1) Je vais commencer par un exemple, si j’achète 100 lots à l’instant t et qu’il n’y a que 50 lots à la vente à cette instant alors le courtier (qui garantit la liquidité) va se couvrir en investissant les 50 lots manquants sur les Futures, c’est là que ce n’est pas claire pour moi, il va acheter ou vendre 50 lots sur les Futures ? Moi je dirai qu’il va acheter car si les cours baissent alors forcément on a trouvé des vendeurs donc les 50 lots manquants à la vente vont être comblés et si le cours monte beh comme il a acheté il va aussi gagner (gain qu’il donnera au client qui a acheté les 100 lots). Mon raisonnement est-il juste ?
2) On dit souvent que les Futures sont moins liquides que les CFD à risque limité mais dans ce cas comment le courtier fait pour investir à base de centaine de lot sur les Futures ? Dans mon exemple, comment peut-il acheter 50 lots sur les Futures alors que l’on dit souvent que le carnet d’ordre des futures est très faible ?
3) Le courtier CFD à risque limité garantit la liquidité, oui mais à quel point ? Théoriquement, si le courtier possède 1 milliard de fond disponible, alors je pourrai acheter 4000 lots car 4000*25*10000=1 milliard. Est-ce vrai en pratique ?
4) Si les cours des CFD à risque limité sont artificielles (créée par les courtiers) alors pourquoi on a une différence de liquidité entre le Dax et l’Eur/Usd CFD à risque limité ? L’Eur/Usd possède plus de ticks que le Dax mais pourquoi le courtier ne fait pas le même nombre de ticks pour chaque marché puisque de toute manière il garantit la liquidité donc autant donner l’impression visuelle que les marchés ont exactement la même liquidité et donc le même nombre de ticks ? Peut-être parce que les Futures Eur/Usd sont plus liquides (ça existe les Futures Eur/Usd ?) donc le courtier veut répliquer proportionnellement la différence de liquidité qu’il y a entre les Futures Eur/Usd et Dax sur les CFD à risque limité ?
Je ne sais pas si j’ai été claire, je vous remercie d’avance pour votre aide
Prophétie
