Journal de trading auto-psycho-technico

Bonjour à tous,

Je viens enfin de prendre la décision d'ouvrir mon journal de trading ... auto-psycho-technico comme je l'ai nommé.
Cela fait plusieurs mois que j'y pense mais à chaque fois, je me dis à quoi bon, pour quelles raisons ? tu ne vas pas tenir de mises à jour.
Alors pourquoi aujourd'hui je me lance :
- parce qu'en matière de trade discrétionnaire, je suis très défaillant psychologiquement (d'ailleurs je vois bien que je suis loin d'être le seul)
- parce qu'en matière de méthodologie, j'ai l'impression d'être dans un noeud gordien (j'y reviendrais plus tard)
- parce qu'en matière d'automatisation de mes trades (ceci pour pallier mes difficultés psychologiques), je veux pouvoir suivre l'avancement de mes travaux dans le temps et le journal est un bon moyen.

J'organiserai donc ce journal en 3 domaines selon les moments :
[TECHNICO] : méthode de trading + money management
[PSYCHO] : Maitrise de soi, émotions, application des règles, etc...
[AUTO] : Développement d'une application .NET pour m'aider à trader, backtester et + si affinités

Ce journal, je le fais en premier lieu pour moi, pour me forcer à écrire mes pensées et me faire progresser. Je me suis donc également fixer certains objectifs pour fin 2016.
Evidemment, j'espère des commentaires d'andliliens car je sais bien que des avis extérieurs pourront aussi me permettre de me remettre en question.
Enfin, comme j'ai pu profiter de la lecture de certains journaux de trading, celui-ci pourra probablement être utile à d'autres.


Je vais donc commencer ce journal par donner quelques indications dans chacune des catégories.

[TECHNICO]
Mon système de trading est basé sur de la détection de fin de retracement dans une tendance de fond donnée. Je travaille en multi UT (X ticks). Mes trades peuvent donc durer quelques secondes à quelques minutes mais je ne considère pas cela comme du scalping, plutôt du day-trading. Je peux appliquer mon modèle à des UT plus longues qui correspondent donc à du swing.
J'ai un compte IG avec une faible somme mais qui a déjà eu plusieurs fois bobo
Mon money-management est basé :
- sur une taille de position calculée sur un % de risque du portefeuille et le nombre de points liés au stop loss. J'ai décrit ce calcul ici : money-management-pour-survivre-a-long-terme-t7730.html
- sur une sortie de trade en 2 fois selon des indicateurs différents

A froid, ma méthode me semble bonne et rentable mais lorsque je trade, je finis par "péter les plombs". J'en arrive donc à la partie psycho.

[PSYCHO]
Comme indiqué, j'ai un mal fou à suivre mon modèle (manque de confiance probable). Généralement, lors d'un trade négatif, mon ego prend le dessus et j'applique n'importe quoi comme méthode, je ne prends plus de bénéfices et je finis par me faire stopper. Exemple cette semaine, je suis parvenu à faire 3 jours positifs puis avant-hier et hier j'ai tout reperdu. En fait, je finis toujours par me persuader qu'une situation ressemble à mon set-up et lorsqu'il faut sortir je suis bloqué et j'attends le stop en mode espoir. Cela provoque évidemment un effritement régulier du portefeuille car quoi qu'on en dise, j'ai quand même progressé en plusieurs années, j'applique au moins 2 règles strictement et sans faute : 1 seul trade à la fois et stop loss systématique.
Comme ma psycho est défaillante, je me suis lancé dans le développement informatique.

[AUTO]
Le but de mon développement est triple :
- Valider la viabilité de mon modèle en backtest pour me donner une confiance totale en lui et l'appliquer strictement
- Pouvoir être alerter à chaque fois qu'un signal se présente. Cela permettant de ne pas attendre devant les écrans et imaginer des situations adéquates
- Améliorer les résultats en modifiant de manière itérative le modèle et le money management de manière fiable et prouvée.
En fait, ça me plait aussi de développer, chose que je fais plus depuis longtemps dans mon boulot.

Pour expliquer un peu plus en détail, voici un screenshot :

Capture3.PNG (179.09 Kio) Vu 1575 fois

Plusieurs parties ne sont pas encore développées mais pour expliquer :

2 modes de fonctionnement :
- trading live par souscription des flux par l'API IG
- backtest

4 parties dans cet écran :
- Connexion IG + contrôle de l'application
Ici, il est possible de charger un fichier de données tick par tick et de simuler le trading sur ces données en multi UT. Le cœur du modèle est programmé derrière le bouton backtest.
- Signaux détectés : donne l'UT du signal les indices et cours de début et de fin.
- Graphiques des cours et indicateurs sur le support choisi et l'UT choisie. Se met à jour automatiquement toutes les 1000 millisecondes. Un changement d'UT dans la partie controle rafraîchit ces graphiques. Prochain développement dans un avenir proche : le choix d'un signal détecté affiche le graphique dans la bonne UT avec le bon zoom
- Equity curve calculée à partir des signaux détectés

Developpement à venir (backlog) :
- Sur clic sur un signal, zoomer sur le graphique au bon endroit
- Changement d'UT : réinitialiser le zoom (X et Y)
- Changement d'UT : La combobox value doit contenir l'indice et non l'UT
- Dans la liste des trades, afficher la plus value de chaque trade plutôt que la somme. Agrandir un peu la fenêtre.
- Afficher tous les indicateurs sur la gauche du graphique
- Faire les calculs de bande de mmt1000 et adapter MO1 ou nouvel indicateur MO2
- Paramétrer le nombre de ticks dans les boucles sur les modeles dans updatePrices
- Paramétrer la taille & position des graphiques et infos du bas pour une taille de la fenêtre variable
- Remplacer les tableaux de CreuxSommet par des listes
- Rajouter tous les indicateurs manquants
- Rajouter une petite marge sur le calcul de l'échelle des Y
- Créer un timer différent pour l'affichage des chiffres à part des graphiques
- Enlever tout calcul de l'affichage de l'IHM
- Paramétrer des échelles en Y des graphiques pour avoir des nombres entiers
- Fermer les connexions sur le bouton Logout ou fermeture appli
- Bouton arrêt du streamer

Voilà ! Content d'avoir écrit tout cela at je dis bravo à celui qui est parvenu à lire jusque là.
A part répondre à d'éventuels commentaires, je prévois de faire un point au minimum chaque semaine au moins sur la partie [AUTO] que je trouve prioritaire.

Bonjour -,
Oh que oui je me suis posé des dizaines de fois la question : l'auto est-il là pour masquer les problèmes psycho. Et généralement je réponds oui à cette question . Je me suis même reposé cette question en écrivant la phrase sur la priorité.
Mais cela ne m'empêche pas de travailler les 2 à la fois. J'ai fait des checklists à suivre scrupuleusement, débrief sur chaque trade pendant des mois en notant les émotions, ce qui se passe mais malgré cela je continue à ne pas suivre mes règles

J'ai mis l'auto en prioritaire car j'y prends du plaisir et que la psycho est un processus long de toute façon.
Mais merci pour tes remarques amicales

bobby. Tu as ouvert ton journal pile-poil 3 ans après ton inscription, mais tu as 2h 11 mn d'avance.

p..... 3 ans
Ah oui exact ! pas fait exprès. Mais si j'avais su, j'aurais attendu un petit peu
Quel oeil Amarantine !

je complète ce qu'a dit swing en rajoutant que modifier à chaque fois ton algo modifie les résultats de ton algo de base
ne vaudrait-il pas mieux le concevoir et une fois cela bouclé le faire tourner en auto sans intervention extérieure pendant 1 an?
je commence juste à m'intéresser à l'auto et c'est de cette façon que je procéderais

Bonjour Libertarian,
J'ai du mal à comprendre ta première phrase. Mais pour expliquer ma méthodologie, voici les étapes que je prévois :
- Valider mon algo de base que je pense profitable par un backtest multi-ut positif
- Je modifierai cet algo au fil de mes idées d'améliorations (pas d'optimisation des paramètres par contre)
- Le résultat du nouveau backtest devra être suffisamment meilleur pour être conservé sinon je passe à l'amélioration suivante
- En parallèle, dès je suis ok sur un backtest validé, je passe en semi-auto c'est à dire, trading live avec alerte (sonore, mail, à voir) lorsque qu'un set-up se présente. Je prendrai alors les trades manuellement avec sortie aidée par alerte également
- une étape supplémentaire est de faire tourner en full-auto sur compte demo (quelques semaines par exemple, 1 an me semble trop long en X ticks)
- dernière étape : full-auto sur compte réel

Entre-nous je ne crois pas trop à cette dernière étape, je rejoins ce que Benoist disait dans un de ses post : si c'est pour surveiller en permanence par peur d'un quelconque bug que tout tourne bien, autant rester en manuel ou semi-auto

Ce que tu me dis libertarian correspond à mes 2 dernières étapes, n'est-ce pas ?

[PSYCHO]
Voilà un debrief très symptomatique de mes problèmes pour hier.
3 trades sur le DOW :

- Trade 1 : je cherche un set-up sur les différentes ut. J'en trouve un en ut 35 ticks mais il est loin d'être parfait, plusieurs de mes indicateurs ne le valide pas. Mais je le prends quand même (bon sang pourquoi je n'arrive pas à me maitriser ). Résultat, je me fait stopper : -21 points

- Trade 2 : je suis dans le trade de revanche, je reprends position mais sur d'autres critères (qui ne correspondent pas à mon modèle mais qui ont marché par le passé). Coup de chance, les cours me sont favorables et je sors avec une plus-value : 25 points. Psychologiquement, je suis dans une situation paradoxale car ma non-maitrise de soi m'est favorable et détruit un peu plus ma confiance en mes règles

- Trade 3 : je suis revenu dans un bon état psychologique et j'ai un set-up parfait en ut 4 ticks qui se présente. Je le prends et le trade est parfait avec 2 sorties partielles comme prévu : +14 points

Globalement sur ces 3 trades, je m'en sors bien mais je n'ai pas appliqué mes règles et cela aurait pu être très mauvais

c'est surtout contre la seconde étape que j'ai mes réticences cad celle de l'amélioration continue

à ce que je lis ton setup fonctionne très bien il faut juste régler l'homme

[AUTO]
Du developpement qui a bien avancé ce soir :
- Sur clic sur un signal, zoomer sur le graphique au bon endroit
- Changement d'UT : réinitialiser le zoom (X et Y)
- Changement d'UT : La combobox value doit contenir l'indice et non l'UT
- Dans la liste des trades, afficher la plus value de chaque trade plutôt que la somme. Agrandir un peu la fenêtre.
Prochaine étape : la finalisation des point d'entrée avec alerte sonore.

Img0502.jpg (202.64 Kio) Vu 1402 fois

[PSYCHO]
Debrief de la journée :
Après un premier trade raté par malchance, je n'ai pas pété les plombs. Résultat, la suite s'est globalement bien passé même si c'était loin d'être parfait (2 ou 3 trades pas tout à fait valides, sortie en bénef mais trop tôt par rapport à ma sortie théorique).
Je suis globalement satisfait.

Spoiler:

Summary + Points (05022016 23h08).png (65.36 Kio) Vu 1420 fois

Débrief de la semaine :
Même chose, début difficile comme je l'ai expliqué quelques post plus haut et le reste satisfaisant.
Psychologiquement, j'ai l'impression que mon journal me force à ne pas faire n'importe quoi (orgueil positif ?). A suivre ...

Spoiler:

Summary + Points (05022016 23h09).png (74.5 Kio) Vu 1420 fois

[PSYCHO]

Après une journée de Lundi minable en termes de suivi des règles, j'ai remis ça hier.
Pourtant les 2 premiers trades étaient bons : +2 (en 5T) et +25 (en 2T) notamment avec ce 2ème trade qui avait été parfait en terme de suivi des règles : set-up parfait, sortie parfaite en 2 temps.
Mais voilà, je ne sais plus trop ce qu'il s'est passé après, un trade négatif et je pars psychologiquement dans le décor et je fais n'importe quoi. Résultats final : -40 points
Je suis indécrottable. Il faut absolument que je trouve un moyen de me maîtriser. Si quelqu'un passe et a des astuces ...
En attendant, je stoppe le trading discrétionnaire

chacun a sa technique pour décompresser après une perte: faire une pause, passer sur un compte démo, souffler un grand coup
à toi de voir ce qui marche pour toi

[PSYCHO]
Après une pause de 2 jours, je m'y suis remis avec réussite Jeudi :

Spoiler:

Summary + Points (11022016 21h49).png (64.98 Kio) Vu 1404 fois

Règles appliquées. Comme quoi il n'y a pas de mystère.

Au global pour la semaine ce n'est pas bon évidemment compte-tenu de Lundi et Mardi :

Spoiler:

Summary + Points (14022016 12h05).png (70.57 Kio) Vu 1404 fois

[AUTO]
La semaine était consacrée au paramétrage des ut balayées en X ticks. X pourra donc maintenant varier selon cette liste :
{ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45 }
Cela permet de couvrir le spectre bas des ut. Néanmoins je m'aperçois que je peux louper certains trades en ut (7 ticks par exemple). Un des soucis était d'avoir des temps de traitement allégés mais comme ce n'est pas si lourd et que je vais changer de PC dans un avenir proche ...

Je pourrais finalement boucler de 1 en 1 mais je peux alors me retrouver avec plusieurs fois le signal équivalent sur des ut proches (en 7, 8, 9 ticks par exemple).
Bref je reste avec ce paramétrage et je vais passer à une autre partie du dev.
Bon dimanche.

[AUTO]
Affichage des valeurs de tous les indicateurs sur clic graphique : OK

Capture.JPG (82.2 Kio) Vu 1385 fois

Très bénéfique le journal de trading, cela permet de me pousser à avancer et de dater et d'acter ce qui est réalisé. C'est stimulant.

[PSYCHO]
Bilan rapide avant WE chargé.
Jeudi a été catastrophique. En regardant la courbe a posteriori, je me demande comment je peux en arriver là
La semaine prochaine sera une nouvelle semaine ...

Spoiler:

Summary + Points (19022016 21h47).png (72.84 Kio) Vu 1373 fois

[AUTO]
Bon avancement avec la prise en compte de l'ATR dans le coeur de modèle.

[PSYCHO]
Semaine pas terrible. Mes règles respectées sauf une fois juste après une trade négatif : -28 points en 6 trades. Je vais limiter mes trades à ceux dont la qualité est la meilleure.
J'ai vu dans un autre journal de trading une phrase/question qui m'a bien plu (mes excuses à l'auteur je ne sais plus qui est-ce) :
Avant de prendre un trade, se poser la question : serais-je serein une fois le trade pris ?
Je vais me l'appliquer dans la semaine à venir.

[AUTO]
Bon je m'embrouillais dans la programmation de la gestion du trade, le code devenait incompréhensible pour celui qui l'a codé
Je l'avais pourtant déjà codé sous PRT mais je ne prenais pas tout en compte. J'ai donc tout remis à plat. ça donne le schéma suivant. Yapluka coder ça ...

Phasing2.jpg (163.17 Kio) Vu 1333 fois

[AUTO]
Good !
Je viens d'atteindre la version que j'appellerai V1.0 de mon programme.
Celui-ci me permet donc maintenant :
- De lire le flux de données IG ticks par ticks
- De transformer ce flux en chandeliers dans des UT allant de 2 ticks à 50 ticks
- De calculer les indicateurs dont j'ai besoin sur chacune des UT
- De détecter mes set-up et déclenchement de signal (respectant mon modèle) au fil de l'eau dans chaque UT
- D'envoyer une alerte sonore et graphique à chaque signal donnant le sens, l'UT et le prix de déclenchement

De cette manière, je vais enfin passer à du trading semi-auto c'est à dire trader en discrétionnaire mais uniquement lors de réception d'alerte sonore.
Gains attendus :
- Ne plus passer mon temps à chercher un signal dans une UT possible
- Donc ne plus me persuader à tord que je peux prendre un trade car il respecte presque mon set-up (ça c'est un vrai gain psycho)

Bon il me reste encore pleins de choses à faire notamment valider le bien-fondé de ma programmation par vérification unitaire des signaux donnés, valider l'avantage statistique de mon set-up en travaillant sur les sorties
Bref, content de cet avancement

Salut -,
A vrai dire je m'en doutais que tu serais intéressé car il me semble que nous avons des approches et profils assez semblables. D'ailleurs quand je lis dans ton profil Andlil "Trader (discretionnaire et si possible systematic)"
Pour ce qui est du backtest plus complet, oui c'est prévu dans mes tâches à venir. Aujourd'hui, je fais mes tests sur 70000 ticks mais je suis conscient que ce n'est pas assez. J'ai déjà dans mon programme des fonctions de Load/Save dont je me sers. Je me mets en mode Live en recevant le flux ig et j'ai un bouton Save qui me permet de sauvegarder dans un fichier XML l'ensemble des ticks. Je peux ensuite recharger par le bouton Load n'importe quel fichier XML sauvegardé.
Pour un historique plus complet j'ai donc 2 solutions :
- Laisser tourner mon programme un certain temps et sauvegarder. 2 semaines me donnerait un million de ticks environ sur le DAX ce qui est déjà pas mal en nombre de set-up potentiellement détectés dans toutes les ut.
- Utiliser les historiques stockés sur le serveur FTP Andlil (quand il sera revenu ). Mais li faut que je les transforme dans mon format.

Pour rappel, je programme en .NET C# (Winform), langage que je connais bien (même si j'ai laissé le développement dans ma vie professionnelle depuis longtemps et que c'est compliqué de suivre les dernières techno. Mais là je n'en ai pas besoin)