Merci Treve pour ton partage. Le point que tu as soulevé sur les comportements NDX vs SPX vs DOW m'aide grandement chaque jour dans mes décisions de prises de position
day trading.
A mon tour de partager une méthode de sélection de mes journées de trade basée sur la comparaison Nasdaq100 (NDX) vs
SP500 (SPX) à l'open cash daily, inspirée par la méthode que tu as partagée. Pour info je fais du daytrade à l'achat uniquement sur le
SP500.
Voici quelques statistiques daily session cash pour NDX et SPX (data depuis le 01 oct 1985 jusqu'au 29 novembre 2019, soit sur 8613 jours - je n'ai pas de data NDX avant):
1) % des jours où le
SP500 finit la journée cash (à 22h00) plus haut que l'open cash (à 15h30): 54%.
rendement moyen
SP500 le même jour clôture cash vs. open cash: +0.04%.
2) Lorsque, à l'open cash, le % NDX (calculé comme cours d'ouverture cash du jour divisé par
Cours de clôture cash de la veille) est supérieur strictement au % SPX:
- % des jours où le
SP500 finit la journée cash plus haut que l'open cash: 61%
-
rendement moyen
SP500 le même jour clôture cash vs. open cash: +0.24%.
3) Et à contrario: Lorsque, à l'open cash, le % NDX est inférieur ou égal au % SPX:
- % des jours où le
SP500 finit la journée cash plus haut que l'open cash: 49%
-
rendement moyen
SP500 le même jour clôture cash vs. open cash: -0.1%.
C'est donc bien un moyen, parmi d'autres, de sélectionner les journées à
tendance up sur le
SP500.
Ces probabilités m'aident à comprendre si la journée cash
SP500 sera plutôt à
tendance up ou pas. Et comme vous le constatez, ce ne sont pas des probabilités à 100%.
A vous ensuite de sélectionner vos entrées et sorties en fonction de votre méthode.