Journal de Trappiste73

[trappiste73]

Lancement d'un 2e algo sur future/IB. Une adaptation d'un algo qui tourne déjà en CFD à risque limité. Et sur le mini nasdac : impossible chez IB de faire tourner en même temps 2 algos sur le même instrument.

[Lorci]

Bonjour trappiste. J'ai découvert ton super journal depuis peu. (Pas encore tout lu) Je m'intéresse depuis longtemps au trading auto, et je me contentais de regarder de temps en temps le forum dédié pas très vivant.
Je n'ai jusqu'à présent jamais réussi à avoir des backtests satisfaisants sur la durée, ce qui corrobore le fait que tes algos ne durent que quelques semaines.
Merci pour ton partage. Ça m'encourage à continuer de chercher et ça me donne quelques pistes intéressantes.

[trappiste73]

cooooooool

[ChristelleP]

bonne fin de semaine à toi Trappiste

[trappiste73]

Au programme cette semaine : ouverture de sous-comptes chez IB, seul moyen de lancer plusieurs algos sur le même instrument. Étude de l'ouverture de comptes options chez IG pour y bâtir les stratégies de couverture.

[ChristelleP]

bonsoir Louis

Je te souhaite une très bonne semaine.

[trappiste73]

Christelle sors de ton IA, je suis trappiste

[falex]

Options sur ig …

Heu a fuir.

Faut les faites chez IB en terme de spread et tarif et les grecs y’a pas photos.

Les options vanille d’ig sont beaucoup trop cher et inmaitrisable (ce qui est un comble pour les options).

Mon compte options ig n’a jamais vu l’ombre d’un kopeck !

[ChristelleP]

Spoiler:

Christelle sors de ton IA, je suis trappiste

Oh pardon, excuse-moi

Je te souhaite donc une belle semaine Trappiste.

[trappiste73]

merci, pas de soucis.

Mes deux algos sur future IB sont à l'arrêt complet pendant que leurs alter ego méritent leur existence en CFD à risque limité : un peu énervant.

[ChristelleP]

[trappiste73]

Le piège de l'aléatoire.
Ce mot vient du latin aleatorius «qui concerne le jeu», dérivé lui-même d'alea, « jeu de dés ». Et beaucoup de traders, surtout lorsqu'ils sont de culture scientifique, confondent l'aléatoire et l'imprévisible.

Les marchés ne sont pas prévisibles. Si quelqu'un est certain de l'évolution d'un indice dans les prochaines minutes, il y a moyen avec le levier et les dérivés de devenir riche.

Pour autant, c'est une énorme erreur de croire qu'ils bougent de manière aléatoire et se distribuent comme le résultat d'un jeu de dés. Oui, il faut utiliser les maths, par exemple pour comprendre que la distribution aléatoire des gains et pertes d'un algo complique atrocement son suivi. Mais attention à tout ce qui a trait aux dés. Même le Walk forward est à manier avec des pincettes.

[trappiste73]

Augmentation du nombre de contrats d'un algo qui fait mieux que prévu. Sans attendre la fin du mois pour une fois.

[nuts]

ça m'intéresse la distinction aléatoire d'imprévisible.

tu sous entends que ce n'est pas la hasard (et donc l'aléatoire ?) qui drive les marchés ?

la science des probabilités est donc inaplicable au trading ?

[trappiste73]

La science des probas est partiellement applicable au trading mais le trading n'est pas un jeu de dés et je suis persuadé que l'évolution d'un marché ne se distribue pas de manière aléatoire et n'évolue pas au hasard.
Par exemple, l'importance des points pivots et des niveaux symboliques, quel est le rapport avec les probas ? aucun.
La tendance structurelle des marchés à monter ? improbable au jeu de dés...
Passer des heures le nez dans l'étude des distributions normales ou autres, berk.
Bon je caricature bêtement, bien sûr que c'est utile notamment en matière de gestion de risques mais faut s'extirper de pas mal de certitudes très largement répandues pour réussir en trading auto.

Ps : chaque fois que je discute avec un polytechnicien de mon entourage sur le trading auto, j'attrape une allergie momentanée aux maths, rien de grave ...

[nuts]

ok. non mais je te rejoins. le trading n'est pas purement aléatoire. ne serait ce que parce qu'il a un biais haussier LT
il y a les intervenants
la psychologie des foules
les actualités (pétrole++)...

en plus ça dépend beaucoup du sous jacent

j'avais esquissé une idée de robot sur EURUSD en prenant des pos' aléatoires dans un sens ou dans l'autre

[Nicautrade]

trappiste73

Si ça t'intéresse, j'ai mis un exemple type difficile à gérer par un algo sur mon journal.
Trade stoppé manuellement à 14h29 aujourd'hui pour ne pas risquer de reperdre 30 pts de gains ( 0,25 sous ma cible) avant l'annonce de 14h30.
Si tu vois une solution , je suis preneur.

[kelly]

supprimer le trading entre 14.29 et 14.35 (ou 15.29/15.35) mais dans le cas présent, rien ne fera mieux que l'action en live.
Par définition, un algo c'est hyper rigide.

[trappiste73]

C'est facilement codable :
si le jour W du mois = X et heure = Y, et, si je suis en position et en PV de Z points, alors je sors.
Il faut donc se faire un calendrier des annonces importantes.
Un peu fastidieux.

Un soi-disant proverbe chinois dit : s'il n'y a pas de solution à un problème, c'est que celui-ci n'existe pas.
Et effectivement, celai fait maintenant plus de 6 mois que mes algos sont devenus indifférents aux nouvelles - les seules restrictions les affectant : ne pas pas prendre de positions le vendredi après 22h, le weekend et les jours de fermeture.
Deux raisons possibles : soit les marchés se préparent aux nouvelles graves de la même façon à chaque fois et donc la prise de positions a fini par être filtrée par l'étude des pertes. Soit, les marchés les anticipent bien. Je pense que c'est un mélange des deux. Par exemple l'inflation : tout zinzin averti va étudier les signaux faibles et donc le plus souvent bien coter ou "sous-coter" la nouvelle. Reste le cygne noir, mais pour ça, tu as le SL ... Et pas dit que tu sois plus rapide en manuel.

[ChristelleP]

merci Trappiste pour le partage