Création d’un robot parfait

[plataxis]

Sinon, j’ai déjà préparé la suite de mes articles, mais ce n’est pas terminé, je manque de temps en ce moment et j’ai une orthographe catastrophique ce qui ajoute du temps de correction (dont je ne suis même pas sure de la qualité).

Amarantine s'est proposée pour corriger l'orthographe sur le forum, mais n'ose pas le faire d'office de peur de heurter certains membres. Peut-être peux-tu lui demander son concours ?

[falex]

Sympa ton parours TripleFail.

100% d'accord avec toi : SI on veut faire de l'auto, il ne faut pas utiliser les plate-forme de type MT4 ou PRT. Non pas qu'elle ne savant pas passer des ordres, ça y'a aucun souci, mais c'est uniquement fait pour des programmes simpliste.

Je me retrouve dans tes écrits sans être allé aussi que toi. Tu me donnerais presque envie de m'y remettre.

Tu as parfaitement raison sur deux points :
Des robots qui "gagne" c'est pas très compliqué à faire
MAIS
que l'important est de le mettre en perspective avec ce que l'e^tre humain est capable de faire.

Et pour l'instant je suis comme toi : En robot, gain/rendement finalement faible alors qu'en discretionnaire, je suis beaucoup plus performant.
Et c'est là où je veux en venir : Est-ce que tu ne chercherais pas le St Graal ?
Quel est ton objectif dans cette recherche ?

[plataxis]

Et pour l'instant je suis comme toi : En robot, gain/rendement finalement faible alors qu'en discretionnaire, je suis beaucoup plus performant.

Je suis surpris de te lire écrire ceci : n'avais-tu pas fait un bilan négatif de ton activité discrétionnaire... ??

[falex]

Oui mon bilan globale est négatif, mais en discrétionnaire je fais des trades bien plus sympa ... Mon pb de "réussite" viens plus de ma faiblesse dans la non régularité et le non respect de mes règles de MM.

Dis autrement, si j'avais respecté mes plans je ferai de belle performance ... Je m'auto censure ... Mais là n'est pas le débat de cette file.

Dis autrement je pense que j'ai un rapport de X4 entre le rendement en discrétionnaire vs auto.

[Epitaf]

L'intérêt d'un robot est justement là. Ne pas être affecté par le côté psycho. Cela doit être pris en compte. Et du coup ton robot est peut-être ( sûrement ? ) plus efficace que toi.

[Benoist Rousseau]

Le côté psycho est ultra ultra fort sur un robot tu regardes tous les soirs ce qu'il a fait, tu doutes, tu as envie d'y retoucher etc surtout si tu y as passé du temps. Et tu as bien souvent plus peur de le laisser tourner sans surveillance que de trader toi-même pour le rendement c'est le jour et la nuit mais c'est un autre sujet

[Chino]

En attendant la suite de l'histoire, je me permets une petite question :

@TripleFail :

Tu dis que tu as trouvé des algos qui générent 20% par an mais que cela ne te convient pas car tu fais mieux en discrétionnaire. (ok je comprends très bien).

Mais admettons que tu as effectivement trouvé un ou des algos qui crachent plus de 20% sur les 15 dernières années de façon robuste (walkforward Back test, frais de courtage, slippage, track record réel...), pourquoi ne pas monter une structure financière avec d'autres investisseurs ? Ta rémunération sera un pourcentage des 20% plus frais fixe et si tu gères plusieurs millions, cela devrait te rapporter plus que les 50% à 100% de perf de ton capital en discrétionnaire ?

Car je suis assez convaincu qu'il est facile de trouver des gens intéressés par ce type d'algo avec les connaissances juridiques pour monter la strucuture.

[TripleFail]

@Falex, oui clairement je cherche le Saint Graal et si je trouve quelque chose de satisfaisant à mes yeux je continuerais quand même pour améliorer ma compréhension de la bourse, j’ai appris énormément de choses et plus j’en apprends moins j’ai l’impression d’en savoir.

@Chino, pourquoi ne pas monter de structure ? La raison est simple, j’ai un projet du genre (fond fermé, statut sas) qui devrait voir le jour dans les prochaines années (pas de date précise), pour que ce soit réaliste il faut 5 millions, pour ne pas avoir de frais de gestion abusif (50 000€ de frais = 1% de frais de gestion), mais qui sera fait avec ce qu’il y a de plus performant à ce moment-là, donc soit algo, soit discrétionnaire. J’aime ma liberté donc c’est famille, seul, ou rien et là on n’a pas encore assez d’argent, pas d’intrus et je ne me vois pas avoir moins de 51% des parts.

[libertarian]

salut
comment évolue ton projet? tu peux nous donner des nouvelles?

[TripleFail]

Je ne suis pas très disponible en se moment (au moins jusque mars) , j’essaierais de publier la suite la semaine prochaine quand même.

[plataxis]

La suite ! La suite !

[thechaser]

Sujet très intéressant. On attend impatiemment la suite
Au passage pourrais-tu nous dire quel broker tu utilises pour trader les options ? merci

[ChefCuistot30]

Le Big Data appliqué au trading, il a tout compris

[thechaser]

@TripleFail: tu expliques dans plusieurs de tes messages sur ce sujet que tu as mis des dizaines voir centaines de livres en pdf sur le net mais je n'arrive pas à trouver de liens sur ton site pour les trouver. Tu pourrais le transmettre ? de nombreux livres que tu as conseillé m'intéressent !
merci

[TripleFail]

@thechaser je ferais un messages avec liens vers des pdfs , vidéos et livres intéressant, en fait tout ceux que j'ai lu (si je retrouve les liens) mais ce n'est pas moi qui les ai mit ligne.
Je publie la suite dans moins de 20 minutes je corrige les dernières fautes

[TripleFail]

Année 2014, j’ai décidé de commencer l’année simplement. Mon premier projet a été d’analyser les données macro-économiques pour essayer de prédire les krachs boursiers. J’ai donc récupéré de nombreuses données sur 1 siècle ou plus (lorsque c’était possible), sur une base mensuelle. Dans ces données, j’ai collecté les indices PMI, Ted Spread, Taux de chômage, Phili Fed etc… Pour faire un premier tri j’ai superposé les courbes de ces indices sur le dow jones et le pib us pour ne conserver que les plus parlants. Ensuite j’ai tout entrée dans Excel pour analyser ça, savoir si ces données avaient un impact réel ou non sur la bourse pour le mois suivant (formule de Bayes, pour séparer corrélation ou causalité), malheureusement et aussi surprenant que cela puisse paraitre la réponse a été non. Le hasard marche aussi bien pour prédire les krachs ou des croisements de moyenne mobile longue. Mais je retenterais plus tard avec d’autres technologies plus modernes.

Ensuite, je me suis attaqué aux news, il est difficile pour un algorithme de les lires et les interprétés correctement, j’ai donc choisie des informations simples, upgrade et downgrade d’analyste, profit warning, annonce de résultat. Pour que le trade soit profitable, il faut un empilement de news, une seule et le mouvement n’est pas assez prononcés et donc on risque d’arriver en retard. Les news ont deux effets sur le cour, lorsque la news tombe le cour décale immédiatement et se calme dans la journée, ensuite on a un effet « momentum », la tendance se poursuit quelques semaines (les gros poissons se placent à long terme). La première partie de l’effet est profitable, la seconde absolument pas (peut-être que plus de détail sur la nouvelle permettrait un tri). Donc idem je retenterais plus tard avec d’autres technologies pour mieux interpréter les news.

J’ai décidé de revenir sur le swingtrading avec deux technologies différentes. Deep learning (réseaux de neurones à plus de 2 couches cachées) et une variante des cartes auto-organisatrice de Kohonen. J’ai créé deux nouveaux logiciel Deep Q Learning, qui est un réseau de neurones à 5 couches capable d’apprendre par renforcement ou guider. J’ai fourni des données (cours, indicateur technique classique) sur les cours au logiciel afin de prévoir N+1 à N+5 selon les essais. C’est un échec le logiciel arrête trop vite d’apprendre et les tests sont un fiasco.(la capture d’écran est parlante, 1 = hausse , 0 = baisse ou stagnation)



Ensuite, j’ai testé une approche basée sur les « paterns », voir s’il y a des motifs qui reviennent souvent en bourse. J’ai donc isolé 344 motifs en utilisant une bêta d’Oracle (un logiciel que j’ai créé utilisant les cartes auto-organisatrices de Kohonen) et ils s’avèrent que certains motifs semble très profitable. J’ai donc décidé de mettre cette idée de côté et la reprendre pour plus tard. (le logiciel affiche que les motifs ayant au moins 6 trades et minimum 2% en moyenne des gains)

Enfin, j’ai décidé de perfectionner Oracle pour en faire une version capable de détecter les entreprises ayant le plus de potentiels à long terme.

Finalement, l’année a été bonne après avoir revu la série Caprica et autres choses (je corrigerai si ça me revient), j’ai eu un déclic. Je me suis dit finalement le souci n’est pas les algorithmes, j’ai les meilleurs sous la main, le souci vient des données. Donc je travaillerais surtout avec des données plus pertinentes et massives pour les prochains essaient.

[Edd]

Tu devrais ajouter la radiesthésie dans ton arsenal, un ptit pendule et hop. If turn left buy, else if turn right selll

[TripleFail]

@Edd si cela marche pourquoi pas lol, mais j'ai un sérieux doute
@Thechaser , j'avais pas vu tout tes messages : interactive broker pour les options

[plataxis]

Quel travail ! je suis admiratif : quelque, soit le résultat, tu peux au moins être fier de t'être donné à fond !

[TripleFail]

@plataxis merci, arrivé à se moment de l'histoire j'ai quand même fait des choses qui paient ou promettent. Je suis obstiné et je me décourage pas facilement. D'autant que je prend 0 risque avec le capital (backtest très rigoureux).

Pour la suite je vais un peu changer le format de mes articles, ça sera une page = un projet, j'ai fait du lourd en 2015.