forcément une approximation puisque je n'ai pas toutes les données mais l'approche sera bien meilleure.
De prime abord, je suis d'accord avec Nicolas : le nombre de trades (140) est insuffisant .
Néanmoins c'es un système interessant .

Re: Trading algorithmique

par falex » 28 Oct 2014 17:50

Ciment ton système peut tenir copte du volume puisque tu utilises l'historique CFD qui n'a aucun volume ?

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 28 Oct 2014 18:22

falex a écrit:Ciment ton système peut tenir copte du volume puisque tu utilises l'historique CFD qui n'a aucun volume ?


J'utilise le nombre de ticks. de toute manière le vrai volume est caché par la techno du marché ou par l'éclatement des ordres par des robots.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 28 Oct 2014 18:28

Nicolas B. a écrit:Pour ton système, je verrais bien un filtre avec volume+indic de volatilité sur UT plus longue, et toujours sur UT longue un autre filtre avec divergence sur MACD ou RSI (vu que tu bosses sur des retracements, ça te filtrerait les retracements qui se transforment au final en retournements). Mais du coup ça te fait encore moins de trades. 264 positions pour tester une méthode ça me parait light. A partir de 1000 trades sur différentes condition de marché je pense qu'on commence à avoir une bonne vue de la rentabilité d'un système.
C'est quoi ton sharpe ratio sur la durée de ton backtest?
Tu as aussi une grosse exposition au risque, ce n'est pas critique en soit (de mon point de vue), mais ça rend ton système sensible face aux anomalies de marché.


Bonnes suggestions. j'utilise déjà le volume pour filtrer les faux signaux des oscillateurs. J'utilise la volatilité mais que sur le niveau du stop. je n'arrive à trouver des règles de volat sur les trades qui fonctionnent. Les divergences sont difficiles à programmer mais j'ai trouver la parade, quand une divergence se profile, en fait j'ai déjà changé de sens. mon système réagit très top au changement de trend.

Re: Trading algorithmique

par jeanphiv » 18 Déc 2014 22:58

Bonjour

Je rejoins la file car ca m'interesse pas mal ce que vous faites. Plus informaticien que trader je suis loin de tout piger:)

Juste une petite question à agioanni, tu as cité Rapid miner. Tu l'utilises réèlement et si oui dans quel contexte?

JPV

Re: Trading algorithmique

par JUPITRADER » 22 Déc 2014 23:47

"Un système ne doit pas marcher dans n'importe quelle situation, il doit comporter des règles qui donne au trader un avantage technico-psychologique et donc probabiliste, qui va lui permettre de rafler la somme d'argent non négligeable que 90% des traders particuliers (de plus en plus nombreux) perdent." Cette phrase de Agionni résume parfaitement l'avantage du trading algorithmique. :bravo:

Re: Trading algorithmique

par adibool » 25 Déc 2014 12:36

Je me suis également mis au trading algorithmique et j'aimerai bien savoir ce que vous pensez de mon backtest .



Stratégie sans aucune optimisation résultant d'un phénomène que j'observe depuis que je fais du trading (1 an et demi) et confirmé par les données historiques. J'ai fait attention à éviter tous les pièges , donc les frais par ordre à 0,6€ pour du mini CAC. Mon SL et mon TP n'est jamais touché sur une seul bougie.

Dans ce cas, respect du MM avec pas plus de 1% de risque/trade et stratégie complètement dé-corrélée de la tendance du marché.

Un backtest beaucoup moins précis (UT plus longue) me donne des proba 79-21 depuis 2005 . Donc il ne s'agit pas d'une série particulière au niveau des proba de gain ;)

Perso je le trouve très bon et je pense le mettre en prod d'ici quelques mois et pourquoi pas d'ici quelques années monter un hedge fund. Mais j'ai un peu le même problème que @agioanni dans le sens ou l'algo peut rester plusieurs mois sans rien faire ...

C'est pourquoi je recherche d'autres opportunités de faire des gains (toujours avec forte proba) et de lisser les perfs.

Pensez vous que l'arbitrage est envisageable ? Le broker va t-il laisser faire ?

Re: Trading algorithmique

par Tom.berdain » 25 Déc 2014 18:23

vraiment tres interressant agioanni. Je suis trader amateur depuis deja 7 ans avec tres peu de connaissance sur la programmation mais j ai aussi essaye d'utiliser PRT pour la détection de signaux et backtesting, mais sans aucun succes. Cette idee de monter un groupe d expertise me semble geniale? avez vous deja commence? en ce moment je trade en me basant sur les signaux de l algorithme I Know First, j en suis tres satisfait mais mon objectif est quand meme de me débrouiller par moi meme et de progresser :)

Re: Trading algorithmique

par Troub » 03 Jan 2015 20:51

Bonjour,
Me concernant je suis en programmation-simulation depuis ... 15 ans...
J'ai testé de nombreuses choses, essentiellement sur forex en swing. J ai jusqu ici obtenu de quoi couvrir les coûts de transactions !
Je suis tenté par essayer des algorithmes sur indices avec des temps courts, sur support-résistances.
Je programme sur R, un concurrent de Matlab : on y trouve toute la panoplie des outils permettant un overfit rapide ;) il y a même un accès IB .
@bientot

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