journal du Deltamike

bon après diner un petit point: 5 trades

voila pour mes options QQQ sur TWS

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et pour le future MNQ sur prt

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1er trade : 1SL sur future, 1SL sur option
2ième trade : 1SL sur future, 1 TP sur option ( pas à 31 suite à mauvaise manip de ma part)
3ième........: 1TP future, 1 TP option
4ieme: : 1 TP future , 1SL option bien compensé par le théta
5ieme : : 1tp future, 1 SL option presque à 0 grâce au theta et à la VI qui baisse ( achats)

Au total 44$ sur option et 72$ sur future ( j'ai tout divisé par 2 les valeurs de futures, car le contrat a 1 $ le pts n'existe pas)

A noter que 2 TP sur futures sont pris avec 1 ou 2 points seulement au dessus de la limite (assez rare...mais bon je fais abstraction...coup de bol ou pas c'est statistique)

c'est logique: avec les options il faut plus de points à Delta 0.4--0.3 pour arriver à 30$, le début de trade est à 0.40...pour finir à Delta 0.28 si je prend Delta 0.5 ou 0.6 mon stop de 10$ est trop proche.
Avec les futures c'est Delta 1 donc 30 pts pour 30$

Mais en contre partie, le stop reprend de la valeur au fur et a mesure que le temps passe et arrive presque à revenir à zero ( la sortie est manuelle sur le franchissement de la ligne-stop-loss que j'ai tracé sur le graphe du sous jacent sur prt en début de trade)

1 heures avant la clôture ( mesure d'hier) j'ai un theta tellement fort que le future et l'option sont presque à égalité ( surtout dans le sens de la montée avec la VI qui perd un point ou 2)

suite ...et probablement fin...

3 trades de plus:
3 SL futures et option.
un gros slippage de -14$ sur un sl option, un de -10 et le dernier à -8$

pour le future c'est 3 fois -10$


On a donc 2 tp sur option et 6 SL---> compteur à +15$

Et on a 5 SL avec 3 TP sur future avec un compteur à +40 $

conclusion : bof..c'est pas bien flagrant

Question setup que j'ai respecté à la lettre, c'est assez encourageant de voir que malgres un paquet de pertes, les 2 compteurs restent vert

et ce sera fini car à Delta 0.3--- 0.4-- j'ai n'ai plus 30$ de prime ...a Delta 0.5 possible il reste 73$ mais le stop est un peu trop proche...a utiliser en cas de tendance nette

Donc mémo: étudier si possible de continuer avec options à J+1

techniquement c'est quand même plus simple avec les futures
mais il me faut plus de data ...une journée c'est pas assez

dodo..

Spoiler:

Question setup que j'ai respecté à la lettre, c'est assez encourageant de voir que malgres un paquet de pertes, les 2 compteurs restent vert

Christelle

Au final j’ai un biais de préférence pour les options, psychologiquement c’est mieux de prendre des stops à faible valeurs.
Pour memo en future il est possible de rentrer par ordre stop pile la ou une brique se formerait en début de scénario.

Continuer demain même si c’est très fatiguant de faire strictement les mêmes trades avec prt et tws.

Et j’ai toujours pas rangé les 6 steres de chêne vert

mercredi 6

c'est un carnage...mais intéressant.toujours en test dualité scalping future/ option selon même setup

coté option qqq

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et coté future mnq

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en joli ca donne

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donc on divise par 2 car le test est aligné sur 1$ le pts
--> perte de -18$ sur future
-->perte de - 63 $ sur option

le marché est hyper vif.....c'est n'importe quoi avec les options: le temps de rentrer...c'est long long long trop long...donc je me retrouve en position au milieu d'une phase ou il ne faut surtout pas prendre. et puis le slippage est juste ingérable....sans compter que a plusieurs reprise le trade se solde tout seul vers +1 ou 2$...comprend pas...des sautes de spread?

par contre..en future...ca tient le coup le slippage est pas trop enorme....mais je me suis pris

....euh.... 8 (!) stop..un gros paquet de stop

heureusement je suis en RR3 ..la perte est de -18 $...et au final je suis pas trop dans les choux pour une journée tres perdante.

un seul tp pour rattraper

petits scalps avec vieille méthode sur mon compte à bouteilles en plastique recyclées.
je passe 91 euros.
je vais passer à un euros le point des que j'ai doublé la marge requise de 53 euros pour un euros le point en levier max. on verra bien ...sinon j'attend, je ne suis pas pressé

...mais alors vraiment pas du tout pressé: 0.5 ça me va très bien

0,5e c'est le prix d'une bouteille de bonne eau minérale

100euros c'est le prix du stere de chene
le prix est devenu trop cher

bon courage Delta

Christelle.

Bon courage à toi aussi!

merci Delta

Bon....

En trading tout est histoire de compromis,

Option: avantages:
Valeur de perte du stop qui se résorbe avec le temps, tp qui se rapproche avec le temps,
Sur un trade long tp possible avec peu de progression sur sous jacent.
Le strike ( le Delta)fixe l’emplacement du stop sans en changer sa valeur.

Inconvenients:
Retards d’exécution même " au marché" en cas de marché vif et à forte volatilité....setup raté de plus de la moitié de la distance au tp. Le stop se retrouve à un endroit abérant.
Pas de trading graphique pour gérer la position.
Des stop limites non exécutés, des slippages pouvant faire doubler la valeur du stop.
Le Delta impose par sa nature à parcourir au moins le double de progression sur le sous jacent pour aller au tp, si le marché est directionnel et volatil.

Future:
Avantage :....on les connaît tous!

Inconvenients:
Stop déclenchés sur mèche qui dépasse d’un tick
Trading de range particulièrement perdant. ( dans le cas de mon setup de continuité)

oui mais tu ne dépends pas du réseau
une fois payée, tu es libre avec ton bois

Idée:

Trading dans un marché mou en tendance faible/ range ,en option
-->implique l’étude d’un nouveau setup (trop de travail ...et puis un range c’est très subjectif)

-->trading en intra day ....mais RR inférieur ou egal à 1: c’est les probabilite et l’Ecart type qui prennent le relais pour gérer la prise de décision.

Trading dans un marché bien directionnel -->en futures. RR à 3 pour encaisser les stops sans se flanquer trop la trouille.

Oui Nuts, et en plus j’ai un petit bois....héritage familial.....mais à 700 km de chez moi
Et puis le plaisir du feu. C’est le plus important.