Test et optimisation de strategie forex.

[Ano782345]

je fais un backtest sur 2 ans interminable, les 6 premiers mois sont hallucinant, allez on croises les doigts pour la semaine prochaine, il y a surement une c… dans le potage.

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[Benoist Rousseau]

ben oui regarde ton backtest tu l'as sous les yeux le problème

calcul le profit factor

[Ano782345]

Sur la page d'avant j'étais a 2,17 sur une journée la sur 6 mois je tombe a 1,24 j'attends la fin du teste pour voir sur deux ans, cela s'explique par d'autre paramètres, je posterai un résultat en réel dans moins de deux semaines et je suppote qu'il seront très bon.

[Benoist Rousseau]

1.44 ce n'est pas suffisant pour être rentable et plus ton test est long et moins il a de valeur, moins il est fiable contrairement à ce que beaucoup pensent. La bourse change donc tous les résultats d'il y a X années n'ont aucune valeur sur le temps présent, ils faussent même considérablement les résultats. Il faudrait leur donner un facteur de 1 et les derniers mois un facteur 10 par exemple. Problème de méthodologie.

Il faut un profit facteur de 3 à 4 pour espérer être flat ou rentable à moyen terme pour pouvoir encaisser les changements de marchés et réadapter ton algorythme. Plus le temps passe et moins ton algorythme sera performant dans le temps sauf à avoir un marché uniforme dans le temps ce qui n'existe plus. Donc il doit partir avec un énorme avantage en terme de profit factor sur le court terme pour tenir plus de x mois dans le temps du fait de sa dégradation lente

[Ano782345]

J'ai un tp de deux fois le sl, mais le chariot suiveurs et d'un carre le tp ferme souvent avant, toujours en face de développement j'y verrai plus claire cette semaine.

Ce backtest de deux ans me sert juste a vérifier si les failles de plage temps que jai rajouter et corrigé dans le code ce matin sont un peu près combler après j'optimise sur 3 mois je vérifie 3 mois avant et après comme d'altitude, s'il tient ses promesses je peux bien l'optimiser une fois par semaine, la sur optimisation et aussi néfaste et généralement je prend pas le meilleur résultat je me calle a milieu de la fourchette haute.

[Ano782345]

Petit compte rendu début de semaine, les 15 derniers jours je n’ai pas pu faire ce que je voulais, j’avais des choses plus urgente dans la vrai vie, cette semaine j’ai un peu de temps, alors je reprends mes travaux.

J’en étais rester au robot 1 (nuit) qui marchait bien puis à chuter, la taille des positions était trop importante et j’avais pas envie de passer par des semaine rouge pour revenir vert, j’ai diviser le risque par 4 et l’ai repartie sur 4 paires un portefeuille, les résultats le backtest était bon en démo live pas bon ou c’est le mois de juillet qui et pas terrible, bref je l’ai remis sur une paires avec un risque diviser par 4 et on verras plus tard.

Pour le robot 2 (scalp) sur le forex_il avait fait un super vendredi en démo ecn à plus de 10% puis nettement moins bien, j’ai remarqué que en le fessant tourner sur le dax market backtest la courbe étais plus lisse donc le l’est m’y a tourner en démo market, il n’a pris que deux position pour l’instant, il faut que je l’optimise un peux pour le rendre plus sensible avoir.

J’ai m’y en route depuis 1 jours un robot 3 (gril) celui-là a de très bon résultat sur le dax en backtest j’avoisine les 34 fp en pourcentage sur quelque mois, bon les historique que j’ai sur le dax je ne s’ait pas trop ce qu’il vaille on ne va pas trader à le savoir +3,21% en deux jours, sur l'ecn il a démarrer il y a 1 heures on verra en fin de semaine.

Le backtest Dax sur 1 ans donne un fp 7,46

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Optimiser avec filtre supplémentaire fp 34

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(les backtest n'engage que ceux qui y crois, c'est juste indicatif pour partir de qu'elleque chose qui et bien mieux que rien.)

Voilà c’est tous pour le moment la suite en fin de semaine ou semaine prochaine.

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Les 4 qui tourne actuellement, je repasserais en réel une fois les teste démo validé.

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[Ano782345]

Petit compte rendu bon finalement je m’oriente de plus en plus sur le dax pour le trading_automatique il reste ses 4 là que j’ai décidé de poursuivre compte_démo ouvert 18 et 25 juillet pour les plus ressent, prochain coup il ne resteras que les deux derniers.

La différence de performance entre market/ecn des grils viens de du capital, 20 fois plus sur market et de la taille de lot 10 fois plus sur ecn, le broker ecn prend au minimum 0,10 et le market 0,01 le market ouvre des comptes démo bloquer en capital, bref ce qui est m’embête c’est que je voulais mettre le live le compte ecn sur un petit compte pour tester et 0,10 sur 5 ou 6 positions cela fait trot.

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[Ano782345]

Bon j’ai trouvé une solution pour les 0,10 sur petit compte je vais rajouter un filtre close minute, cela passe mais fait quand même 4 mois en rouge, fp 2,38 et pas très haut, que 57 trades.

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Mise en place sur le demo_ecn on verra cela dans les 2 prochaines semaines ce que cela donne.

[Yop127]

Bonjour,
Quel logiciel utilises-tu pour backtester tes stratégies?

[Ano782345]

J'avais pas vue cette question, bon avec beaucoup de retard, j'utilise mt4 avec un flux externe et j'analyse sur un programme java que j'avais acheté au tout début de sont lancement, je ne vais pas en parler pour pas lui faire de pub vue que sont prix et devenus très chère je trouve.

Quoi de neuf sur l'automatique, je suis revenu a mes premiers amour c'est a dire le forex mon robot en réel a fait 12.8% pour un dd de 1% depuis fin août sur un petits compte a trois chiffres ce qui est pas mal, je suis intervenu plusieurs fois pour couper des positions.

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(Capture depuis mon tel)

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Si je ne saurai pas intervenu j'aurais fait mieux mais creuser mon dd la version démo même capital:

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Je vais continuer mes tests encore quelques mois avant de monter en capital, qui peut le plus peux le moins au niveau risque.

[plataxis]

Résultat impressionnant ! quelle est la stratégie générale ? suivi de tendance, rebond, indicateurs... ?

[Ano782345]

J'avais pas vue ton poste Grille et gestion du risque avec de nombreux filtre.

Je suis presque a 18 sur mon réel aujourd'hui. (84 jours).

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[Ano782345]

Petit mise à jour deux copie d'écran tel, je suis a 22% en 96 jours la zone de sécurité que je m'étais fixer est passer, bien que j'ai creuser le dd 3,55 (eurusd).

Je vais sûrement le suspendre entre le 20 décembre et le 15 janvier, cela me permettra de nettoyer le code et de retravailler la protection au backtest sur 2008 car il ne tient pas cette année là j'ai pas le temps actuellement de m'en occuper.

J'ai retrouvé une certaine confiance au trading auto les résultats sont très bon pour un petit compte de trois chiffres, je vais miser une partie de mes revenus passif chaque mois l'année prochaine d'après mes calculs il devrait faire cinquante a quatre vingt pourcent pour un risque total de dix pourcent max, en déduisant les impôts cela reste encore intéressant.

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[trappiste73]

Bah bravo parce que le Forex, c'est certainement le pus facile à mettre en boîte, notamment justement dans la gestion du dd qu'intuitivement je ne pensais pas qu'on pouvait à ce point corseter sur les paires volatiles.

[Ano782345]

Petit capture de tel, je suis presque a 25% sur le réel j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir a plusieurs reprises ce qui a limitée la performance.

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La démo sens interventions

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Bon j'ai retravailler le code du robot aujourd'hui et j'ai une piste nouvelle qui m'est apparu avec les trois mois d'observation live qui devrait nettement améliorer les résultats, sur 2016 2017 j'arrive a un fois dix pour un mad dd de six pourcent et c'est pas une optimisation, je vais pas m'emballer je verrais demain si ça passe 2007 2008 cela fait sept ans que trifouille ce robot, c'est pas la première fausse joie.

A suivre

[Air one]

C'est impressionnant Algo
Bravo pour ton travail c'est fantastique
Je te souhaite le meilleur dans ton trading Algo

[Boom]

Bonjour Algo et félicitations !!!

As tu fait une simulation depuis début d’année?

Je te demande ça car j’ai commencé le trading automatique cet été et je trouve de bon résultat du 28 août à aujourd’hui mais la période avant et franchement pas terrible et je voulais savoir si c’était pareil avec ton robot

Bonne continuation

[Ano782345]

J'avais pas vue ta question, pour te répondre cela dépend beaucoup du capital, j'ai fait de nombreux teste sur différente année, ce type de robot n'aime pas les longues tendance, je mise sur le fais que 70% du temps on est en ranch pour sortir, pour les 30% faut parfois mieux fermer manuellement, temps qu'on a une grosse marge sous le coude ça roule.

Bon temps qu'à faire quelque que nouvelle du robot, pour 2017 j'ai débrancher le réel avant Noël ce qui donne 25,4% au 31 décembre.

Je l'est remis en route ce lundi, et comme il trade pas le vendredi, jai fermer la dernière position en manuel.(total 134 jours)

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Et pour la demo qui a tourner a Noël

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Jai aussi une autre version plus agressif depuis décembre qui tourne sur ig en demo (77 jours).

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Je me passionne de plus en plus au trading crytos qui ajoute une corde a mon arc pour 2018 (immobilier, forex, cryptos).

A suivre.

[Ano782345]

Pas trop le temps de développer ce matin juste lesser une trace sur mes travaux, avec l'envolée de euro mon robot performe ses jours, je suis sur un broker qui investi sur ses clients, j'ai constater ce matin qu'il avait investi cent mille sur ma stratégie si tout vas bien dans trois mois je toucherais une belle com, c'est un objectifs qui arrive plus tôt que prévu.

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[BearIsDead]

Salut Algo. Merci pour ton partage de journal. Pourrais-tu préciser ta dernière remarque: sur ta plateforme, tu peux rendre publics les résultats de la stratégie, et n'importe qui peut investir dessus ?