Outils de detection de Rotation sectorielle

LOLO: la présentation est obligatoire avant de participer au forum. Merci de te soumettre à cette petite formalité. C'est par ici:
pour-les-nouveaux-inscrits-t2724.html
A bientôt.

Merci de me poser la question LOLO31. Idéalement je cherche à être positionné 2 ou 3 semaines à l'avance sur 2 à 6 secteurs que les institutionnels choisiront.
Jusqu'à présent je n'arrivais pas à utiliser PRT pour essayer d'étudier cela, car je ne trouvais pas les bons codes des ETF sectoriels. Ce point est maintenant réglé. J'utilise toujours un peu relativerotationgraph et ma perception de l'environnement économique pour m'orienter.
Est ce qu'avec ce que tu décris tu arrives à détecter les secteurs qui vont surperformer ou sousperformer?
Car il reste à déterminer si cela peut marcher 2 à 3 semaines à l'avance ou si cela ne marche qu'une fois la tendance bien affirmée,
Aurait-il été possible de sélectionner l'automobile avant l'annonce de la BCE en janvier sur base de la force relative par rapport à l'indice de référence?

Bonjour ano
Oui la FR permet de détecter les secteurs qui surperforment ou sous performent. Tu peux appliquer l'analyse graphique sur les cours du secteur ou sur la FR du secteur (résistance/support, figures graphiques, etc...).

LOLO31: si tu veux continuer de participer et de poster sur le forum, il faut te présenter ici:
presentation-des-membres.html
( la présentation est obligatoire).

Pour avoir une représentation théorique de rotation sectorielle et des véhicules d'investissement à privilégier, il y a les travaux de l'économiste/trader Martin Pring qui sont très intéressants

Tu peux appliquer l'analyse graphique sur les cours du secteur ou sur la FR du secteur (résistance/support, figures graphiques, etc...).

C'est vrai, l'analyse graphique sur un graph de force relative est très pertinente. Encore la magie des graphiques à l'œuvre... AT sur le graph de l'indice sectoriel + AT sur celle de sa FR, conjointement, peut donner des merveilles.

La FR de Prorealtime ne permet pas d'avoir un vrai graph de FR à ma connaissance. Un graph de FR est obtenu en tracant le graph résultant d'une division des valeurs (disons daily) du sous-jacent par les valeurs de son indice de référence. Connaissez-vous des sites web ou des logiciels qui proposent cela ? Perso j'utilise Fund Manager pour cela, j'en ai déjà parlé. Ça me parait une fonction relativement peu répandue, donc curieux de savoir avec quel autre outil on peut tracer un graph de FR. A prix abordable, j'entends.

Je reprends ce travail inachevé.

Je viens de passer en revue les différents secteurs.

Les plus beaux Bull sont à mon sens :
1730 Forestry & Paper SIPFRP
1750 Industrial Metals & Mining T1750P
1770 Mining T1770P

Bien, et maintenant je regardes les sociétés en question, notamment minières et... Je me rend compte que je n'ai pas du tout l'intention de les subventionner

Les abbreviations utilisées sont maintenant disponibles sur le site dont j'ai parlé plus haut. Inscription indispensable et pour l'instant gratutite
https://www.relativerotationgraphs.com

Cet outil est maintenant intégré dans les plateforme payantes: Bloomberg, Eikon et sur le site Stockchart et sur 2 autres. Leur site va devenir payant sous peu. Pour l'instant une version très allégée est encore disponible. Je remarque que les mises à jour semblent plus rapides (c'est pour cette raison que je ne visitais plus le site). Un autre avantage maintenant est que l'on peut décocher certains sous indices ce qui rend l'évolution des sous indices auxquels on s'intéresse plus lisible car avant c'était aussi un frein à une bonne exploitation. Dommage que ce ne soit pas intégré sur l'une des plateformes de brockers que j'utilise...
Marchés disponible sur la version gratuite
AEX stocks (Dutch Stock Index) against AEX Index
STOXX European sectors against STOXX 600 Index
S&P 500 Sectors (GICS I) against S&P 500 Index
Euro STOXX 50 stocks against Euro STOXX 50 Index
G10 FOREX against USD

Salut ano,

Pour ma part je monitore basiquement la force relative des différents secteurs du Stoxx 600 par rapport à l'indice Stoxx 600 général. Facile et gratuit, il suffit d'ouvrir un compte Prorealtime données fin de journée, et les ETF sectoriels Stoxx 600 de chez Lyxor font l'affaire. Je n'ai pas regardé pour les secteurs américains mais on doit pouvoir faire la même chose. Evidemment c'est limité à du fin de journée, ce n'est pas du temps réel.

De quelle façon comptes-tu utiliser la rotation sectorielle ?

Pas besoin d'utiliser les ETF, tu as les indices sectoriels Stoxx 600 cash. Je peux retrouver les ISIN pour retrouver facilement si ça t'intéresse.

Edit: Oups, mais je réponds à un post vieux de trois ans !

Salut Kero, il semble qu'il me manquait la bonne méthode (voir dernier post de cette page ratio-de-deux-valeurs-t674.html)

Plus sérieusement, relativerotationgraph a quelques avantages. As-tu regardé de plus près/(je n'oserais pas parler de tester...) avant de gentillement te moquer?

ano, je ne me moque pas, je signalais juste, voyant que certains utilisent des ETF dérivés des indices sectoriels, qu'on a facilement accès aux indices "purs", non faussés par des éléments externes comme le sont les ETF. C'est d'autant plus important lorsqu'on veut comparer des forces relatives.

Je veux bien regarder ce dont tu parles mais je devrais reprendre tout le fil et là je suis un peu coincé sur mon travail. :/ J'ai ma propre méthode d'analyse/comparaison des indices sectoriels qui fait l'affaire pour moi (un mix d'observation de la tendance et d'analyse de la force relative contre indice de référence). Par contre si tu m'expliques vite ce qu'il s'agit de regarder, ce sera avec plaisir.

Ok je vois ton point. Utiliser les Lyxor est:
1-par facilité car c'est ceux que j'achèterai sur pea chez Binck (la version pea de ces ETF lyxor et si possible chez saxobank ch aussi car autrement je perds la taxe sur les dividendes du pays de cotation des ETF) et donc j'ai mis une liste dans mes favoris chez prt et ailleurs.
2-Pas de détachement de dividendes à considérer (mais pour autant les dividendes sont bel et bien considérés dans l'évolution des prix et cela a un impact conséquent sur une comparaison, car hors frais tout est réinvesti pour les lyxor ETF pea Stoxx 600 secteurs).
Donc c'est ce qui colle le mieux à mes besoins. Maintenant sur le principe peut être que c'est mieux de prendre les purs...je n'ai pas la réponse...mais pas convaincu pour autant...

Pour l'autre point il suffit d'aller sur le site d'ouvrir un compte et de tester RRG online.

Pas besoin d'utiliser les ETF, tu as les indices sectoriels Stoxx 600 cash. Je peux retrouver les ISIN pour retrouver facilement si ça t'intéresse.

Edit: Oups, mais je réponds à un post vieux de trois ans !

N'empêche que ça m'intéresse.

Ce sont ces 14 là ?

Spoiler:

STOXX Europe 600 Automobiles & Part..
EU0009658681 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Basic Resources
EU0009658624 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Chemicals
EU0009658608 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Construction & Mat..
EU0009658889 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Financial Services
EU0009658848 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Food & Beverage
EU0009658749 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Health Care
EU0009658723 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Industrial Goods &..
EU0009658905 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Insurance
EU0009658822 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Media
EU0009658640 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Oil & Gas
EU0009658780 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Technology
EU0009658921 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Telecommunications
EU0009658947 / Indices DJStoxx

STOXX Europe 600 Utilities
EU0009658962 / Indices DJStoxx

Une fois que tu as déterminé celui qui te semble le plus haussier, tu as moyen de sélectionner les titres correspondants ?

Par exemple actuellement j'aurais en ligne de mire technology ou industrial goods ou encore financial services. L'idéal serait de screener dans ces 3 secteurs uniquement... est-ce faisable ?

A contrario certaines sociétés sont difficiles à classer...

plataxis: oui, c'est cela. Cela dit, à noter qu'on peut aussi trouver des indices plus affinés (échelle "secteur" dans le classement ICB ). Par exemple, le supersector "Industrial Goods" se partage en 5 "sectors":
- Aerospace & Defense (SXPARO)
- General Industrials (T2720P)
- Electronic & Electrical Equipment (T2730P)
- Industrial Engineering (SXPIEQ)
- Industrial Transportation (SIPTRA)
- Support Services (SXPSVC)

Ah oui, c'est bien ça, d'affiner par couche : première couche supersector, 2eme couche sector et ensuite les titres.

J'avais trouvé la liste des supersecteurs ici : https://investir.lesechos.fr/marches/indices/indices-stoxx.html

Par contre pour trouver en quels secteurs les décomposer je cherche encore : un tuyau ?

Quant à limiter les recherches prt à un seul secteur, je crains qu'il ne faille chercher titre par titre... sous réserve de connaître la liste des titres du secteur concerné !

Hey, ici une classification sectorielle et son graphique intégré : ça m'embête de mettre le lien à cause de la pub mais bon...

disons que c'est "abc....." et qu'il faut ajouter à la fin de l'url

Code : #

/marches/secteurs.aspx

N'importe comment ce sont les premiers sur google avec des mots clefs comme "classification sectorielle"

Il est même possible de classer chaque titre de l'indice en fonction de sa force relative par rapport au secteur, c'est vraiment du travail prémâché !

J'avais essayé il y a environ 2 ans l'outil de abc et à l'époque il ne marchait pas...Je n'ai pas réessayé depuis mais je reste sceptique et de plus je ne fréquente quasi plus ce site. Zonebourse a aussi un écran ou l'on peut voir les secteurs chauds ou non

J'imagine que personne n'a non plus essayé RRG, je vous mets donc une capture d'écran. L'intérêt est d'un coup d'oeil de capter les valeurs qui se dirigent vers le cadran en haut à droite ou celles qui y sont et qui y progressent. Cela ne veut bien sûr pas dire que la tendance va continuer, puis on déplace sa souris pour savoir quelle est la valeur concernée (ou on utilise la fonction filtre pour limiter le nombre). Pour les secteurs de Stoxx 600 Europe en vue hebdomadaire:
oil & gaz est au top en ce moment, utilities est bien mais s'essoufle peut être, Retails est bien tandis que Basic Resource est en progression tout comme sur le cadran gauche en haut Personal resources and Household goods et Healthcare. A éviter en ce moment sur base de cet indicateur: Banks
Plus d'infos: relire les précédents posts :musique:

intéressant et joli ce screenshot : c'est quoi le site ? parce que RRG c'est avant tout renault Retail Group pour google...

Une page complète d'explication sur le RRG :
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:rrg_charts

Un lien vaut mieux qu'un long discours, merci djoby !

Un autre lien vers l'outil :
http://stockcharts.com/freecharts/rrg/

Il me semble compliqué à maîtriser / exploiter cet outil.

La force relative doit être maniée avec précaution, car une FR décroissante (ou croissante) avec un fort momentum peut se mettre à rebondir (corriger) violemment lorsqu'un support (résistance) majeur(e) sur l'actif original est atteint. C'est pour cela que la FR ( et à fortiori cet outil) ne doit pas être utilisé pour timer ses entrées.

Calculer un indicateur de tendance et de momentum sur une FR... on ajoute encore un degré d'abstraction par rapport aux prix des actifs originaux.

Le piège est bien de se mettre à trader la force relative et pas le prix de l'actif sur lequel il est calculé. C'est d'ailleurs bien précisé au début de l'article de Stockcharts, l'outil a été conçu du fait d'un besoin des institutionnels qui s'intéressent à la performance relative plus que la performance absolue. A priori ce n'est pas le cas de l'investisseur retail.