Quelle est votre définition du "bruit" en trading ?

[sobear]

La question est intéressante parce qu’on parle souvent du bruit en trading pour désigner les variations parasites du prix par rapport à une ligne théorique (voir le dessin de Takapoto)
En règle général que ce soit pour l'audio, la vidéo etc. le bruit est la somme des éléments parasites, des artéfacts qui ne font pas partie de la vérité du son ou de l'image. Ce sont donc des éléments étrangers au signal qui se surajoutent.
En trading il n'y a pas de bruit car les graphiques ne donnent qu'une seule chose, le prix et chaque variation fait partie du prix. Il n'y a pas d'éléments sur ajoutés ou d'éléments parasites.
Si vous êtes sur un graphique en 10 mn et que vous suivez une tendance vous qualifiez de bruit toutes les petites variations autour de la ligne de tendance mais ce bruit là fait partie de la vérité du prix est aussi parfaitement tradable sur une UT inférieure par exemple un graphique 1 mn avec ses tendances ses indicateurs etc.
Donc le prix que vous tradez sur un graphique 1mn par exemple sera le bruit de celui qui trade sur un graphique 10 mn.

[wax]

@plataxis, J'avais répondu sur la file 'tp, limit at ticks, position inverse', en espérant ne pas faire doublon, voici le principe :

prendre systématiquement position inverse à une fréquence journalière (prendre une position à l'ouverture / et clore à la fermeture du marché), cad si la direction de la veille était 'BUY', je prends en 'SELL' à l'ouverture... et ainsi de suite...

Aussi paradoxal que cela puisse être, tu prends quand même +7477.70 en 17 ans Un robot peut faire ça à ta place
Ps, le fichier est un simple .txt en tabtab/return... tu devrais le lire aisément... ou bien?

[plataxis]

A première vue ça me semble difficile de gagner comme ça, d'ailleurs depuis le début de l'année c'est pas génial...

[chad]

Mais justement ça peut être bien beaucoup de bruit ça veut dire plus de chances qu'une pos prise au hasard passe dans le vert

c'est ce que je disais

[Jim]

wax, ton système n'est pas gagnant d'un point de vue statistique.
Calcule la somme des ranges journaliers du DAX sur 17 ans, et compare-la avec les 7477 points.
Une autre façon de dire la même chose : ton système gagne 1.8pt/jour... D'un point de vue statistique c'est proche de zéro.

[BearIsDead]

Salut, j'ai un avis là-dessus, mais il ne sert à rien pour le trading: les mouvements intraday sont provoqués par le trading haute fréquence, c'est le bruit, mais à la fin de la journée, c'est le fondamental qui l'emporte.
(merci xxxx pour tes observations d'UT)

[wax]

@Jim, si tu avais pris position au 01/01/00 sur le DAX en BUY et que tu laissais courir jusqu'au 31/12/17, tu aurais pris : 13244.70 - 6961.70 = 6283p, bien sur si tu avais pris SELL tu aurais perdu - 6283p... Et donc si tu compare avec le principe de prise de position inverse systématique (donc quelque soit la direction que prend le cours), tu aurais pris 7477.70p donc supérieur. De peu, je te l'accorde, mais avec un gain réel... Et ratio / jour supérieur !
Ici on est sur du long terme, et si tu regarde le .txt tu verras que tu commences à progresser à partir de 2001 (2000 est en perte)...
Je ne dis pas que c'est la solution miracle, surtout que ça ne s'applique pas à tous les marchés... Mais je trouve ce paradoxe intéressant... tout simplement

[Burzum]

Mais justement ça peut être bien beaucoup de bruit ça veut dire plus de chances qu'une pos prise au hasard passe dans le vert

c'est ce que je disais

Hé oui , dans une journée, il parait évident et surtout déstabilisant que des trades passés au hasard ont plus de probabilité d'avoir leur TP de touché ( TP court ) que des trades pris avec entrée soignée , mais stop serré. Ce dernier à plus de probabilité de voir son stop touché avant son TP sur des UT très petites.
Conclusion , on pourrait pratiquement envisager qu'un trader en levier inférieur à 1 , même en prenant des trades au hasard, sans stop ressortirait gagnant

[Burzum]

oui quand je parlais de stop , je parlais de stop en dur et fixe .
un des problèmes des scalpeurs , quand on trade le bruit, parfois il a plus de chance de passer par le stop avant le TP

[Florine]

Merci car vous m'avez aidée à clarifier les choses et en même temps c'est intéressant de voir que chacun a sa petite "touche" personnelle dans la perception du bruit

[plataxis]

La dernière fois que j'ai tenu ce raisonnement du "bruit" avec TP2 SL 30 j'ai pris... un SL30. Sur une entrée soignée avec une batterie d'indicateurs etc. mais évidemment en contre-pied du mouvement linéaire du marché à ce moment là. Donc compter sur le bruit pour "s'en sortir" c'est se condamner à terme si on n'a pas autre chose pour minimiser les pertes.

[chad]

Plataxis il faut vraiment que tu soit plus positif sinon tu n'arriveras à rien
Ce défétisme... C'est navrant

[Euraed]

On peut le voir également par analogie comme des harmoniques de rang n de la fréquence fondamentale.

Ou alors, pardon d'être aussi prosaïque, le bruit en trading peut parfois être lié à un problème d'équilibrage du ventilateur de ton pc, ou pire un symptôme de l'apparition d'acouphènes

[chad]

Quel rapport avec les harmoniques puisque les harmoniques sont des multiples de la fondamentale ?

Le bruit n'est le multiple de rien du tout (anarchique)

[Junior]

le bruit c'est la perte d'information ! et une information c'est une description partielle du monde qui t'entoure.

Donc quand tu veux transmettre une information d'un émetteur à un récepteur,celle ci arrive mais à chaque fois détériorée par l'environnement dans lequel elle se transmet (le canal).

La différence entre l'information de départ et d'arrivée c'est le bruit.

En bourse l'information serait ce que les baleines du marché veulent faire (donc la tendance).
Et le bruit, les perturbations mineures chaotique du prix au voisinage de celle ci, engendré par le reste des investisseurs et la transmission technique du prix via les réseaux.

[Euraed]

Chad, le pouvoir des mots: par analogie. Toute analogie a ses limites facilement excédables, effectivement le bruit n'est pas un multiple de fréquences fondamentales, mais cela y ressemble.

Par ailleurs, il existe bel et bien des régimes temporaires quasi périodiques.
Je dis bien temporaires, certainement pas permanents.
Certains éléments du chaos sont également stationnaires.
Et il y a également parfois des attracteurs qui sous-tendent une structure.

[chad]

(si tu veux expliquer la dernière phrase je dis pas non )

[sobear]

chad

[chad]

C'est pas gentil de se moquer

[Euraed]

Comment ça ce n'est pas clair ? :musique:
ah les mécréants

Voici par exemple l'extrait d'un papier de deux chercheurs de l'ENS
De-noising with wavelets method in chaotic time series:
application in climatology, energy and finance
Dominique Guegan, Kebira Hoummyia

Cela parle de techniques de débruitage par les ondelettes orthogonales de Daubechies (1987) et de multiples exemples d'applications dans des systèmes chaotiques, dont la finance, ici une journée du CAC40.

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