TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

[trappiste73]

Ok merci.

[takapoto]

TakaBB_2017-07-27.png (39.42 Kio) Vu 479 fois

[Benoist Rousseau]

Tu commences à prendre confiance dans ton travail ?

[takapoto]

Quand il y a des journées comme aujourd'hui : aucun problème.
Ce que je redoute, ce sont les journées ou ça monte ou baisse de manière continue et régulière.
Je n'ai pas encore de solution pour elles.

[Benoist Rousseau]

Ah oui un trend non stop 8h 22h. C'est hyper rare, c'est ce qu'il y a de plus rare mais c est dévastateur si on s'y oppose.

[takapoto]

Je passe 80% de mon temps de reflexion à essayer de traiter correctement ces journées.
Si je n'y arrive pas, le robot sera mis à la casse.

[Benoist Rousseau]

Un stop très loin. Il faut accepter une perte. Ce type de journee tu en as 3 4 par an (à vérifier). Elles te mettront 4 baffes mais tu seras largement gagnant moyen terme

[Epitaf]

J'ai une sécurité pour ça, toujours la même chose, savoir où est ma place, ou savoir où je me situe dans le temps. Je te détaille en mp.

[Ano782345]

bien résumer

[Topitop]

Hello Takapoto, bravo pour ta file que je trouve constructive et passionnante. J’ai le même souci concernant les journées unidirectionnelles pour mon trading auto et la solution que j’ai trouvé est de ne pas prendre de positions à contre tendance tant que le RSI UT15 reste x temps en zone de sur-vente ou sur-achat. Je n’ai pas encore pu tester car suis sur PRT et à l’heure actuelle pas possible d’utiliser le multi UTs (mais ils y travaillent m’ont-ils dit !).

[takapoto]

Merci pour l'idée Topitop.
Je vais la tester dès que possible (mon outil de backtest est en pleine réécriture).
Je ferais bien entendu un retour sur cette file.

[takapoto]

TakaBB_2017-07-28.png (40.07 Kio) Vu 630 fois

[Alex44]

@xxxx c'est très bien vu mais cela concerne toutes les activités humaines où seul les gens talentueux et minoritaires comme takapoto arrivent à quelque chose et qu'il y a une grande majorité d'individus qui n'y arriveront jamais et ne le supportent pas et préfèrent pour leur égo le déni de réalité.

@takapoto, merci d'avoir révéler une partie de ton secret, honnêtement j'ai fait le test et j'arrive au mieux à 80% de réussite et une petite centaine de points par an. Donc cela prouve et c'est général je crois que c'est les différents modules que tu as conçu qui sont les plus importants. Par contre j'ai remarqué que la réussite est bien plus faible en 2016 que cette année, c'est pour moi une technique astucieuse mais qui peut finir par prendre pas mal de bafs aussi, cela reste très étonnant que ton robot soit passé entre les gouttes. A cause de ces "bafs" c'est une technique qu'il est aussi difficile d'utiliser avec un levier important, ce n'est pas une technique que j'utiliserais mais c'est intéressant à connaître.

[takapoto]

L'architecture que j'ai décrite est celle du robot final.
Celle du prototype qui tourne en ce moment est plus sommaire.
Les différents modules y sont, mais beaucoup moins élaborés.
Effectivement, pour l'instant ce robot demande trop de capital pour être exploitable (comme ces robots bidons proposés par certains sites malhonnêtes et qui sont gagnants car ils ne prennent jamais leur perte mais qui génèrent un drawdown abyssal).
Il y a de forte chance que je ne lance jamais en exploitation finale.
Mais je continue l'expérience car elle m'apporte beaucoup d'informations et pour l'instant il gagne

[chad]

tu ne perds pas ton temps c'est bon à prendre

[Alex44]

Dans tous les cas chapeau pour la perf, tu es le seul à ma connaissance à avoir réussi cela.

[takapoto]

Oui ! mais les robots ne sont pas humains

[ticktack]

En fait les stratégies sans stop il y en a des tas mais soit la maxdd est énorme, soit la performance est très faible.

Un exemple parmis tant d'autres:

sansstop1.png (62.82 Kio) Vu 558 fois

Mais qui aurait les corones d'encaisser 76% de maxdd ?

[ticktack]

Ben disons que je cherche vraiment une stratégie sans stop qui soit "acceptable", mais celle là clairement ne l'est pas.

C'était juste pour donner un exemple d'ailleurs je filtre avec la MM30 weekly comme toi et stan

[mickatrade]

Hello Ticktack,
Pourquoi souhaites-tu développer une stratégie sans stop? Les pertes font parties du trading et le but n'est pas d'avoir raison sur 100% des trades. Tu gagneras certainement plus de temps en développant une stratégie qui intègre un stop. La partie interessante consistera justement à adapter ton stop en fonction de l'actif, des conditions du marché ( volatilité, tendance LT, CT etc).
Cela est possible mais c'est comme pour tout, il faut y passer des heures et des heures.
Si possible utiliser une approche portefeuille => décliner son algo sur plusieurs actifs de manière à lisser le risque et la performance.
C'est cette approche que j'utilise, l'algo tourne en live sur une dizaine d'instruments depuis un peu plus d'un mois.
Je suis très attentif aux différences entre les backtests et les trades live, cela permet d'apporter des améliorations à l'algo, c'est un travail de longue haleine mais le jeu en vaut la chandelle.