Taux de réussite et spread

Bonjour à toutes et à tous, je voudrais quelques éclaircissements, en sachant que je suis passionné de trading mais certaines notions m'échappent...

Si j’ai un take profit a 2 et un stop loss a 10 et un taux de réussite d’environ 90%
Si un point = 1eur et le spread = 1 point
je gagne 90x2=180 eur (tp)
je perds 10x10=100 eur (sl)
je perds 100x1=100 eur ( spread )
résultat 180-200= -20eur

je perds de l’argent malgré mon taux de réussite élevé ?! est ce que mon raisonnement est juste ?

Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
Je précise que je suis entrain d'ouvrir un compte démo pour tester mais je suis pas sur qu'il n'y ai pas d'"arnaque" avec le spread en démo.

tu peux perds de l'argent avec un taux de réussite à 99,99 % tout dépendra de ton opération perdante

Si tu as ouvert un compte démo chez un broker chypriote ou un broker illégal, tu peux avoir une arnaque. Sur les brokers français il n'y a aucune arnaque.

Salut,
Comme l'a dit Benoist tout dépend de combien tu perds quand tu perds et combien quand tu gagnes..
La formule de base de l'espérance de gain est simple, exemple pour ton cas :
Tu gagnes 2 à 90% donc : 2 x 0.9 = 1.8
Tu perds 10 à 10% donc : 10 x 0.1 = 1
1.8 - 1 > 0 Donc c'est rentable car l'espérance est positive.

Si c'était 80% : 2pts x 0.8 - 10pts x 0.2 = -0.4 espérance de gain négatif


edit: si ton spread n'était pas pris en compte quand tu dis tu gagne 2pts. Et bien il suffit de le soustraire à l'espérance.

1.8 - 1 > 0

1,8 -1 - 1 (le spread) < 0 C'est négatif à présent en effet.

Ok ok merci pour vos réponses

Auquel il faut ajouter les frais de transaction si tu trades sur future

Le sujet n'est pas si anodin, il y a un paquet de stratégies qui deviennent bien moins intéressantes lorsqu'on prend en compte la totalité des frais.

Salut. Pas tout lu #attentiondepoissonencemoment, mais effectivement il faut prendre le spread en considération. En ce qui me concerne, j'utilise les spread le plus élevé (exemple: 4 points sur le CAC de nuit) quand je teste des stratégies algo.

Oui Paperbag, je t'avoue que quand j'ai vu que je tournais autour de 90% de réussite je me suis dis que j'avais fais le plus dur...puis au final...y reste du boulot.

Je suis repartis pour des backtests !!

@Ariath : ta question est extrêmement pertinente.
Voici mon approche du sujet :
1. Le spread n'a rien à voir dans le calcul initial que tu proposes. Si je prends l'exemple du DAX où le spread est de 1 en cfd à risque limité de 9h à 17h30 sur IG/PRT, avoir un TP2 c'est en réalité générer un gain de 2 quand l'indice monte de 3. (NDLR : utiliser un TP est dans bien des cas une abhération selon moi... mais ce n'est pas le sujet). De la même façon, avoir un SL à 10, c'est être coupé quand l'indice aura baissé de 9.
DONC, effectivement si sur 100 trades, 90 sont gagnants avec TP2, tu gagnes 180 EUR. Et si les 10 autres sont coupés avec le SL 10, tu perds 10 (-100 EUR). Bilan positif de 80 EUR. MAIS, il ne faut pas oublier que ce taux de réussite correspond en réalité avec le spread à 90 trades pour lesquels l'indice a varié en ta faveur d'au moins 3 points, et 10 où il a varié "contre toi" de 9 points.
2. D'où ma conviction qu'en trading, l'importance du spread est surtout relative au choix des instruments (et horaires). Le critère de comparaison "% de variation nécessaire à l'instrument pour vaincre le spread" est un critère nécessaire (mais pas suffisant) dans le choix de son/ses instruments de trading. (Il est très facile à calculer : par exemple un DAX à 10 700 a besoin de 0.0093% de variation pour vaincre son spread de 1 ; alors qu'un CAC à 4 700 en a besoin de 0.021%) On peut affiner encore (mais c'est un peu plus complexe) en comparant le spread au % de variation moyen quotidien constaté sur l'instrument. Par exemple, le Nasdaq100 améliore assez significativement son ratio avec cette nuance, ce qui correspond bien à la réalité de cet instrument : il est capable de combler son spread "facilement".
Bon courage.

quand on prend un gain

on en prend une partie,
on rapproche le stop
et on laisse courir l'autre partie , le laisser vivre

ainsi, on a à la fois un gain et une perte!
des fois c'st bingoo!

Comme à dit toto, si tu as ton tp a 2pts sur cfd à risque limité l'indice doit monter de 3 pour te sortir avec un profit. Dan les cas du stop ce n'est pas 9 de baisse mais 10. Tu seras stopé à 11 sans slipage. Donc c'est plutôt 110 de perte.

Le seul moyen de ne pas payer le spread c'est les futures. Tu peux insérer ton ordre entre Bid et ask si tu veux ce qui est impossible avec cfd à risque limité quelquesoit le broker.

Après au début c'est bien le cfd à risque limité pour apprendre et faire ses armes. Mais à long-terme faut faire un arbitrage entre le prix des commissions sur future et le manque à gagner du spread pour savoir d'après ta methodo ce qui est le plus avantageux.

Au global future c'est moins cher que cfd à risque limité surtout en scalping

Bon week end

Intéressant vos calcul, il y a un paramètre qui bouleverse les statistiques de % c'est l'homme, en backtest c'est compliqué avec un stop plus grand.

Alors là je trade depuis 15 ans sur futures et ce que je lis est absolument impossible sur futures indices le Bid et le ask se touchent sur futures indice et s’il ne se touche pas c’est plus avantageux sur cfds à risque limité lire mon article sur le magazine Action Futures du mois d’août 2018 où j’ai fait les calculs en détails pour chaque indice

Oui c'est vrai la plupart du temps que le Bid et ask se touchent surtout sur les carnets très liquides. mais même dans ce cas sur future un tp à 2pts c'est un tp à 2pts alors que sur cfd à risque limité un tp à 2pt c'est une hausse de 3pt pour être servi. Ce pt de spread fait la différence sur un très grand Nombre de trades. C'est en ce sens que je disait qu'il faut faire un arbitrage car dépendant de la methodo.

Après quand le spread sur carnet est de plusieurs ticks tu peu te placer dedans et ce avec de nombreuse plate-forme notamment Xtrader.
D'autres ne le permette pas et execute un ordre marché si tu clique dans le spread.

Bien à vous

Oui dans 99% des cas le Bid et le ask se touche bref seuls les amis qui ne sont pas sur futures peuvent le croire.

Sur futures un tp2 c’est un tp2 - commissions et sans certitude d’être servi donc ça donne aussi des trades jamais servi et jamais encaissé. Cela m’est Encore arrivé deux fois vendredi. Non gagné 250€. Sur cfds à risque limité ça faisait 200€ d’encaissé.

Ce que tu dis par contre je ne connais aucune plateforme de trading qui ne permet pas de se placer entre le Bid et le ask sur futures ou actions. Un exemple ? C’est la base. C’est comme une voiture sans roue. Cela ne sert à rien.

Bon j’espère ne pas me faire bannir après ce post, si c'est le cas alors je serai tres déçu car c'est qu'il n'y a pas la place pour la discussion.
Je n'aime pas la polémique mais j'ai le sentiment de t'avoir agacé vu la tonalité des tes réponses,

Si j'ai été irrespectueux je ne vois pas comment.

"Bref seuls les amis qui sont pas sur futur peuvent le croire"
J'ai pas compris le sens de cette phrase.

"Sur futures un tp2 c’est un tp2 - commissions et sans certitude d’être servi donc ça donne aussi des trades jamais servi et jamais encaissé. Cela m’est Encore arrivé deux fois vendredi. Non gagné 250€. Sur cfds à risque limité à risque limité ça faisait 200€ d’encaissé"

Etre laissé dans la file d'attente ca arrive pas si souvent que cela, a t'entendre c'est le cas sur quasi tous les trades, ne trouve tu pas que c'est un peu exagéré? c'est super rare encore plus sur les carnet fin comme le DAX d'etre laissé en plan, sur Stoxx c'est tres courant car des milliers de lots par prix.
On pourrait d’ailleurs opposer a cela le fait que sur cfd à risque limité si le prix ne tick pas 1 pt au dessus de ton ordre tu es laissé en plan de la meme maniere. ca arrive a tt le monde de pas etre pris quelques soit l'instrument.
Et que dis tu du cas ou on encaisse les 250 - 2.30€ de commission vs les 250-50€ c'est quand même l'immense majorité des occurences? Pour un scalper c'est a considerer dans son business plan.

"Ce que tu dis par contre je ne connais aucune plateforme de trading qui ne permet pas de se placer entre le bid et le ask sur futures ou actions. Un exemple ? C’est la base. C’est comme une voiture sans roue. Cela ne sert à rien."

La aussi pas tres bien compris le sens mais ce doit etre a cause de l'ecriture sur tel,

Sierra chart ne permet pas de mettre un ordre limite dans le spread il est converti en market automatiquement je le sais avec certitude puisque que je l'utilise, plateforme téléchargeable pour vérifier assez aisément du reste. cela m'est deja arrivé avec Motivewave, avec ATAS, toutes sur Future avec CQG, les actions connais pas.

Avec Xtrader en revanche, tu peux mettre ton ordre limite et remplir une case vide, cela aussi est absolument certain car je l'ai fait sur du mini dax comme du gros dax future.

Voili voilou, je cherche pas a avoir le dernier mot et saches que je respecte tout le monde en particulier toi pour le travail accompli en termes de partage et de transparence mais je n'ai pas compris cette tonalité dans tes réponses.

CDT

Pourquoi tant de paranoïa ?

Tu ne m’as pas agacé une seule seconde.

Pour ma réflexion que seuls les amis qui n’ont jamais fait de futures peuvent le croire ils pensent qu’ils sont exécutés sustematiquementcar beaucoup n’ont aucune idée de ce qu’est reellement un carnet d’ordres. Ils sont sur cfds à risque limité cela leur paraît normal d’être exécuté au prix demandé en permanence. Je faisais référence à Ano782345 qui prenait tout comme vrai. Sur son algo futures il est servit à 100% les ordres non exécutés ou partiemment sur futures ne peuvent pas être backtesté et cela réduit considérablement les résultats.

Merci pour Sierra je ne savais pas que c’était aussi archaïque. Même sur l’interface de scalping que j’avais créé en 2004 on pouvait le faire lol

Je suis un scalpeur agressif environ 5% de mes ordres ne sont exécutés sur des limites sur le dax 30 (entrée comme sortie). Vendredi j’ai eu un lot sur 4 d’exécutés en entrée soit 450€ de perdu sur la sortie (6 points) . Ça m’arrive chaque jour. Je n’ai jamais dis à chaque trade. Merci de ne pas me caricaturer mes propos même si on est sur le net. Mais chaque jour cela m’arrive et depuis des années. C’était encore pire quand je tradais pour un Hedge Fund et que je passais des ordres à 10 lots les ordres partiels c’était bien plus que 1 sur 20 en moyenne. Quand je voulais 40 lots je devais le faire en 4 fois pour avoir une chance et mes sorties je devais les brader pour être sûr de les écouler.

Bref c’était pour relativiser beaucoup de traders imaginent que cours touché = cours exécuté sur futures.

Autre exemle mini dax 30

cfds à risque limité 1 de spead fixe
Futures de 0 sur ordre limite si exécute à 1 ou 2 (pas de cotation de 1) + commissions.

Sur mini dax 30 c’est plus avantageux sur cfds à risque limité en moyenne. Sur dax 30 lot plein sur futures.

De la nuance

Je comprend mieux ,
desolé d'avoir interprété ton propos, c'est l’inconvénient du texte, plus superficiel qu'une discussion de visu. Mais au global on est d'accord sur le sujet.
Et je te rejoins a 200% sur le fait que l'execution est une problematique plus complexe qu'il n y parait d'autant plus quand le clip est important alors la ca devient un casse tete et l'on doit etre creatif pour entrer et sortir au meilleur prix.

Anyway je te souhaite ( ainsi qu'aux autres!) un très bon week end et une belle année 2019

exemple à l'instant

achats 10 749 sur Future Dax 30. Ordre pas exécuté j'étais le meilleur Bid, on est à 10 767. 450 € de pas gagné…