Le hasard, martingale boursière ?

[Rogue]

Je ne peux résister à l'envie de vous faire connaître cet article assez exceptionnel, qui traite de la différence entre trader avec une méthode et trader à pile ou face.

Pour résumer : les systèmes de trading ont un taux de réussite de 50% soit les mêmes chances que si on jouait au hasard. Alors pourquoi mettre autant d'argent dans leur développement ?

Pour lire l'article : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/04/le-hasard-martingale-boursiere_3154154_1650684.html

Et pour télécharger l'étude c'est par ici : http://arxiv.org/abs/1309.3639v1

[Alex974]

ça sera ma lecture nocturne

[WolfStreet]

Un article que j'avais vaguement vu passer, parlait de singes qui battaient les benchmarks. Voir http://www.ft.com/intl/cms/s/0/abd15744-9793-11e2-b7ef-00144feabdc0.html#axzz2fAMa2K5k par exemple.

EDIT: finalement le lien peut être pourri par des propositions de souscription à Financial Times... sinon cherche "Monkey beats man on stock market picks" sur google, t'auras l'article gratis :p

[Rogue]

J'en avais entendu parlé aussi.

Tu as également un truc du genre "puisque votre stratégie est perdante, pourquoi ne pas faire exactement l'inverse : vendre quand elle vous dit d'acheter et inversement"...

[falex]

Ah oui dans mes backtest je le test et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des idées complétement "fausse" et en faisant des prises de position inverses la stratégie devenait gagnantes.

[WolfStreet]

@falex: sûr que tu t'es pas foulé un neurone irreversible ?

[Arnaud_vh]

Tiens, ça me rappelle que ce weekend j'ai backtesté une stratégie qui se finissait par un magnifique 4% de trade gagnant sur 20 ans (elle finissait en gain quand même mais bon ...). A voir en inversant les conditions

[newworld]

bonsoir Falex

Tu utilises quel logiciel pour backtester ? PRT ? WHS ?

J'ai essayé PRT mais il ne peut bactester que sur une UT je trouve cela un peu léger

exemple : comment backtester les "3 canards" ?

bons tests

phili711