TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

[takapoto]

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[takapoto]

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[Benoist Rousseau]

Les 200 approches

[takapoto]

[takapoto]

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[takapoto]

Sauf que mon système se contente de quelques petits points....

Spoiler:

Le BB ne veut pas dire BurzumBurzum

[sobear]

C'est impressionnant quand même et permet de tirer la conclusion qu'avec des setups biens adaptés et une discipline de fer comme un robot en est capable il est possible de faire des points régulièrement.
De plus, c'est étonnant de voir qu'il y a pas de trade en perte hormis un bug passager.
C'est du très bon boulot et on a hâte de voir sa mise en route en réel et surtout la cagnotte grossir.

[takapoto]

Il n'y a pas encore de perte réelle car il est très (trop ?) sélectif.
Il est programmé pour sortir très vite d'une situation inconfortable.
Ce qui fait qu'il gagne très peu. Par exemple, hier, il a gagné 3 points en deux trades.
Si je l'avais paramétré plus "lache", il en aurait gagné facilement 5 fois plus car les points d'entrée étaient bon.
C'est frustrant, mais je sais (grâce aux backtests) qu'il y a des configurations (encore jamais rencontrées en réel) ou il est fortement perdant.
Je travaille actuellement à solutionner ces configurations sans mettre en cause son bon comportement dans les autres cas.
Mais ce n'est pas simple...

[takapoto]

Oui, c'est du réel car c'est le seul moyen pour moi de valider mon programme de backtest : chaque soir, je regarde si le backtest réagit comme le réel (et au début, ce n'était pas du tout le cas !!!).

Mais, ce que veut dire Sobear, c'est que c'est toujours une expérimentation. Ce n'est pas le programme définitif, juste un prototype qui me permet de récolter des informations intéressantes.

[chad]

il est très prudent certes mais il ne tombe jamais dans le rouge (meme s'il repasse vert dérriere) ??

[plataxis]

chaque soir, je regarde si le backtest réagit comme le réel (et au début, ce n'était pas du tout le cas !!!)..

C'était lié aux façons de programmer, à des slippage, autre chose ?

[takapoto]

il est très prudent certes mais il ne tombe jamais dans le rouge (meme s'il repasse vert dérriere) ??

Bien sûr qu'il passe dans le rouge
Regarde les courbes DD et MaxDD !

[plataxis]

Chad, le stop est très loin : s'il tombe un jour ça fera un peu un trou sur l'equity, mais en attendant il engrange !

[takapoto]

chaque soir, je regarde si le backtest réagit comme le réel (et au début, ce n'était pas du tout le cas !!!)..

C'était lié aux façons de programmer, à des slippage, autre chose ?

Il y a plusieurs raisons :
- Les programmes ne sont pas les mêmes : le prototype est stable (c'est pour cela que je le fait tourner en réel) mais limité. Les algorithmes du backtest sont nouveaux et sont destinés au robot final : ils nécessitent donc des ajustements.
- La manière dont les transactions s'effectuent en réel (passage de l'ordre, prise en compte de l'ordre, réception de la confirmation, slippage) est forcément différente d'une simulation où tout est maîtrisé. Il s'agit de coller au plus juste au réel pour que le backtest soit valable (dans la mesure du possible)

[takapoto]

Chad, le stop est très loin : s'il tombe un jour ça fera un peu un trou sur l'equity

Exactement ! C'est sur ça que je travaille....

[Benoist Rousseau]

Chad, le stop est très loin : s'il tombe un jour ça fera un peu un trou sur l'equity, mais en attendant il engrange !

c'est le principe du scalping. C'est un robot scalpeur et quand il y a le trou on s'en fiche il continue son petit bonhomme de chemin.

[plataxis]

Il me semble que takapotto n'a pas exclu d’emblée d'échanger sur les techno utilisées, seulement sur ce que réclament tous les nouveaux, à savoir la méthode super infaillible qui fait une equity à la... TakaBB !

[takapoto]

Comme tout mes développements, tout est écrit en C#.
Pas de base de données, que des fichiers à plat.
Les ticks pour le backtest sont issus de TakaPeek.

En gros :

Il y a plusieurs modules principaux :
- Un qui gère la connexion à IG
- Un qui gère la passation des ordres
- Un qui simule la connexion à IG pour les backtests
- Un qui simule la passation des ordres pour les backtests
- Un qui gère les annonces économiques
- Un qui essaie de détecter les journées à éviter
- Un qui calcule des bougies et des indicateurs
- Un qui affiche tout ça sous forme de graphique
- Un qui gère l'ensemble des robots
- Un module qui effectue des backests avec plusieurs paramètres

Ensuite par robot :
- Un module qui prend la décision d'entrer en position
- Un module qui gère une position perdante
- Un module qui gère une position perdante

[plataxis]

Sacré architecture !

[chad]

Chad, le stop est très loin : s'il tombe un jour ça fera un peu un trou sur l'equity, mais en attendant il engrange !

c'est le principe du scalping. C'est un robot scalpeur et quand il y a le trou on s'en fiche il continue son petit bonhomme de chemin.

à bon un scalpeur à un s'il te plait lointain? première nouvelle

sauf si 20 points c'est lointain ...