La Durabilité des Stratégies de Trading / Support Résistance

[Guillaume Trade]

Bonjour à tous,

Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions sur la durabilité des stratégies de trading basées sur les niveaux de support et de résistance. Comme beaucoup d'entre vous, j'utilise ces niveaux pour mes décisions de trading et j'aimerais discuter de leur efficacité à long terme, tout en recueillant vos avis et expériences.

L'Essence des Supports et Résistances

Les niveaux de support et de résistance sont des concepts fondamentaux en analyse technique. Ils représentent des zones où le prix a tendance à rebondir ou à inverser sa direction :

- Support : Un niveau où le prix a du mal à descendre plus bas.

- Résistance : Un niveau où le prix a du mal à monter plus haut.

Ces niveaux sont largement utilisés par les traders pour identifier des points d'entrée et de sortie potentiels.

Ma Stratégie Actuelle

Ma stratégie de trading actuelle repose principalement sur les rebonds à ces niveaux de support et de résistance, en suivant la tendance principale du marché. Voici quelques points clés de ma méthode :

- Alignement avec la Tendance : J'essaie de ne trader que dans la direction de la tendance principale pour augmenter mes chances de succès.

- Évitement des Périodes à risques : Je m'abstiens de trader pendant les annonces économiques majeures et les jours fériés.

Les Défis de la Durabilité

Bien que ma stratégie fonctionne bien actuellement, je suis conscient que les conditions de marché évoluent et que ce qui fonctionne aujourd'hui pourrait ne plus fonctionner demain. Voici quelques réflexions sur les facteurs qui pourraient influencer la durabilité de ma stratégie :

1. Changements de Comportement des Traders : Avec 70% des ordres passés par des robots de trading, comment ces algorithmes utilisent-ils les niveaux de support et de résistance ? Est-ce que les rebonds resteront aussi efficaces à l'avenir ?

2. Adaptabilité aux Conditions de Marché : Quels défis avez-vous rencontrés en adaptant vos stratégies aux nouvelles conditions de marché ? Comment avez-vous surmonté ces défis et quelles en ont été les conséquences ?

3. Gestion des Risques : Comment continuer à gérer les risques efficacement tout en adaptant ma stratégie aux nouvelles conditions ?

Je serais ravi d'entendre vos avis et expériences sur ces questions. Avez-vous observé des changements dans l'efficacité des rebonds dans votre trading ? Comment adaptez-vous vos stratégies en fonction des conditions de marché et des comportements des traders ?

- Utilisation des Supports et Résistances : Comment utilisez-vous ces niveaux dans votre trading quotidien ?

- Impact des Algorithmes : Avez-vous remarqué une influence significative des algorithmes de trading sur vos stratégies ?

- Adaptabilité : Quelles mesures prenez-vous pour adapter votre stratégie aux nouvelles conditions de marché ? Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés ?

Vos retours seront précieux pour tous ceux qui cherchent à développer des stratégies de trading durables et adaptables. Merci d'avance pour votre participation et vos partages !

Au plaisir de lire vos commentaires !

[Amarantine]

Comme pour l’exposé de ta méthode viewtopic.php?p=2155396#p2155396 bravo et merci pour ce précieux partage.

[zylben]

aucune crainte à avoir Guillaume, les marchés évoluent depuis tjrs de la même façon, une tendance laisse place à un range de consolidation avant de repartir en tendance haussière ou baissière... il n'y a pas d'autres routes

Les algos jouent sur les volumes, ils recherchent de la liquidité, ça ne change en rien la structure du marché. théorie de DOW.

La seule chose à faire, attention , c'est de bien lire la structure , tendance ou consolidation, forte volatilité ou faible volatilité, et tu adaptes ta taille position en conséquence....

Les plus gros DEFIS en trading sont de l'ordre Comportemental et non technique


T'as un trading Clair et défini , une approche et analyse constructive, Ne change rien tu fais le JOB

[Guillaume Trade]

Bonjour !

Merci pour ton commentaire zylben, et merci pour les commentaires de félicitation très appréciable !.

Pour clarifier, ma crainte ne se positionne pas vraiment sur la structure du marché en termes de tendances, de ranges ou de consolidations. Je suis convaincu que ces configurations sont éternelles. Que ce soit sur notre courbe de performance ou sur un graphique quelconque où personne n'a jamais tradé, nous pourrons toujours observer des mouvements haussiers, baissiers ou stagnants, du moins dans les grandes lignes.

Ma question se pose davantage sur la stratégie en elle-même. Ma stratégie initiale repose sur les niveaux de support et de résistance. Bien que les structures de marché resteront toujours dans l'une des trois configurations possibles (tendance haussière, tendance baissière ou stagnation), je pense qu'il est intéressant de se poser la question suivante : une stratégie de trading basée sur les supports et résistances peut avoir une multitude de règles d'entrée et de sortie en position. Et ce sont ces règles qui m'intéressent.

Est-ce que les règles d'entrée et de sortie peuvent ne plus fonctionner à un moment donné et nécessiter une nouvelle optimisation de la stratégie ? C'est rassurant de se dire que les tendances et les consolidations seront toujours présentes sur le marché, ainsi que les niveaux de support et de résistance. Les niveaux de support et de résistance sont les seuls repères que le prix laisse derrière lui, et tout le monde est capable de les observer. Nous pouvons tous repérer les sommets ou les creux à un même niveau de prix, à une distance relativement proche, et donc identifier les mêmes, ou approximativement, les niveaux de résistances ou de supports.

En résumé, je ne mets pas en doute la permanence des résistances, supports, tendances ou consolidations. Ma véritable interrogation porte sur la méthodologie en elle-même : comment adapter sa méthodologie si, théoriquement, le marché venait à adopter un comportement différent qui rendrait notre stratégie moins profitable ? Comment optimiser les règles d'entrée et de sortie dans un marché évolutif ?

Pour approfondir mon analyse, j'ai trouvé intéressant de commencer à préparer un fichier Excel qui détaille mes entrées en position. Par exemple, si je prends un rebond en une minute en tendance baissière, je vais noter les résistances sur lesquelles je me suis positionné pour ma position vendeuse, ainsi que le nombre de résistances en M5, M15, et en M1 même si je ne m'en sers pas. J'y indiquerai également les configurations des différents graphiques (haussier, baissier ou neutre) et noterai aussi non pas mon profit, mais le ratio que j'ai effectué sur ma position, qu'il soit négatif ou positif. Ainsi, je pense qu'il est possible de trouver des récurrences dans les pertes comme dans les profits sur lesquels il serait possible de travailler, d'ailleurs, c'est ainsi que j'ai arrêté d'utiliser les niveaux 1 minute, car statistiquement ils me donnaient plus de pertes que de gains, bien que cela pourrait changer ? .

Et en effet, tu as raison, les défis comportementaux sont très grands. Si tu as pu lire ma présentation, tu sais maintenant que je trade depuis 5 ans sans succès et que depuis peu, j'arrive à générer des profits réguliers et constants depuis maintenant deux mois et demi. Depuis mon premier poste, je continue encore de générer des profits et envisage sérieusement le réel. Au cours de ces 5 années, même si je suis passé en démo, j'ai commencé en compte réel et je sais que les défis psychologiques sont très grands. Je me suis déjà retrouvé dans une multitude d'états psychologiques devant le marché, qu'il s'agisse d'euphorie, de cracks psychologiques ou de toutes les phases par lesquelles on peut passer. Aujourd'hui, j'arrive à rester distant, qu'il s'agisse de mes gains ou de mes pertes. En revanche, mon état psychologique actuel pourrait être défini comme un état d'incertitude malgré les bénéfices que je peux avoir. Cinq années de gifles, ça fait se remettre en question.

Merci encore pour ton aide et tes précieux conseils.

[zylben]

Tu te poses trop de questions technique Guillaume, les creux et les sommets, font partis de la structure...

les prix évoluent en fonction de l'offre et la demande, les sommets sont la zone où les vendeurs ont repris la main sur les acheteurs, et les creux la zone où les acheteurs ont repris la main au vendeurs ! Ni plus ni moins et il en saura tjrs ainsi .

Le marché n'aura jamais un comportement différent, ta stratégie aura moins d'efficacité en période de consolidation/range, si tu ne sais pas le repérer facilement, au pire le marché est plus ou moins volatile, à toi de gérer le risk de manière efficace. Pas d'obligation de trade si pas de signaux clair

Aussi le plus gros travail à faire est d'avoir un plan clair et défini et de s'y tenir ( discipline comportementale) ... il n' est pas question d'interpréter chaque mouvement , mais d'appliquer un plan, c'est à dire un risk défini avec un retour positif R/R !

Une bonne piste sera d'alimenter un journal de trading pour avoir des retours sur sa bonne pratique en trading

Un graph avec des positions à corriger

[Guillaume Trade]

Bonjour Zylben,

Tes réponses sont très rassurantes au vu des questions et des doutes que j'ai. Pour moi, avoir une stratégie qui fonctionne a déjà été un chemin très compliqué, et aujourd'hui, le doute que je ressens me fait me poser une multitude de questions. Malgré les bénéfices actuels, ce doute engendre des interrogations, notamment sur la durabilité des choses. Mais je suis content de lire ton commentaire rassurant.

Merci pour cette réponse encourageante

[Papaours74]

1- Les robots sont programmés par des traders humains...
2- "Les niveaux de support et de résistance sont des concepts fondamentaux en analyse technique. Ils représentent des zones où le prix a tendance à rebondir ou à inverser sa direction :
- Support : Un niveau où le prix a du mal à descendre plus bas.
- Résistance : Un niveau où le prix a du mal à monter plus haut.
Ces niveaux sont largement utilisés par les traders pour identifier des points d'entrée et de sortie potentiels."
Pkoi il y a des supports et des résistances? Quand tu auras trouvé la réponse à cette question, tu sauras pkoi ce sont les trucs les plus fiables et qui marchent beaucoup dans le temps qqsoit le type de marché. Tous les autres indicateurs sont des modes ou des justifications.

[ChristelleP]

File très intéressante, merci pour le partage

[ChristelleP]

Spoiler:

1- Les robots sont programmés par des traders humains...

précision très importante Papaours

[R.ADX]

Salut Guillaume,

Tu poses une excellente question, que très peu de gens osent aborder sérieusement :

Est-ce que les anciennes approches techniques sont encore valides à l’ère où les marchés sont pilotés par des algorithmes ?

Et la réponse, c’est non... du moins, pas sans adaptation.

Le problème des supports/résistances classiques
Ils fonctionnaient correctement quand le marché était plus lent, plus humain, plus lisible.
Mais aujourd’hui, ces niveaux sont :

Trop visibles

Trop exploités

Et souvent utilisés comme pièges

C’est-à-dire que le prix vient toucher un support, faire croire à un rebond… et l’enfonce juste après, une fois que tous les "acheteurs évidents" sont piégés.

Ce que les algos cherchent
Les machines qui pilotent le marché aujourd’hui ne cherchent pas un "niveau de prix magique".
Elles cherchent l’endroit où il y a le plus de gens mal positionnés :

Là où sont concentrés les ordres en attente

Là où des traders vont couper leurs positions dans la douleur

Là où on peut prendre l’argent vite et proprement, en profitant de leur panique

Ce que ça implique pour nous
Si on veut survivre dans ce nouveau terrain de jeu, il faut arrêter de penser :

“Le prix va rebondir ici parce que c’est un support horizontal.”

Et commencer à se demander :

“Qui est coincé ici ? Qui est en train de paniquer ? Est-ce qu’il y a une intention réelle derrière ce mouvement ?”

En résumé :
Les niveaux "simples" ne suffisent plus.
Ce qu’il faut observer aujourd’hui, ce sont les réactions :

Comment le prix se comporte autour de ces zones

Qui semble avoir la main (ceux qui défendent ou ceux qui absorbent)

Et surtout, la manière dont le marché piège les gens trop sûrs de leur support de papier

Tu as très bien formulé le fond du sujet.
Il faut qu’on soit capables d’évoluer, ou alors on finit par perdre doucement, proprement, avec des belles lignes de support bien nettes et des SL déclenchés à 3 points près.

Merci d’avoir ouvert cette porte.

[ChristelleP]

merci R.ADX pour le oartage

[R.ADX]

Christelle

[ChristelleP]

bon week-end à toi R.ADX