PP réels et aléatoires

Bon ap ! faut féliciter Samuel, c'est lui qui vient nous provoquer fréquemment par ses doutes

Spoiler:

C'est le propre des gens intelligents, admettre savoir qu'ils ne savent pas, plutôt que prétendre savoir trop trop vite... Du coup ils font bien plus de découvertes que la moyenne ! (s'ils prennent leur temps... hein Samumu à chaque fois que je pense qu'il a 18 ans je suis effaré ! ) L'humilité d'esprit sert à cela... Einstein subissait ce mécanisme là

En effet, plus j'avance et plus j'ai l'impression de ne rien savoir... Je suis un peu dans une phase de chamboulement au niveau de mon trading, car je me rends compte que je pourrais détruire tous les concepts acquis en termes d'analyse technique et gagner quand même des points. Je fais pour l'instant un grand retour en arrière, un nettoyage d'avant-automne si vous préférez, d'où les posts sur le caractère aléatoire du marché. J'essaie de "comprendre" comment le marché fonctionne, ou en tous cas quelles sont les croyances communément admises et qui pourraient se révéler au final erronées.

Par mes posts, je ne prétends rien, bien au contraire, je tâtonne une voie que je n'avais pas encore explorée. Simplement, je ne me base sur rien et je tente d'observer les similitudes/différences entre l'aléatoire et le marché. Je ne dis pas que les points pivots sont purement "fictifs", j'essaie simplement de comprendre pourquoi ces niveaux-là et pas d'autres. Peut-être y a-t-il un caractère auto-réalisateur sur le marché, je n'en sais rien, peut-être pas.

Enfin, pour l'instant, j'expérimente, j'observe, je regarde, je teste... On verra bien où ceci me mènera

Un PP c’est juste un point psychologique en fait, c'est la marque d'un moment ou....les acheteurs/vendeurs ont pris le dessus sur l'autre camps....quand ça se produit une fois et que tu t'en approche de nouveau...tu as peur que ça recommence, c'est psychologique...

Dans un graph aléatoire cela sera juste un "coup de bol", du genre : Ptin la chance on a rebondit deux fois de suite sur les 9K !
Sur le marché c'est plutôt : Oula on se rapproche des 9K je vais stop mon short et passer acheteurs car c'est ce qui c'est passé la dernière fois.

Si la majorité pense comme ça le cours va rebondir alors que si la majorité pense "non mais là j'y crois pas aux 9K" bah sa tombe

Dans une suite aléatoire il n'y pas de psychologie....arrivé au bord des 9K le cours s'en tape du dernier rebond....il le fait ou pas...
Or le trading c'est full psychotage :p

4) donc que le réel et "la vérité" n'existe pas
5) ça apprend la tolérance

bravo

Bah justement, je crois que les allumages de mouvements ne sont pas créés par la masse, mais par des captations et aspirations de la masse par une minorité intelligente...
Celà revient un peu au même okay, quand buen même on l'envisage au sens de contrepieds

Pour moi les déséquilibres se créent moins par emballement d'une majorité qui viendrait alimenter au diapason un Consensus, sauf en milieu puis fin de mouvement ou bulle ou les retardataires viennent raccrocher leur wagon à la locomotive pour profiter des miettes.

Il me semble en réalité que les départs les plus méritants se font justement par des pièges imperceptibles au Consensus. En somme, le gros des intervenants sera pris en défaut par une puissance financière assez puissante ou stratège pour initier un début de décalage; suite à ce décalage, différents groupes vont devoir réagir successivement. En caricaturant, les scalpeurs d'abord, peut-être des arbitragistes, ne tolérant pas la perte, vont se retirer, rachat de positions perdantes, mini aspiration qui pourra faire progresser les cours d'un petit palier, à cette nouvelle marche, le mauvais sens ne sera plus supporté par une autre poignée d'acteurs avec une Aversion au risque un peu plus grande, le déclenchement de stops contribuera à l'emballement car s'accompagnant d'un assèchement parallèle de volumes d'intervenants "figés" et ainsi de suite à chaque marche, créant un effet papillon ou de dominos...

En effet, j'ai l'impression que les actions/réactions trop propres se basant sur Consensus, existent définitivement, mais ne sont pas solides et durent non favorablement. Le marché aura tendance à corriger cet excès de facilité (ou cadeau trop bien emballé) et tentera de revenir chahuté les traders et investisseurs un peu trop bourrins.

J'en suis resté à ce constat. Je me méprends peut-être.

Je ne comprends pas bien on pourrait mener "l'expérience" mais je comprends les interrogations.
Quoi qui'il en soit, très bon échange effectué grâce à cette prise d'initiative.

Je partage l'idée qu'un point de vue est une vue d'un point.

Bonjour à tous,

Comme promis, voici les graphique en UT15 de la semaine avec les PP réels et les PP aléatoires :

Spoiler:

PP hebdos réels pour la semaine 38 sur le Dax :

S38 - PP réels.jpg (229.57 Kio) Vu 616 fois

PP hebdos aléatoires pour la semaine 38 sur le Dax :

S38 - PP aléatoires.jpg (233.23 Kio) Vu 616 fois

Je remets ci-dessous le fichier Excel avec les PP pour que vous puissiez voir quels sont tels niveaux :

S38.jpg (113.93 Kio) Vu 616 fois

N'essayez pas de tirer des conclusions hâtives dès la première semaine, n'est-ce pas On verra cela dans 50 semaines peut-être, pour l'instant je ne fais qu'expérimenter (et m'amuser aussi ).

Voici les PP hebdos pour la semaine 39 sur le Dax :

Spoiler:

S39.jpg (228.84 Kio) Vu 674 fois

En revisionnant la journée du vendredi sur le DAX

effacé

Je me disais que les Pivots "classiques" étaient quand même une source de bonnes décisions.

Ceci dit je trouve l'expérience intéressante Samuel.

Matin > aucun lien vers des hébergeurs externes. Le serveur accepte tes fichiers graphiques.

On pense que les PP classiques fonctionnent mieux que le hasard parce que l'on constate les rebonds et résistances qui ont effectivement eu lieu. Mais ce que l'on oublie de considérer, ce sont tous les autres rebonds qui auraient pu fonctionner également. C'est ce que cette expérience va tenter de mettre en lumière.

Sam, pour ton expérience je peux participer en effectuant une série de calcul sur an d'historique sur le seuil que tu souhaites ( fictif ou non )
Hier j'ai fait une toute petite erreur dans mon code, j'aurais du avoir des résultats négatifs, ho surprise, très bon résultat. Je vais donc utiliser cette erreur en réel.

Matin > aucun lien vers des hébergeurs externes. Le serveur accepte tes fichiers graphiques.

"Le fichier est trop volumineux, la taille maximummum autorisée est de 256 Kio."

Diminue la résolution ou la taille Matin

Edit : quelques secondes de recherche : inserer-une-image-dans-un-message-t3194.html

PP Vendredi 18/09

capture.jpg (255.3 Kio) Vu 581 fois

Je ne suis pas du genre à abandonner, voila ce que je voulais mettre

Voici les résultats pour la semaine 39 :

Spoiler:

PP hebdos réels :

S39 - PP réels.jpg (224.91 Kio) Vu 546 fois

PP hebdos aléatoires :

S39 - PP aléatoires.jpg (196.91 Kio) Vu 546 fois

Les PP de la semaine 39 étaient les suivants :

S39.jpg (228.84 Kio) Vu 546 fois

Voici les PP de la semaine 40 sur le Dax :

Spoiler:

S40.jpg (226.31 Kio) Vu 535 fois

Bonjour Samuel,

Je comprends ta démarche consistant à dire que les marchés sont imprévisibles au regard du nombre d'éléments interdépendant les uns des autres, en revanche je pense que certains indicateurs peuvent permettre d'aider à anticiper et à comprendre la psychologie du marché et les PP en font partie.

Comme le démontre le graphe de Mat les points pivots sont travaillés par beaucoup d'opérateurs et autres programme algo, on voit bien les zones d'hésitations suivies de rebonds ou pas sur les supports. Après ce n'est pas du 100 % bien sûr et cela reste toujours incertain de savoir si le support ou la résistance vont fonctionner. Mais statistiquement cela peut procurer un avantage en terme de probabilité car la plupart des forces en présence sur les marchés les utilise, on peut donc essayer d'anticiper parfois ce que peut faire le marché.

Le résultat que tu va tirer de ton expérience sera le fruit du hasard et ne pourra par conséquent rien démontrer dans la durée, alors que pour les PP tu peux essayer d'analyser cela sur différentes séquences historiques et tu verras que bien souvent il s'est passé des choses autour des supports/résistance/PP

Là où je te rejoins c'est les marchés sont imprévisibles ... et qu'il n'existe aucune méthode scientifique pour les prédire

Ce n'est que mon avis, et je reste curieux d'avoir les résultats de ton expérience

Mais statistiquement cela peut procurer un avantage en terme de probabilité car la plupart des forces en présence sur les marchés les utilise, on peut donc essayer d'anticiper parfois ce que peut faire le marché.

Puisque vous avez tous l'air assez certains que les forces principales sur le marché utilisent les PP, j'aimerais que vous m'en fournissiez la preuve en me disant quel pourcentage des opérateurs sur le marché utilisent les PP et en vous basant sur une source fiable.

Le résultat que tu va tirer de ton expérience sera le fruit du hasard et ne pourra par conséquent rien démontrer dans la durée

C'est justement pour pallier à ce problème que je vais mener l'expérience sur un nombre suffisant de semaines afin d'avoir un échantillon le plus représentatif possible de la réalité.

Il suffit de regarder le Carnet d'ordres futures quand on arrivent sur les centaines sur le Dax cash. Parfois il y a 10 20 fois de lots positionnés à l'avance que sur 10 15 20 etc j'ai fait mon beurre du jour sur 9500 les deux seuls tres du jour. 20 ans d'expérience et de suivi quotidien ça va au delà d'une impression.