journal du Deltamike

bientôt 19 heures

fini car j'en ai marre ( mais il faudrait continuer)

fini avec 51 pts c'est une bonne séance.

j'ai encore quelques différences entre les points d'entrées théoriques et pratiques.

en théorie si je compte le discours de Trump ...je compte 72 pts: 9 trades verts et 3 perdants

En pratique: un TP 5 minutes apres ouverture ,10 minutes avant le discours, le marché était en range et j'ai rien pris. Durant le discours, j'y ai été prudemment et je suis suis sortit plus tôt que prévu (au final le marché n'a pas fait de gros mouvements).
Apres le discours, j'ai attendu mon TP comme d'habitude

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Sur ma courbe, je reviens presque au niveau d'avant ma gamelle précédente.

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j'ai commencé le 15 décembre mon test..ca fait 300 pts en presque 1 mois et demi. Environ 45 jours, et j'ai environ 450 trades....
espérons que ça dure

conclusion de la journée: j'ai eu de la chance ( sur le plan statistique). Car la dernière journée avec une amplitude assez faible comme celle d'aujourd'hui ( à l'heure ou j' arrête ), j'ai enchainé 6 pertes de suite.
Les deux journées sont intéressantes à étudier: Les mêmes...sauf que lors de ma gamelle il y avait un petit truc qui me faisait prendre le SL ...et aujourd'hui, c'est le petit truc qui m'a fait prendre les TP ( sur les positions théoriques). Il n'y a rien à expliquer :variance statistique, et loi des grand nombres.
Habituellement j'ai 1 minute ou 2 de trade en moyenne . Mais lors des gamelles, j'ai 6 - 7 minutes de temps de trade, et aujourd'hui j'ai aussi 7 minutes de temps de position.

j'aurais très bien pu avoir une gamelle aujourd'hui.

C'est aléatoire

Une chose parrait en sortir : les pertes arrivent souvent de suite, et les gains aussi....
Quand il y a perte journalière à cause de la faible amplitude des cours, les pertes se suivent les unes aux autres... A travailler.

Bon on est vendredi déjà . C'est fou comme la lenteur du temps passe vite.

Nuageux chez moi , frais avec zero degrés, pas de vent donc ça va.
L'ES a 12% de volat' et 11 $ de cours sur ses options ATM....normal.

Ce matin je reprend quelques journées à faible volatilité ( période de novembre) et je regarde si la stratégie peut tenir le coup dans des périodes difficiles: nasdac en scalping

depuis quelques temps, la volatilité mesurée historique baisse plus vite que la VI,

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le marché du SP500 à tendance à un peu sur évaluer le prix des options, mais la différence est faible avec 2% d'écart.....

bon 17h00.

Arret anticipé du scalping : le cours yoyote dans un range de + ou - 50 pts...avec surtout l'atr qui baisse graduellement toute les minutes....Et ça risque pas de changer avant la pause de midi US. C'est là que je perd, généralement. Et puis "à l' œil" le cours ne "frétille" plus comme je le veux.

Il y a du bon et du moins bon: Le bon : j'ai fait 47 pts (à 1euros le pts comme d'habitude).

J'ai fait à peu près le même nb de points qu'en théorie, mais j'ai encore coupé des trades trop tot.
J'ai coupé une perte aussi trop tôt ( finie en TP théorique par la suite).
La moyenne de temps de position est bon : 1 minute et 10 secondes

Le plan est tenu pour les décisions de prise d'entrée de position.. Pas de hors setup.

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je repasse bien au dessus de la régression ( qui a repris un poil de pente) J'espère qu'il y a assez de marge pour compenser la prochaine gamelle

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Il y a un peu de bon dans mes betises:
lors de mon trade coupé ( je le " voyais" perdant) j'ai coupé lorsque j'ai vu mon premier renko changer de couleur. (

Et ça m'a donné l'idée de voir combien de trades gagnants n'ont pas eu de premiers renko inversés lors de l'entrée en position.
Ben, en fait une grosse proportion ( la majorité a vue de nez) de trades gagnants n'on pas eu d'inversion lors de la première brique.

Et la majorité des trades perdants ont un renko qui pars dans le mauvais sens tout de suite.

Pour la semaine prochaine, je vais essayer de chiffrer tout ça et voir si j'en fait une nouvelle règle de sortie
de RR à 1.5 je passe à presque 3...par contre il faut savoir si je perd beaucoup plus de trades potentiellement gagnants. Une chose est presque sure: Lorsque la volatilité est bonne le trade part bien très souvent.

Il y a du boulot la semaine prochaine il faut tout reprendre et faire de la data

Nouvelle semaine: lundi

je cherche encore un actif a trader le matin ( scalper)
Je cherche des actifs volatils sur des petites mailles de renko...pas facile....l'euro USD est bien avec des objectifs de +5 ...6 pts et des SL de 2--3 pts..mais graphiquement prt ne suit pas tres bien pour le renko à taille inferieur à 1 point. Le spread est trop gros et viendra me faire toucher tous les SL...sur les cfd à risque limité de ib, le spread est à 0.1 point mais 6 $ de comm'....et prt s' emmêle les pinceaux.

tant pis, le dax..j'y arrive pas ( 2 scalps possibles toutes les matinées), le cac pareil...(1scalp par matinée en moyenne).
Le marché américain est unique.

la nuit il y a le nikkei qui est beau, le HS50 aussi....mais la séance est deja fini en matinée européenne.
Mais c'est des beaux indices à trader, je trouve. Et puis il y a deux ouvertures par jours ...je trouve ça génial! Il faudra essayer une heure ou deux la nuit

Bon sinon On verra cet apres midi...mon test va bientôt se terminer.
Objectif de cette semaine: touts les trades à prendre dans le bon contexte théorique.
Je compte tout lors de la vérification en après -séance) :
--> pas de trades qui se chevauchent.
-->le temps de retard, de réaction... ( je prend une brique de retard)
-->le spread ( si SL touché un point ( pour le nasdac cfd à risque limité) avant le SL théorique....le trade est compté comme SL)
-->pareil pour le TP..il faut valider un point de plus.

A la fin de la journée , je reprend tout et vérifie si ça colle à 100%

si c'est bon je vais envisager le retour au réel pour février

18h, arrêt du scalping

journée volatile, qui m'a bouffé tous mes stops de début de séance, il faut dire que j'ai pris un ratio de 2 gains/pertes suite à une décision prise ce week end.
Record battu: 10 stops de suite et parte maxi de la journée à -120 points.

Sur 26 trades, j'ai réussi a en tenir 24: TP ou SL ( un trade de coupé car il restait trop longtemps à 0 après avoir frôlé le SL de 0.2 points )...et le dernier car j'en avait marre et j'avais passé 18h, j'ai pas regardé l'heure

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La question à aborder avant le retour en réel:

Au bout de combien de SL dois-je faire une pause...ou tout arrêter?
SL successifs? ou perte totale? ou nombre de SL ? C'est bien pour cela que j'ai essayé de bien continuer mon plan aujourd'hui .

demain matin je vais reprendre les statistiques...je commence à avoir un bon nombre de gamelles.

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une piste de réflexion:
la gamelle moyenne se situe de -35 à -50 pts sous la régression

donc en valeur absolue c'est entre -60 et -120 pts d'amplitude

La perte maxi à établir en fonction de la régression linéaire serait à déterminer avant séance?

je trace -50 pts sous la régression et ça me donne ma perte maxi à ne pas dépasser lors de ma séance? Ou prendre la moyenne mobile 30?

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Quelle journée! perdre 120pts et en reprendre une centaine....va falloir être résistant au stress pour le réel.

Si mes résultats précédents sont bons, je peux creuser la perte, si je suis déjà bas, je vais devoir arrêter plus tôt.

Môrdi 28 janvier:

Fait beau, grosse pluie d'orage cette nuit comme en plein mois d'aout et des beaux éclairs.

les options ES sont à un prix correct, 20 $ avec 22% de VI sur 0DTE.
La VI est pile identique à la volatilité. sur les 2 précédents mois. soit 13.6 %.

J'ai fini de reprendre tous mes trades d'hier: j'ai pas fait d'erreurs. la fin de journée aurait été verte, malgré la gamelle.
Donc si j'applique ma règle de perte max par rapport a ma régression linéaire, j'ai droit de paumer 80 pts ( facile car je suis bien au dessus)

mais si je suis en dessous, je prend quoi?

En moyenne: un trade me rapporte ( net) 0.7 point
je fait en moyenne 20 trades par séances...soit 15 points par séance (jours)en moyenne.

Donc si je paume 80 points il me faut théoriquement 5.3 jours pour récupérer: soit une semaine environ ( en supposant que mes gains futurs soient conforme à la moyenne. )...mettons 70 pts pour être en dessous d'une semaine.
je vais essayer cela....

Peut être ne pas regarder la régression mais prendre un forfait de -70 pts.

17h00 fini
je dois pas être Hans-Huber-Form today.

encore une série de 5 pertes..bôôââhhh
bon comme hiers...apres ça va mieux.

Et puis j'ai décidé de faire stop = à mon draw down c'est deja bien.

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j'ai respecté ma perte max de -70 points ( -55 au plus bas)
la courbe monte bien ...au final 50 pts ça fait un bon plein. ( sauf que mentalement je me sens comme si je les avaient perdu...quelle histoire cette suite de perte)

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c'est volatil ma courbe....mon " beta" doit pas être bien terrible...je vais essayer de calculer ça...(ca dois pas être loin de l'écart type de la courbe)

ah non il faut calculer covariance (moi et SP500) / variance (moi)......si j'ai bien compris

7 heures d'exposé de mark douglas. A écouter la nuit je me le met ici ...comme ça je le garde sous la main

et puis ces 2 là

bon puisque le nasdac a aussi peu d'emplitude que ce matin. j'ai essayé de reprendre mes reglages de ce matin sur les futures ( pas sur le cfd à risque limité)

donc de ça: ( le marasme)

inexploitable dans ce range. du cfd à risque limité

je passe à ça:

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sur futures
j'ai tout réduit de plus de la moitié: la taille des renko et la taille des positions, et donc du risque.

Et miracle!..il y des petites choses à exploiter et le spread ne vient pas me pécher mes stops... un contrat mnq seulement.

ca donne un beau résultat

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22 trades soit 22 x 1.24$ de frais, donc 27$ de frais

80-27 = 53 nets ... Soit 25 points nets sur indice. C'est pas énorme, car j'ai tout réduit, mais c'est honnête. Et j'ai bien réduit mon risque surtout.

Donc en réduisant sévèrement la taille de la fractale on retrouve des entrées possible de trades, mais il faut être certain que le cours reste bien calme et dans son range....on est en séance la volatilité peut revenir a tout instant.
Par contre je ne peut pas faire autrement que d'accompagner mon trade, je ne peut pas attendre le SL ou TP. On est en plein dans le bruit du cours, et si le trade ne part pas de suite je coupe. par contre, on arrive a voir tout de suite si c'est bon pour laisser la chance au TP

Pour l'instant , en cfd à risque limité j'ai rien trouvé . ( plan d'origine depuis le début du test)
une entrée possible...en bas de range...j'ai tenté quand même (c'est le plan)..mais non pas de continuité .

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plus rien depuis.

jeudi30

le matin : retour sur la journée d'hier sur le papier.

Apres ma première perte, j'ai décider d' arreter...et c'est très bien!
Car: en reprenant cette journée je commence avec 11 pertes dont 10 (!!) de suite et un seul gain jusqu'à 20h...heure de l'annonce FED.

Ce qui me fait une perte de 100 points ...donc j'aurai touché ma perte max journalière. une belle gamelle de -70 points.

Mais après la FED, j'enchaine les gains, la volatilité est revenu et le cours est moins chaotique. jusqu'a 21h45 , donc, j'enchaine 8 gains de suite ( re-!!) comme je suis à RR=2 je suis largement vert au final. plus de 50 points. Incroyable...extrème, de quoi devenir zinzin!

Sauf que...j'ai décidé d'arreter...et je ne le regrette pas...juste une perte de -11 pts ca me va.

L'erreur est de ne pas revenir jeter un coup d'oeil sur les cours du nasdac après 20 h... 20h30 pour voir si c'est exploitable.

Toute la difficulté est de voir les moments ou il ne faut pas trader, lorsque mon setup ne marche pas (mais alors pas du tout), c'est coton ça. Hier...il y avait une news...mais en temps normal, sans news c'est pas facile à voir, ces périodes ou mon setup ne marche pô. AcrévinDiou!

Et puis reprise de l'entrainement sur future avec 1 micro sur le mnq du matin avec des positions adaptées au calme de l'indice.

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je prend 6 points de stop contre 9 de TP et j'accompagne les trades et je sors des que ca cale.

si je reprend ma session : 9h--11h10 sur le papier mes deux trades sont tp à 9 pts.

donc j'ai fait 12 pts pour un gain théorique de 18...que 2 entrées. C'est assez long et cela met à l'épreuve la patience.

Pour les séances matinales suivantes: voir ce que donne le résultat sans accompagner les trade : TP ou SL comme l'apres midi garder un RR=1.5 le matin.