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Plutôt des réflexions ces 2 dernières semaines. Je les consigne ici.
1. Comme indiqué précédemment, le nombre de points sur l'équity curve n'est pas juste car il somme des points sur des trades à UT différente. Mes UT paramétrées sont :
{ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45 }
Un trade en 45 Ticks aura un poids beaucoup plus fort en terme de points par rapport à un trade en 2T.
J'ai donc divisé les points par l'ATR moyen du trade. Cela donne ça :
-
- Capture.JPG (25.25 Kio) Vu 1255 fois
Ce qui est bon signe, c'est que cela lisse la courbe et diminue cet énorme palier entre 500 et 1500.
2. J'ai effectué un test de rajouter un objectif de trade en nombre d'ATR. Actuellement, je n'ai pas d'objectif mais plutôt des indicateurs de sortie.
Le résultat est plutôt décevant. En fonction du nombre d'ATR comme objectif, cela augmente le % de réussite mais diminue le ratio gain/perte moyen car je perds le gain des très gros trades. Au final, cette règle n'a que peu d'effet. Ce que je pourrai faire plus tard, c'est lorsque l'objectif est atteint, mettre le stop à ce niveau d'objectif ce qui permettra de profiter des gros mouvements. Bon cette partie de money management n'est pas ma priorité pour l'instant.
3. Je me suis aperçu que le RSI calculé par ma librairie TA-LIB avait 2 problèmes :
- Comme il est fonction des données précédentes encore avant la durée propre du RSI, il y a un paramètre SetUnstablePeriod pour rajouter de la stabilité au calcul lors du calcul des dernières valeurs du RSI. Mais je trouve que ce paramètre change pas mal les résultats. Il me faut revenir 100 ticks en arrière pour avoir un calcul fiable et encore. Je n'ai pas encore la solution et c'est lié au 2ème problème.
- Il ne donne pas les mêmes résultats que celui de PRT : trop aplati. J'ai trouvé la solution dans un des posts andlil :
http://www.andlil.com/forum/formule-du- ... 83-20.html
C'est donc dû au fait que PRT utilise une moyenne mobile de Wilder (logique pour le RSI) mais ce ne semble pas être le cas pour le RSI de TA-LIB
Merci -, je vais me servir de ton code PRT pour comparer les RSI. Mais la solution sera donc de ré-écrire mon RSI comme je l'entends. Dommage
4. Hier, j'ai tradé pour la première fois sans les graphiques PRT. J'ai le ticket IG d'un côté et mon application de l'autre. C'est probablement l'avenir pour moi car je ne serais pas tenté de prendre des trades nawak qui ne respectent pas mes règles, choses que j'ai encore fait cette semaine ce qui a évidemment entrainé des pertes.
Il faut maintenant que lorsqu'une alerte se présente, je puisse passer automatiquement en mode mise à jour du graphique en temps réel sur l'UT et l'abscisse de l'alerte (par un double click sur le signal). L'étape d'après sera de me servir de la L3 ou mieux d'intégrer un ticket dans mon appli pour une réactivité maximummale aux ticks
5. Amélioration de mon modèle : en observant quelques trades pris au hasard, j'ai identifié 11 pistes d'améliorations. Je vais maintenant coder ces pistes une par une et vérifier immédiatement l'effet sur l'equity curve
. Moi c'est plutôt dans l'odre suivant : Assembleur, Pascal, Cobol, Pacbase, C, Fortran, UNIX shells, C++/MFC, C#. Ce qui me manque c'est maintenant les REST, JSON, ANGULAR et autres techno plus web. Pour REST, j'ai bien dû m'y mettre pour l'Api IG mais c'est pas très compliqué.
Par contre, je n'ai suivi mon modèle à la lettre car je garde une part de feeling dans la sortie.
