Ps j'adore leur maitrise de la communciation avec les plateau façon radio filmé ou encore ersatz de CNBC
ah tastytrade ... j'aime beaucoup les bibmo qu'ils arrivent à dénicher pour parler trading. Effectivement site intéressant pour le contenu ...
Ps j'adore leur maitrise de la communciation avec les plateau façon radio filmé ou encore ersatz de CNBC
Ps j'adore leur maitrise de la communciation avec les plateau façon radio filmé ou encore ersatz de CNBC
@MAAT merci pour tous ces liens .
Bonjour tout le monde, je cherche un flux temps réel monep exportable sur excel, quelqu'un a une idée ?
Sinon sur Euronext on à le flux retardé de 15 minutes, mais pour les options dont on connaît les spécificités de valorisation (pas uniquement liée au prix) est ce possible de "survivre" en travaillant des positions synthétiques retardées si je puis dire, ou faut il nécessairement un flux temps réel ?
A vos lumières les amis !...
Merci
Sinon sur Euronext on à le flux retardé de 15 minutes, mais pour les options dont on connaît les spécificités de valorisation (pas uniquement liée au prix) est ce possible de "survivre" en travaillant des positions synthétiques retardées si je puis dire, ou faut il nécessairement un flux temps réel ?
A vos lumières les amis !...
Merci
Salut zendo2you,
Sur ce fil, j'ai mis en partage un fichier excel qui va interroger le site d'Euronext pour mettre à jour la volatilité des options. Après il suffit de mettre à jour le prix du Cac40 manuellement ou automatiquement pour mettre à jour le prix live des options. Quand on n'a pas de très fort mouvement entre les 15 min, c'est assez précis et c'est gratuit.
Sinon, je viens de voir que prorealtime propose le prix des options (inclus dans l'abonnement future CAC40) et comme il y a une fonction exportation des données vers excel, peut être que tu peux relier le tout à un excel. (Je n'ai pas mes pc cette semaine mais je teste ça lundi)
Sur ce fil, j'ai mis en partage un fichier excel qui va interroger le site d'Euronext pour mettre à jour la volatilité des options. Après il suffit de mettre à jour le prix du Cac40 manuellement ou automatiquement pour mettre à jour le prix live des options. Quand on n'a pas de très fort mouvement entre les 15 min, c'est assez précis et c'est gratuit.
Sinon, je viens de voir que prorealtime propose le prix des options (inclus dans l'abonnement future CAC40) et comme il y a une fonction exportation des données vers excel, peut être que tu peux relier le tout à un excel. (Je n'ai pas mes pc cette semaine mais je teste ça lundi)
Super Chino,
Je connais ton fichier excel , beau travail !
C'est clair que en se servant de prt pour récolter les valeurs temps réel (last sale, Bid, ask, volume, Open Interest sur Euronext car mis à jour 1 fois / jour) sur les options : cela peut permettre à tous les utilisateurs de prt de se faire un pricer à bon prix...
Je t'encourage tiens moi au courant !
Je connais ton fichier excel , beau travail !
C'est clair que en se servant de prt pour récolter les valeurs temps réel (last sale, Bid, ask, volume, Open Interest sur Euronext car mis à jour 1 fois / jour) sur les options : cela peut permettre à tous les utilisateurs de prt de se faire un pricer à bon prix...
Je t'encourage tiens moi au courant !
Apparemment Maat a eu un souci, quelqu'un peut redonner les noms des logiciels svp? J'ai noté Dough c'est tout 
Petit update à propos de prt pour récupérer le prix des options :
1/ Premier problème, on peut exporter les données issues de notre liste mais la liste est limitée à 50 lignes sauf version premium.
2/ On récupère seulement le "Last" et pas le Bid/ask. Donc si l'option n'a pas été tradée depuis peu, le prix n'est pas bon !!!
Donc pour prt c'est mort.
Petite précision Zendo2you, Euronext met à jour en continu le prix des options mais avec 15 min de délai. Ca reste encore la solution gratuite la plus robuste pour l'instant
1/ Premier problème, on peut exporter les données issues de notre liste mais la liste est limitée à 50 lignes sauf version premium.
2/ On récupère seulement le "Last" et pas le Bid/ask. Donc si l'option n'a pas été tradée depuis peu, le prix n'est pas bon !!!
Donc pour prt c'est mort.
Petite précision Zendo2you, Euronext met à jour en continu le prix des options mais avec 15 min de délai. Ca reste encore la solution gratuite la plus robuste pour l'instant
hello je tape l'incruste sur la file option...
Voila mes interRogueations:
1- si je veux faire du synthétique sur cfd à risque limité,pour être au plus juste je doit pricer l'option avec le prix future ou cfd à risque limité?
2-Pas compris pourquoi il faut rajouter +1 à la vol si le cours prend 50pts (-1 le cas contraire,), c'est une astuce? c'est la règle? c'est comme ça un point c est tout!?
3-A quel taux fais référence celui de l'option et pourquoi 2%?
4- Question sur la prime dans la file quand il est question par exemple d'une prime à 20€ (au hasard) le prix à payer est de 200€... ce que je n ai pas compris si c'est parce que le point et à 10€ sur options ou bien parce qu'on en prend 10 pour couvrir le future qui lui est à 10€ le point...
5-vous allez bien sinon?
Voila mes interRogueations:
1- si je veux faire du synthétique sur cfd à risque limité,pour être au plus juste je doit pricer l'option avec le prix future ou cfd à risque limité?
2-Pas compris pourquoi il faut rajouter +1 à la vol si le cours prend 50pts (-1 le cas contraire,), c'est une astuce? c'est la règle? c'est comme ça un point c est tout!?
3-A quel taux fais référence celui de l'option et pourquoi 2%?
4- Question sur la prime dans la file quand il est question par exemple d'une prime à 20€ (au hasard) le prix à payer est de 200€... ce que je n ai pas compris si c'est parce que le point et à 10€ sur options ou bien parce qu'on en prend 10 pour couvrir le future qui lui est à 10€ le point...
5-vous allez bien sinon?
Salut thebounce,
Si le sous-jacent baisse, c'est pas bon signe, le marché devient nerveux donc la volatilité implicite des options augmente ! c'est pourquoi dans tes simulations, tu vas augmenter la valeur de la volatilité dans le cas d'une baisse du sous-jacent (c'est ce qui se passera en vrai si on baisse). Inverse, en cas de hausse, le marché se détend , tout le monde est content et la volatilité baisse (si pas déjà très basse)
Le taux sans risque = tu récupères la valeur du taux euribor de ton échéance sur un site de bourse. Par exemple, si tu veux pricer une option de maturité 1 mois, tu lui mets la valeur de l'euribor 1 mois. Aujourd'hui c'est presque 0.
Les dividendes = attention à ce point en période de détachement de dividende sur le CAC. le pricer à besoin de savoir si le CAC va décrocher dans l'avenir suite à un détachement de dividende. Pour avoir une idée, tu peux regarder la différence de cotation entre le CAC40 et le future CAC40, si l'écart est important, c'est qu'il faut mettre une valeur élevé en taux de dividende!!!
Exemple : tu veux pricer une option de maturité Décembre (19/12), tu regardes la différence de cotations sur Bourso du CAC et du Futures Dec (10 points pour un cac à 4360), donc le cac va lacher environs 10 points de dividende sur les 25 prochains jours, c'est équivalent à lacher 365/25*10 points = 146 pts sur une années or 146 points c'est 3.35%. Donc il faut mettre 3.35% dans la case div
j'espère t'avoir un peu éclairé sur ces points , n’hésite pas si c'est pas clair
On a besoin de mettre une volatilité pour connaitre le prix d'une option, comme le prix des options est coté, on peut inverser la formule et connaitre la valeur de la volatilité à l'instant t (volatilité implicite pour un strike donné). Donc autant de volatilités différentes que de strikes et de maturités -> on appelle ça le smile/skew de volatilité pour une maturité donnée !thebounce a écrit : 2-Pas compris pourquoi il faut rajouter +1 à la vol si le cours prend 50pts (-1 le cas contraire,), c'est une astuce? c'est la règle? c'est comme ça un point c est tout!?
Si le sous-jacent baisse, c'est pas bon signe, le marché devient nerveux donc la volatilité implicite des options augmente ! c'est pourquoi dans tes simulations, tu vas augmenter la valeur de la volatilité dans le cas d'une baisse du sous-jacent (c'est ce qui se passera en vrai si on baisse). Inverse, en cas de hausse, le marché se détend , tout le monde est content et la volatilité baisse (si pas déjà très basse)
J'ai pas retrouvé le passage dans la fil mais la formule des options demande 2 paramètres qui sont le taux sans risque et le taux de dividende du sous jacent.thebounce a écrit : 3-A quel taux fais référence celui de l'option et pourquoi 2%?
Le taux sans risque = tu récupères la valeur du taux euribor de ton échéance sur un site de bourse. Par exemple, si tu veux pricer une option de maturité 1 mois, tu lui mets la valeur de l'euribor 1 mois. Aujourd'hui c'est presque 0.
Les dividendes = attention à ce point en période de détachement de dividende sur le CAC. le pricer à besoin de savoir si le CAC va décrocher dans l'avenir suite à un détachement de dividende. Pour avoir une idée, tu peux regarder la différence de cotation entre le CAC40 et le future CAC40, si l'écart est important, c'est qu'il faut mettre une valeur élevé en taux de dividende!!!
Exemple : tu veux pricer une option de maturité Décembre (19/12), tu regardes la différence de cotations sur Bourso du CAC et du Futures Dec (10 points pour un cac à 4360), donc le cac va lacher environs 10 points de dividende sur les 25 prochains jours, c'est équivalent à lacher 365/25*10 points = 146 pts sur une années or 146 points c'est 3.35%. Donc il faut mettre 3.35% dans la case div
j'espère t'avoir un peu éclairé sur ces points
, n’hésite pas si c'est pas clairmerci chino (maidana?)
désolé de revenir dessus...
pour la volatilité pk +1 ou -1 et pas autre chose c'est pour rester juster mathématiquement, ou c'est juste une astuce manuel pour faire remarquer un mouvement de volatilité de l'option...
et pour l'autre point il faut donc pricer avec un taux 0% maintenant?
quelqu'un pour les autres points?
désolé de revenir dessus...
pour la volatilité pk +1 ou -1 et pas autre chose c'est pour rester juster mathématiquement, ou c'est juste une astuce manuel pour faire remarquer un mouvement de volatilité de l'option...
et pour l'autre point il faut donc pricer avec un taux 0% maintenant?
quelqu'un pour les autres points?
maidana, je ne connaissais pas ...maintenant si 
Concernant le fait de faire bouger la volatilité en cas de hausse ou baisse, c'est purement un raisonnement empirique basé sur l'observation, rien de permet de savoir de combien exactement.
Aujourd'hui, tu peux mettre 0 sur du court terme.
Concernant le fait de faire bouger la volatilité en cas de hausse ou baisse, c'est purement un raisonnement empirique basé sur l'observation, rien de permet de savoir de combien exactement.
Aujourd'hui, tu peux mettre 0 sur du court terme.
merci chino
- the bounce :
1. le cash
2. c'est le contraire : +1 point de vol si tu prends un cours de 50 points inférieur à celui de départ > la vol augmente quand les cours de l'indice baissent car le marché devient plus nerveux, plus risqué
3. taux d'intérêt sans risque : quand on calcule le prix d'une option, on fait des projetions dans le temps de la valeur de l'option et comme le temps c'est de l'argent, il faut bien prendre en compte la (dé)valorisation de l'argent (j'achète à t et je cherche une valeur à t+1) au moment où on regarde l'option (J+1 ou J+30) ; là on calcule des options en euro ou en dollar, donc le taux est bas, mais si tu veux calculer des options sur des valeurs russes en rouble, le taux explose... et devient une variable très importante.
4. Prime à 20 points = 200€ parce que 10€/point
5. oui et toi ?
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma place Chino !
1. le cash
2. c'est le contraire : +1 point de vol si tu prends un cours de 50 points inférieur à celui de départ > la vol augmente quand les cours de l'indice baissent car le marché devient plus nerveux, plus risqué
3. taux d'intérêt sans risque : quand on calcule le prix d'une option, on fait des projetions dans le temps de la valeur de l'option et comme le temps c'est de l'argent, il faut bien prendre en compte la (dé)valorisation de l'argent (j'achète à t et je cherche une valeur à t+1) au moment où on regarde l'option (J+1 ou J+30) ; là on calcule des options en euro ou en dollar, donc le taux est bas, mais si tu veux calculer des options sur des valeurs russes en rouble, le taux explose... et devient une variable très importante.
4. Prime à 20 points = 200€ parce que 10€/point
5. oui et toi ?
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma place Chino !
Yes ca va merci et merci de la reponse
Je poste ici les questions et réponse que j ai eu de mr rogue dans la file du jour....
Q-tu travail tes futures peux importe le delta des options où tu attend un delta confortable?
R-Je travaille le nombre de lots futures en fonction du delta : si j'ai 5 call avec un delta de 0,3 je vais vendre 2 lots, si mes calls sont en delta 0,6 je vais en vendre 3/4 etc etc.
---
Q-Donc t attend d etre dans une zone où tu est couvert à au moins 75% c est ca ?
R-J'aime pas vendre avec mes calls en perte effectivement, ensuite pour tout te dire, le nombre dépend également de l'ambiance générale.
Vendredi soir, j'avais 4 calls 4450 à peine verts, on va dire très palots, et j'ai pas hésité sur 2 lots futures.
---
Q-Tes call4450 tu les a acheté quand et à quel cours? Il t arrive d être coincé non? Ex je prend un callxxxx delta 0.2 mais finalement ca monte pas tu travail quand même avec quasi pas de couverture?
R-: déjà pour débuter, je ne vais pas prendre un call à 0,2 de delta il sera plutôt vers 0,4 histoire de pouvoir vendre du future plus rapidement ; si ça part vers le bas, alors je travaillerai ma position options en attendant des jours meilleurs (ce qui est arrivé jeudi, j'ai eu à attendre 24h pour pouvoir vendre).
Les calls ont été achetés depuis longtemps, avec un PRU de 29,7 pour le moment ; j'en ai acheté un jeudi vers 4330 (future, 4340 cash).
Q-tu travail tes futures peux importe le delta des options où tu attend un delta confortable?
R-Je travaille le nombre de lots futures en fonction du delta : si j'ai 5 call avec un delta de 0,3 je vais vendre 2 lots, si mes calls sont en delta 0,6 je vais en vendre 3/4 etc etc.
---
Q-Donc t attend d etre dans une zone où tu est couvert à au moins 75% c est ca ?
R-J'aime pas vendre avec mes calls en perte effectivement, ensuite pour tout te dire, le nombre dépend également de l'ambiance générale.
Vendredi soir, j'avais 4 calls 4450 à peine verts, on va dire très palots, et j'ai pas hésité sur 2 lots futures.
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Q-Tes call4450 tu les a acheté quand et à quel cours? Il t arrive d être coincé non? Ex je prend un callxxxx delta 0.2 mais finalement ca monte pas tu travail quand même avec quasi pas de couverture?
R-: déjà pour débuter, je ne vais pas prendre un call à 0,2 de delta il sera plutôt vers 0,4 histoire de pouvoir vendre du future plus rapidement ; si ça part vers le bas, alors je travaillerai ma position options en attendant des jours meilleurs (ce qui est arrivé jeudi, j'ai eu à attendre 24h pour pouvoir vendre).
Les calls ont été achetés depuis longtemps, avec un PRU de 29,7 pour le moment ; j'en ai acheté un jeudi vers 4330 (future, 4340 cash).
Bonjour à la communauté !
Si on veut jouer la hausse sur le marché (anticipation d'une hausse franche) tout en se couvrant avec des options, faut il mieux :
- un call synthétique
- un put ratio avec achat de future derrière ?
Derrière ma question, je cherche en fait l'utilité de faire des call synthétiques car dans la file on parle "uniquement" de put synthétique.
Pouvez vous m'éclairer sur la meilleure façon d'utiliser les 2 approches (call ou put synthétique) et dans quelles circonstances ?
Merci !
Si on veut jouer la hausse sur le marché (anticipation d'une hausse franche) tout en se couvrant avec des options, faut il mieux :
- un call synthétique
- un put ratio avec achat de future derrière ?
Derrière ma question, je cherche en fait l'utilité de faire des call synthétiques car dans la file on parle "uniquement" de put synthétique.
Pouvez vous m'éclairer sur la meilleure façon d'utiliser les 2 approches (call ou put synthétique) et dans quelles circonstances ?
Merci !
hello zendo
Il me semble que le call synthétique est mieux dans ton cas, après quelque lecture il me semble que le put ratio donne un risque infinie alors que le but des montages évoqué ici sont de limiter le risque justement...
call et put synthétique ont le même principe comme tu l'aura compris... juste le sens fais la différence...
Le principe étant de couvrir avec options la perte sur future/cfd à risque limité...
exemple: "call Synthétique" (pour le put tout est inversé)
-Heikin Ashi future/cfd à risque limité
-Heikin Ashi de put
Dans ce cas donc on vise une monté des cours, et on se couvre dans le cas ou le cours chute à un certain niveau.
Prenons ici l achat d'un contrat Cac @4250, on va se couvrir en cas de baisse avec un put 4200 ou moins (selon ton plan et ce que tu aura pricé)
La couverture fonctionne de la façon suivante.
Plus les cours chutent plus tu es perdant sur ton Contrat(fce/cfd à risque limité), mais plus ton option se valorise, notamment en fonction du Delta.
Les cours chutent encore il va arriver un moment ou le Delta va être égal à 1, à ce moment la tu es parfaitement couvert,c'est à dire que si ton contrat perd 10 ton option prendra 10. A ce moment tu aura des chois à faire...(déboucler, reconstruire, attendre...)
Ca c'est pour l'approche simple (ne maîtrisant pas le sujet).
Ce qui est intéressant dans les options, au delà du confort psychologique de la couverture, c'est l aspect technique.
Une fois la technique maîtriser la seul limite est l'imagination, y a un coté artistique dans les options c'est ce qui m attire...
Il me semble que le call synthétique est mieux dans ton cas, après quelque lecture il me semble que le put ratio donne un risque infinie alors que le but des montages évoqué ici sont de limiter le risque justement...
call et put synthétique ont le même principe comme tu l'aura compris... juste le sens fais la différence...
Le principe étant de couvrir avec options la perte sur future/cfd à risque limité...
exemple: "call Synthétique" (pour le put tout est inversé)
-Heikin Ashi future/cfd à risque limité
-Heikin Ashi de put
Dans ce cas donc on vise une monté des cours, et on se couvre dans le cas ou le cours chute à un certain niveau.
Prenons ici l achat d'un contrat Cac @4250, on va se couvrir en cas de baisse avec un put 4200 ou moins (selon ton plan et ce que tu aura pricé)
La couverture fonctionne de la façon suivante.
Plus les cours chutent plus tu es perdant sur ton Contrat(fce/cfd à risque limité), mais plus ton option se valorise, notamment en fonction du Delta.
Les cours chutent encore il va arriver un moment ou le Delta va être égal à 1, à ce moment la tu es parfaitement couvert,c'est à dire que si ton contrat perd 10 ton option prendra 10. A ce moment tu aura des chois à faire...(déboucler, reconstruire, attendre...)
Ca c'est pour l'approche simple (ne maîtrisant pas le sujet).
Ce qui est intéressant dans les options, au delà du confort psychologique de la couverture, c'est l aspect technique.
Une fois la technique maîtriser la seul limite est l'imagination, y a un coté artistique dans les options c'est ce qui m attire...
hello!
petite question option:
Comment choisir le meilleur compromis entre une option pas cher mais du coup avec un Delta petit donc pas facile à bosser pour du synthétique dans un temps adéquat, ou bien une option plus cher mais avec un Delta qui permettra de la travailler rapidement mais avec un handicape un peux plus élevé?
merci
petite question option:
Comment choisir le meilleur compromis entre une option pas cher mais du coup avec un Delta petit donc pas facile à bosser pour du synthétique dans un temps adéquat, ou bien une option plus cher mais avec un Delta qui permettra de la travailler rapidement mais avec un handicape un peux plus élevé?
merci
Coucou les amis,
Je sais que l'on parle beaucoup de put synthétique, mais voilà, il y a 6 positions synthétiques possibles en tout :
http://www.optiontradingpedia.com/synthetic_positions.htm
Alors je souhaitais savoir si elles sont toutes intéressantes à jouer (selon conditions de vol implicite haute ou basse), qu'en pensez vous ?
Je sais que l'on parle beaucoup de put synthétique, mais voilà, il y a 6 positions synthétiques possibles en tout :
http://www.optiontradingpedia.com/synthetic_positions.htm
Alors je souhaitais savoir si elles sont toutes intéressantes à jouer (selon conditions de vol implicite haute ou basse), qu'en pensez vous ?
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