Robot Nasdaq Futures

[JPM55]

Hello, à force de ne plus vouloir travailler mais aussi surtout éviter de devoir passer trop de temps à me contenir, j'ai décidé d'investir un peu de temps dans un robot...

Je n'ai pas trouvé la Martingale, c'est certain mais un robot simple qui semble fonctionner aussi bien en tendance haussière qu'en range et qui perd peu en tendance baissière (ouf...).

Je l'ai fait tourner en UTJ, H12, H6.... jusqu'en 5 minutes où il s'est avéré être le plus performant

Croisement SMA50 et SM200... Traling Stop 200 pts. Backtest sur 5 ans car PRT ne m'autorisait pas plus

P&L + 1000%
Max drawdown -20%
Winrate faible à 44% mais RR >2, il doit y avoir un loup de ce côté
1 trade tous les 2 jours
No Globex EXCLUSIVEMENT

Capture d'écran 2024-05-05 193533.png (143.44 Kio) Vu 13692 fois

Test en démo... A suivre


Un autre sous le coude en UTJ, très savant aussi... SMA 200 mais il s'agirait plutôt d'une stratégie swing avec 1 trade tous les 2 ans...

[nuts]

je crois que tu es virtuellement millionnaire

[falex]

Tu as bien mis les frais de courtage dans ton backtest ?

RR de 2 c’est pas mal. Tu as mis des variable pour faire tourner l’optimisation proposée par le module de backtest ?

Je m’en sert souvent pour optimiser les TP et SL quand je veux qu’ils soient fixe.

5 ans c’est bien et trop à la fois.

[JPM55]

Et oui Nuts

Merci pour l'astuce Falex, je ne connaissais pas alors j'ai fait tourner à la mano en incrémentant mon TP fixe puis mon Trailing stop

Je vais tester (frais de courtage et spread inclus mais 300 trades en 5 ans, ça va pas chercher loin en frais et le spread est ridicule vs le gain moyen de 200 points par trade)

[falex]

300 trades en 5 … 60en moyennes par an
Soit un peu plus de 1 par semaines si tu le fait tourner 52 semaines …
Continue de chercher tu peux faire mieux

[JPM55]

Beaucoup de bugs quand même en optimisation de variables, surtout lorsqu'on en met 2 en approchant le nombre max de combinaisons.

[trappiste73]

hello, je ne retiendrais pas cet algo : pas assez d'opérations pour démarrer l'optimisation en réel. Et le drawdown max fait peur, pour moi il doit être < 1/4 du gain.
En plus, je ferais le backtest que sur 2 ans max.
Ps : je ne backtest plus quasiment qu'une variable à la fois -même si c'est réducteur - pour bien observer ce qu'il se passe. Et quand on en fait bouger plusieurs, on bascule dans l'optimisation sans queue ni tête : pas raisonnée.

[trappiste73]

Pour donner une comparaison, le bazar sur lequel je bosse et pas sûr que je le lance vraiment à cause du temps au marché :

Capture.JPG (122.67 Kio) Vu 13618 fois

[JPM55]

Merci Trappiste, le drawdown reste inférieur à 1/4 du gain, c'est un ratio que je m'étais fixé.

Ok pour les variables

[JPM55]

2 ans, je trouve cela un peu juste pour se confronter aux crises potentielles : pandémie, guerre, etc... mais je comprends l'intérêt de le tester dans le mood actuel du marché.

Pas simple tout ça

[Cgz]

IL n'y pas de stop sur ton robot en cours Trappiste ?

[trappiste73]

Si un peu large sur cet exemple mais les montants effrayants peuvent être diminués : 8 lots …
Plus de réponses dans mon journal, c’est plus simple.

[stoute]

Bonjour,
Je trade également les futures nasdaq et j'ai essayé de mettre ma méthode de trading pour l'automatiser. Au moins le robot respectera la stratégie...

Je trade le micro nasdaq, en suivi de tendance (on doit être haussier en 1h et 15min et dès que la tendance en 2 min n'est plus haussière, ça coupe). J'utilise des indicateurs classiques (Bollinger, RSI, SMA etc...)
Je pars d'un capital de 10k€, avec position sur 1 microlot (2$ le point), 3$ de frais et 2 points de spread.
Voilà les résultats sur 5 ans de backtest avec le rapport et l'évolution du capital