Le pot de miel de Chouini

[Chouini l'ourson]

Grosse chute du Dax, mon spread devient positif: +240€

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Dans le même temps, je viens d'ouvrir un short sur le Vix de Mai que j'ai hedgé en prenant un long sur le contrat de juin.

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Sur cette position, j'anticipe une baisse + forte sur mai que sur juin...à suivre

[Chouini l'ourson]

Le Dax est aux environs des 15.000 pts.
Mon spread se porte bien: + 222€ (c'est moins qu'hier mais le Dax est en hausse, ceci explique cela).

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Mes 2 positions sur le Vix se compensent actuellement: +50$ (contre -300$ hier)

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Vision globale du portefeuille:

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PS: entre mes différentes captures d'écran, les cours ont bougé...ça explique les différences entre les valeurs citées.

[Chouini l'ourson]

Bilan du jour

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Je vais tenter de couper ma position VIX avec un PV de 200$, ainsi je pourrai me concentrer sur mon call spread Dax...vu que celui-ci remonte.

[Chouini l'ourson]

C'est fait, j'encaisse 200$ et mon solde passe de 6602€ à 6756€

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[Chouini l'ourson]

Le Dax remonte, le call vendu perd de la valeur, le call acheté en gagne.
La MV se creuse...mais il y a des solutions si jamais le Dax franchit les 15650 pts avant l'échéance, le 21 mai.

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[Chouini l'ourson]

Le Dax est quasiment sur les mêmes niveaux que lors de mon dernier message (il y a 3 jours), et c'est là qu'on voit l'érosion des options par le temps qui passe.

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[ChristelleP]

Bonjour Chouini

bonne semaine de trading à toi.

[Chouini l'ourson]

Merci Christelle.
La baisse du Dax me paraît de passer positif.

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[Chouini l'ourson]

J'attends l'échéance...vendredi

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[Chouini l'ourson]

Je viens de couper mon spread...ça commençait à devenir chaud, la plus-value était trop incertaine.
J'ai coupé sur les niveaux suivants:

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Le gain est de 57 €

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Mon solde final est de 6813€, soit un gain de 211€ sur l'échéance de mai: + 3.19%, pas autant qu'espérer mais dans le vert, c'est déjà ça.

[Chouini l'ourson]

Finalement, avec un Dax en baisse, j'aurai pu garder min spread jusqu'au bout et encaisser 600 euros au lieu de 57...mais bon, j'étais pas serein.

[Chouini l'ourson]

Nouvelle position, c'est parti pour l'échéance de Juin.
J'ai hedgé les contrats Juin et Juillet adossé au Vix.

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La moins-value est impressionnante mais avec un spread de 0.2 points, étant donné que je suis long sur 2 contrats et short sur 2 autres, à 1000$ le point, l'ouverture de la position entraine une perte initiale de 800$ due au spread.
Maintenant j'attends une baisse du Vix pour repasser positif.

[Chouini l'ourson]

Mon hedge est positif vu que le contrat de Juin baisse plus fortement que le contrat de juillet:

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[Chouini l'ourson]

Le hedge est bien vert: +650$ soit +532€

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A 850$, je prends ma PV.

[Chouini l'ourson]

Je vais couper mon hedge pour prendre mon bénéfice +780€ environ.

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[Chouini l'ourson]

Je viens de couper, mon solde passe à 7537€, soit +724€ (+10,6%) en 5 jours

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[Chouini l'ourson]

Bon là, je veux bien une explication. Ma PV affichée est de 778€ et au moment où je coupe, le crédit n'est que de 724€...il en manque un peu là.
Je vais donc voir dans mon relevé d'activité:

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Au niveau des prix d'entrée et de sortie je suis OK, mais au niveau du passage de $ en €, on tombe dans le farfelu.
1er ligne, le gain est de 3450$ (le point vaut 1000$, donc 24330-20880=3450$)
Actuellement €/$ vaut 1,22 donc ça donne 2827€...et si on faut ça pour toutes les lignes, j'arrive bien à une PV final de 778€ comme l'indiquait la plateforme avant la clôture des positions.
SI quelqu'un a une explication...je veux bien

[Chouini l'ourson]

EN fait j'ai repris la 1ère colonne et en convertissant et bien:
Mes gains sont convertis à un taux de 1.2272 et mes pertes sont converties à un taux de 1.2150, ce qui minorent mes gains et majorent mes pertes, c'est vraiment l'arnaque...0.01 de spread sur EUR/USD, c'est abusé, quand tu sais que le spread courant est de 0.0001

[Chouini l'ourson]

L'échéance de juin avait rapporté un peu plus de 10%.
Je relance un nouveau hedge sur le Vix entre les contrats de Juillet et de Aout.
Compte tenu du spread de 2 points, à l'ouverture, la MV initiale est de -400$...mais avec la chute du Vix juillet, alors que j'ai ouvert la position ce matin, je suis déjà bien vert

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[ChristelleP]

Bonsoir Chouini