falex a écrit :Voici une étude comparative des sous-jacent Indices et Forex en fonction de deux critère :
- Spread/Cours
- Spread/Range_quotidien (moyenne mobile 250)
Merci beaucoup pour cette étude qui m'intéresse au plus au point. J'aimerais en comprendre la méthode : comment calculer la volatilité à partir d'une moyenne mobile ?
Des indicateurs ne sont-ils pas spécifiquement faits pour mesurer la volatilité ? (VIX, ATR...)
Pour ma part j'ai regardé l'ATR (14) sur l'UT 1J sur les 2 mois dont je dispose.
falex a écrit :Je mettrais une mention spécial pour le FTSE100 qui a l'avantage d'avoir un spread faible, un cout pas trop élevé des variations "supportable" et l'entrée en mini démarre à 2x1€
Tout à fait d'accord, d'autant que le rapport spread*prix du point détermine la commission du broker, et donc le "ticket d'entrée" : à ce compte là, le moins cher est le micro SP 500 à 0.5 points de spread / 1 € le point, soit 0,5€ par trade. Son ATR (14) sur 1J est monté jusqu'à 22 sur les 2 derniers mois d'historique dont je dispose.
En comparaison, le indice anglais 100 coûte 1.2 points donc 1.2 € en contrat à 1 €. Il est plus cher mais son ATR est monté jusqu'à 100

sur les 2 derniers mois d'historique dont je dispose. A titre de comparaison, le DAX frôle les 150...
Le mini CAC au même prix (1€ le point / 1.2 de spread) mais son ATR maximummum plafonne à 70 sur la même période.
Le mini DOW existe au même prix (1€ le point) avec un ATR montant à 186 sur la même période. Cependant le spread est double à 2.2 !
Sur les autres indices, le spread (le plus souvent) ou le coût du point changent la catégorie...

h**p://http://www.ig.com/fr/conditions-indices
Sur le forex, les paires les moins cher sont à 1.7 point de spread "typique", soit 1.7$ (EUR/USD, AUD/USD) ou 1700 yen (USD/JPY) ce qui vaut environ 1.2 € dans les 3 cas.
h**p://http://www.ig.com/fr/conditions-forex
EUR/USD a son max ATR à 0.012 soit 120 points.
AUD/USD a son max ATR à 0.01344 soit 134 points
USD/JPY a son max ATR 1.618 soit 161 points.
Les mini forex des paires majeures sont donc très intéressantes, d'autant que le spread mini est à 1 !
Sur les matières premières, les spread sont élevés (pétrole...) ou les ATR faibles (or...)
h**p://http://www.ig.com/fr/matieres-premieres-trading