Backtesting

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Yop127
Ewok
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Enregistré le : 04 août 2017 12:53

Backtesting

Message non lu par Yop127 »

Bonjour,
Comme dit dans ma présentation, déformation professionnelle, je ne peux me lancer dans une stratégie si je ne l'ai pas testée avant. Je sais très bien qu'un test a ses limitations, mais c'est toujours mieux que d'y aller au petit bonheur la chance.

Je suis perdu dans tous les propositions de backtesting qui existent. MT4, PRT, j'ai vu du Quantopian, des programmes Python, etc...
Je ne suis pas programmeur de métier, mais je sais apprendre. Surtout, je suis à l'aise avec les Maths (j'ai vu que certains codaient en Matlab, je l'ai utilisé tout au long de mes études).

Quelles solutions existent, quelles sont leurs limitations, et où chercher. Vu les prix affichés, je préférerais choisir la bonne plateforme du premier coup! ;)
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Epitaf
Compagnon Jedi
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Enregistré le : 25 mai 2015 17:30

Re: Backtesting

Message non lu par Epitaf »

Je fonctionne en python au tick / tick, il n'y a, à ma connaissance, rien de plus précis à l'heure actuelle.
J'affine en testant des milliers / millions de combinaisons. Cela demande une grosse capacité de calcul.

Ce n'est pas une question de chance, mais d'observation et d'analyse. Te plonger dans des backtests sans trop savoir où chercher n'est pas la meilleure solution, selon moi.
Yop127
Ewok
Messages : 13
Enregistré le : 04 août 2017 12:53

Re: Backtesting

Message non lu par Yop127 »

Hello -, Epitaf,
Merci pour vos réponses rapides!

L'objectif est de faire du backtesting avec l'idée de faire fonctionner en automatique derrière.

Epitaf: j'ai déjà travaillé le sujet en amont, et j'ai des stratégies que je souhaite tester. Partir à l'aveuglette ne m'amènera à aucun résultat.
J'ai fait des tests "visuels"sur graphiques qui sont globalement concluant, maintenant, je veux passer à une étape plus "industrielle"
.
Je n'ai jamais codé en C#, et je connais un peu le Python. Apprendre un langage de programmation ne me fait pas peur.
C'est plutôt l'ossature du programme qui bloque. C'est quoi le tick par tick (une donnée de achat/vente par sec?)? Vous récupérez les donnez d'où? Epitaf, tu utilises une programme maison ou une bibliothèque Python?
-, tu utilises la bibliothèques finance de Matlab! où tu pars de 0? Su C#, tu as une bibliothèque où tu recodes tout?

J'ai un compte chez IG, j'ai vu qu'il y avait un API, mais sur la méthodologie, je veux bien un peu d'aide. (un guide, un lien si vous avez :)).
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takapoto
Membre du Conseil Jedi
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Re: Backtesting

Message non lu par takapoto »

Le plus simple est de commencer avec les outils intégrés dans PRT.
Ils sont complets et facilement abordables.
Une fois que tu en aura fait le tour, tu pourras éventuellement décider de t'investir plus dans des solutions plus sophistiquées.
Yop127
Ewok
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Enregistré le : 04 août 2017 12:53

Re: Backtesting

Message non lu par Yop127 »

Dans la question tick par tick, je voulais comprendre si c'était l'utilisation des bougies à la minute (comme on trouve assez facilement), ou alors la donnée buy/sell toutes les X secondes. J'ai compris donc que c'est la donnée brute. Ca se trouve en open source cette donnée?
Suite au message plus haut, je travaille sur PRT. IL semble effectivement abordable. :)
J'ai vu dans l'historique du forum pas mal de posts de 2016 remettant en question les résultats des backtests, puis pus rien. Est-ce que l'arrivée de la version 10.3 a corrigé les bugs qui étaient reprochés à PRT?
Merci pour vos réponses.
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Benoist Rousseau
Trader Futures / CME Member
Messages : 174724
Enregistré le : 06 sept. 2011 22:45

Re: Backtesting

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Benoist Rousseau
»

Oui la 10.3 a corrigé tout ce qui était reproché. Maintenant l'analyse se fait au tick tick à l'intérieur même de la bougie. De plus beaucoup utilisent la version light de PRT en passant par IG au lieu d'utiliser la version premium avec prt cfds à risque limité qui comptent plus d'options et beaucoup plus d'historique de ticks jusqu'à 400% de plus
bertrand robin
Messages : 1
Enregistré le : 05 août 2017 09:48

Re: Backtesting

Message non lu par bertrand robin »

j ai regardé sur youtube ...et PROREALTIME me parait bien ...
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Benoist Rousseau
Trader Futures / CME Member
Messages : 174724
Enregistré le : 06 sept. 2011 22:45

Re: Backtesting

Message non lu par [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/src/Extension/CoreExtension.php on line 570: strtr(): Ignoring replacement of empty string
Benoist Rousseau
»

Bertrand
Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la Nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.
Merci
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bobbyO
Padawan
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Re: Backtesting

Message non lu par bobbyO »

Yop127,
J'ai la même opinion que Takapoto.
Commencer par PRT puis voir une autre techno si tu estimes avoir des limitations.
Personnellement, je suis passé à de la programmation en C# / .NET (Winform pour l'interface) en tick par tick.
Les données sont lues en utilisant l'API d'IG.
Pour les indicateurs, j'utilises la librairie TA-LIB qui fournit tout ce qu'il faut.
Yop127
Ewok
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Enregistré le : 04 août 2017 12:53

Re: Backtesting

Message non lu par Yop127 »

Merci, je vais passer sur PRT. Je ne veux pas passer 1 an à développer un algo et rester dans du théorique: je vais suivre vos conseils et utiliser l'existant.
Une fois rentable, si j'identifie des limitations, je reviendrai vous solliciter :)
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Benoist Rousseau
Trader Futures / CME Member
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Re: Backtesting

Message non lu par [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/src/Extension/CoreExtension.php on line 570: strtr(): Ignoring replacement of empty string
Benoist Rousseau
»

Passe par PRT cfds à risque limité pour les backtesting pour avoir la version premium qui a 400% 500% de données en plus que la version PRT complete
Yop127
Ewok
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Enregistré le : 04 août 2017 12:53

Re: Backtesting

Message non lu par Yop127 »

Je suis en train de réactivé mon compte. Comme un idiot, j'avais demandé d'annuler le compte PRT cfds à risque limité car j'étais passé directement par IG, je n'avais pas vu cette "subtilité"!
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Benoist Rousseau
Trader Futures / CME Member
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Enregistré le : 06 sept. 2011 22:45

Re: Backtesting

Message non lu par [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/src/Extension/CoreExtension.php on line 570: strtr(): Ignoring replacement of empty string
Benoist Rousseau
»

exemple

Indices
500 ticks

Version Premium 100 mois (uniquement chez prt cfds à risque limité et prt futures )
Version Complète 7 jours

1428% de données en plus

donc pour le backtesting ce n'est pas la même chose