Le trading automatique peux t-il être rentable ?

2% c'est un peu short c'est sur
+ de 4% commence à etre sympa

a toi d'augmenter ton capital en consequence

on ne parle pas d'en vivre

juste de dire que c'est possible de gagner (au moins un peu ) d'argent avec un robot ce que tu avais l'air de réfuter...

après y'a plein d'autres moyen de gagner de l'argent ou d'en perdre dont le trading discrétionnaire

Voici une capture des perfs d'un de mes robots sur un backtest d'un an, ces setups sont rares et ces gains faibles mais il tourne depuis 3 mois en réel et il gagne quelques euros, vous me direz mais c'est un robot gagnant et je vous réponds non pas du tout, c'est un robot gagnant sur 1 an rien de plus et potentiellement un robot perdant sur 10 ans ! Vous ne pouvez pas dire qu'un robot est gagnant il est gagnant sur une période point. Peut être qu'il va continuer à gagner ou peut être pas, les % que je pourrais gagner dessus pourrait parfaitement s'effacer par la suite, c'est imprévisible, c'est là que je parle de rêve de gagner tout le temps. Iriez vous miser un gros capital sur ce robot ? non en aucun cas, alors il faudra espérer quelques euros... S'il faut bosser une semaine pour le développer il n'est tout simplement pas rentable !

oui cela tourne en rond et cela revient toujours à la problématique de la non modélisation du système... Mais bon cela reste une distraction, si vous avez des idées, faut pas hésiter à développer car on apprend des choses, pour le reste, rentabilité, etc... je ne m'en pense pas moins (les positions swing il y a le risque d'un DD énorme )

Je n'ose pas intervenir mais je le fait qd même, je pense que Chad a parfaitement bien résumé. Un robot qui s'adapte en permanence est la clef.
L'accent ne doit pas être mis sur l'automatisation d'une stratégie (tout le monde sait faire) mais sur la transition entre X stratégies par reconnaissance, apprentissage, selection de différentes et nouvelles phases de marchés...(selon moi)

Depuis que je travaille sur cette voix, soit l'iddentification de 250 phases de marchés différentes, couplé à ce que m'a apporté ce forum dans le fait d'encaisser chaque gain aussi minime soit-il par des stop à zéro ou suiveurs, mon trading "auto" est devenu constamment rentable depuis 8mois. Premier surpris moi.

Le sujet est difficile, parce que pas envi de devoir justifier un succés perso, on sait où çà mène, et qu'une synthèse de 20ans de trading à la manu entre loose & succès ne se partage pas facilement. Sauf à trouver des pigeons pour vendre du rève. Mais pas besoin, logique hein

je dis çà je di rien hein

la fin de ton 1er paragraphe en dit long
bravo si tu as toi même su mettre sur papier et en code a fortiori 250 phases !!

peut être que mon inconscient reconnait des phases mais de là à les rendre conscientes et à les modélisées chapeau

Bon les amis vous allez pas me remonter le moral, moi qui cherche a faire du trading auto court terme (daytrading/scalping)....

Edd, tu sembles être le seul a dire que c'est possible ... t'as pas une equity d'au moins 500 trades à nous montrer (en réel ou en "vrai" backtest au tick avec spread déduit toussa) ?

Hello,
Le fait d'avoir identifié 250 phases de marché est déjà une prouesse en soi . Si ton robot est capable de s'adapter à chaque phase, nouvelle prouesse et chapeau . Mais encore une fois 8 mois c'est prometteur mais jamais certain, j'ai des backtests à 70% de trades gagnants sur 5 ans (et des bougies correctes), on peut dire que sur 5 ans, le robot a vu énormément de phase de marché en jouant tous les jours, mais cela ne veux rien dire même sur 5 ans, c'est juste probable que cela continue à gagner rien de plus :musique: ....

Il y a quand même une partie dans tout cela que vous ne prenez pas en compte : le temps de développement, par exemple un développeur informatique peut se payer par ex. 400€/jour, quelle rentabilité si celui - ci met des jours/semaines à développer un robot plutôt que de bosser sur un service client ?

Encore une fois, je ne dis pas cela pour dégouter juste pour rétablir une certaine vérité, car il y a bien un mythe du robot "gagnant", je pense que si on a des idées, encore une fois faut pas hésiter, personne ne peut démontrer la rentabilité d'un robot mais personne ne peux démontrer le contraire non plus (d'où les arnaques/escroqueries en tout genre sur le trad. auto). C'est aussi un bel exercice que de chercher et qui sait ?

Il n'y a pas de prouesse Alex :roll: , comme beaucoup, c'est la digestion de graphiques sur tant d'années , la recherche de récurrences dans les graphiques et leur classification.
Et ce sans utiliser d'indicateurs.(j'y ai fais un grand tour, sans succés)

En 2 mots, mon système , parce que je ne posterai pas mon equity truffée de retraits pour faire plaisirs à Ticktack hein (et oui suis pas riche...pas encore )
Le système récupére les données du graph,
Il les traduit en une liste de points graphiques à partir de 3 ut.
Ce qui donne un code, la signature d'une courbe à l'intant "t" façon dactyloscopie.
L'ensemble des possibilités représente 250 configurations ou phases.
Ensuite pour chaque configurations il observe statistiquement les issues et mémorises les perfs dans des variables globales.
Grosso modo selon l'actif choisi, 10 configurations sont quasi sûr pour un scalp, 50 le sont moin sûr mais sûr tout de mêmes, les 190 autres sont aléatoires 50/50.

Pour un actif type indice ou future, le système détecte la configuration et associe la stratégie adapté souvent un stop suiveur d'entrée ou multiordre pour un range.
Quand la configuration change, la stratégie change.

Pour les devises, le système selectionne en priorité la paire avec la configuration la plus sûr parmi 16 paires et associe la stratégie adapté.

Il y a les filtres classiques, horaires , news etc en plus.


Et effectivement les configurations sélectionnées vont correspondre à une intervention idéale pour un trader discretionnaire qui aura finemment analysé son graph... mais n'aura pas l'endurance et la vigilance d'un robot. :musique:

Le même travail peut être fait en isolant des patterns genre ete, W, M Ou V mais une figure graphique isolée du contexte de fond qui ne confirme pas sa règle fait très mal en générale.

En fait un systeme auto rentable se résume à rentrer dans une configuration qui vous met dans le vert à coup sûr c'est tout. Ensuite il ne faut pas en sortir.

bravo Edd

on sent le travail!

j'allais citer une partie puis en fait non tout est top

Il y a deux ans quand je suis arrivé sur ce forum je croyais avoir une stratégie auto imbattable les backtest au tick était bon sur 5 ans elle a tenue 1 ans avant de tomber comme tout les autres peu être que j'en voulais trop, mais depuis j'ai arrêté l'auto c'était mon dernier espoirs, alors soit on ce contente de mini performances auto, soit on vas vers le manuel, j'ai choisi le manuel.
(https://www.fxblue.com/users/algoboule)

Ma réponse est oui, c'est rentable pour les guignols qui vendent des robots douteux sur internet, pour les banques qui investissent dans le HFT etc..; mais pour le particulier qui s'essaient à la tache généralement non (ou du moins non sur la durée) et c'est normal.

Pour se faire une idée, il suffit de regarder ce qui fait sur internet, par les particuliers, les idées évoquées sur ce site sont toutes les mêmes (à l'exception d'Edd qui a peut-être été influencé par ma prose sur "la création d'un robot parfait" et mon système de pattern), idem pour les sites partageant des robots sous MT4, tout le monde fait la même chose en espérant des résultats différents (définition de la folie ?).
Automatiser sont trading discrétionnaire est une idée bancale, déjà parce que l'on oublie un détail, un trader humain voie un écran entier et l'évolution de ce qui se passe à l'écran (le deep learning pourrait résoudre le problème) , vos robots tel que vous les créer sous prt ou Metatrader ont une vision bien plus limité (on pourrait dire que c'est comme conduire en ne regardant que la ligne blanche au milieu de la route, je ne pense pas que se soit une idée remarquable). Ensuite, la manière de faire me fait vaguement penser à l’aviation, c'est lorsque l'homme à arrêter de vouloir imiter l'oiseau qu'il a enfin pu voler. Ici, c'est la même chose, on veut créer un robot qui trade comme nous, en lui donnant encore moins d'information, et en espérant un résultat remarquable. Ça ne peut pas aller, où est passez votre créativité ? Ne regarder plus ce que font les autres particuliers, mais allez voir du côté des quants et des physiciens de l'autre côté de l'atlantique, il y a de nombreuse publication trouvable et intéressante.

@edd intéressant ta remarque sur l'usage ou non d'indicateurs car je suis encore dedans, peut être que tu as raison mais je ne suis pas sûr, j'ai encore des choses a explorer mais sur un paquet d'indics testé, faut le dire y a pas grand chose qui tienne la route.

@Ano782345, oui c'est possible de se contenter de quelques robots qui rapportent une poignée d'euros avec des setups costaux et je pourrais me limiter à cela mais c'est quand même pas très intéressant. Peut être aussi que je passerai en manuel ou pourquoi pas en semi-automatique lorsque j'aurai fini d'explorer l'auto.

@TripleFail A partir du moment on vous vend une solution promettant de devenir riche faut savoir aussi se poser des questions, pourquoi le développeur vendrait un robot pas cher s'il peut devenir riche avec, il serait plus logique qu'il en profite pour lui déjà et n'aurait pas de raison de le vendre. Si j'avais un robot qui marche fort, je serais le premier et dernier client.

@TripleFail c'est très juste ce que tu as écris, je l'ai relu quelques jours après. Mais dans tes dires rien ne permet de croire à la formule magique non plus, peut être qu'il ne reste rien à inventer, on peut passer sa vie à courir après un rêve aussi. Le gros du problème et il est permanent c'est que le marché n'est et ne sera jamais modélisable car il est fonction d'aléas macro/micro et d'émotions humaines.

J'entend dire souvent que si un robot ne marche plus il suffit de l'adapter, malheureusement pour connaître un bon timing d'adaptation on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'à la base, soit comment déterminer l'évolution du marché. En DD, l'adaptation est contre productive, après on se prend le DD + un aléa d'adaption sur une nouvelle évolution de marché, à ce petit jeu cela peut vite ruiner un portif....

Pour le deep learning pour étudier le sujet en ce moment, c'est pas simple non plus et incertain car il faut apprendre à chaque couche quelque chose du passé qui devrait se reproduire dans l'avenir mais rien n'est moins sûr...

@Alex44
Il n'y a aucune formule magique globale pour prédire le marché, même si je n'exclus pas définitivement cette idée. On peut imaginer comme pour la physique une sorte de M-théorie, qui serait une sorte de fourre-tout pour unifier les méthodes déjà connues (mais pour l'instant c'est du domaine de la fiction). Si on se concentre sur la recherche on sait déjà qu'il y a des choses qui marchent si on prend la bourse dans sa totalité, quelques exemples en vrac:
-il est possible de prédire les évolutions de certaines obligations et pour d'autres de faire des arbitrages (obligations convertibles)
-Faire de l'arbitrage de volatilité sur les options
-Faire du pair trading sur tout sous-jacent co-intégrer (ce qui revient à refaire du mean reverting sur une série temporelle créer à partir des 2 titres, qui elle est stationnaire)
-Faire du mean reverting sur certains titres ayant subi un décalage de cour très violent suite à une news (plusieurs écart type de mouvement)
-Faire des arbitrages sur OPA
-etc...
En gros il y a des trucs qui sont connus pour bien fonctionner (et je n'ai jamais évoqué mon garde-manger) en ayant une part de hasard négligeable ou inexistant. Après il ne faut pas chercher à prédire l'ensemble, il faut choisir son terrain de chasse, il y a plein de choses possibles, de cas différents sur les marchés et des fois des choses évidentes mais n'intéressant pas les pros à cause des faibles volumes. Et ensuite ne pas travailler pour rien, il ne faut pas oublier qu'il est facile de faire plus de 20% par ans sans se prendre la tête. L'humain n'est pas si aléatoire et imprévisible que ça (on entre dans un autre débat mais il y a des travaux intéressants sur le sujet de personne comme Khaneman, Cialdini, Arkes, Blumer, Thaller , Shiller etc…), et en plus il y a des algorithmes pour raisonner dans l'incertain grâce à notre bon révérant Bayes. Après les marchés rentre clairement dans la théorie du chaos >> forte sensibilité aux conditions initiales, mais encore une fois pourquoi chercher à tout contrôler si on peut trouver juste quelques situations profitables (d'après ib j'ai 1.8 millions de produits financiers sous la main, ça m'étonnerait fort que tout sois pricer correctement).
Concernant l'adaptation du robot, c'est surtout du fait d'une mauvaise création qu'intervient le problème. Si on veut valider un programme avec une rigueur scientifique, il faudrait développer le robot sur un historique de développement, ensuite le tester sur un historique de test et avoir recours sur ce même historique de test à un robot témoin tradant lui au hasard, mais avec le même money management, afin de comparer les résultats. Si on va plus loin pour s'assurer de la solidité de l'expérience on pourrait partir sur un système multi-agent avec 1000 vrais robots traders et 1000 robots témoins, tradant dans tous les sens (mais c'est too much). Il faudrait aussi le garder secret, les formules ARIMA/GARCH etc.... fonctionne en backtest, jusqu'à leurs dates de publication officielle, ce qui laisse entendre qu'un modèle une fois connu peut ne plus avoir d'effet (vu sur un site de quant et reproduit sur R).

Le deep learning est plus simple qu'il n'y parait, les premières couches subissent un apprentissage non supervisé, le but est d'apprendre à recréer leurs entrées en sorties en passant par des neurones artificiels moins nombreux, en fait il s'agit d'une compression de donnée. Les couches supérieures sont généralement un réseau de neurones classiques à une couche caché comme un TDNN, Perceptron multicouche etc... Le but d'un réseau de neurones n'est pas d'apprendre par cœur (là on tombe dans le sur-apprentissage et il ne marchera plus), mais d'arriver à généraliser sur des cas non vue dans la base d'apprentissage, d'où l'intérêt de la chose.
@xxxx Je n'ai pas de lien intéressant, je ne suis plus en recherche d'idée, donc en vrac :IDEAS, google scholar, pas mal d'université publie des bons documents aussi etc… Pour les codes sources GitHub et un autre site dont j'ai oublié le nom (interface graphique orange) . Pour l'equity curve je ne partage rien, ça serait trop facile de faire un retro engineering sur ce que je fais, mais on peut trouver des choses intéressantes sur le net avec de la patience.

@TripleFail Merci pour cette réponse très développée, je l'ai lu à plusieurs reprises car tu utilises beaucoup de concepts/notions que je ne connais pas. Le fait de vouloir trouver des synergies avec d'autres matières peut faire apparaître des techniques originales, moi même je me souviens d'un système dérivé du refroidissement de certains matériaux (mais impossible de remettre la main sur le détail...), peut être de futures pistes ?. Après il y a déjà pas mal d'outils à disposition et à explorer aussi... 20% par an, peut être que "c'est pas très compliqué" avec un break out ou autre mais comme je suis sceptique de nature je demande toujours à voir... La rentabilité c'est comme les chiffres en politique, c'est facilement trompeur, si je parie et gagne à pile ou face avec une pièce de 1€ j'ai 50% de chance d'avoir 100% de rentabilité si je m'arrête au premier coup (je double ma mise). Je peux ensuite clamer à tu-tête avoir une rentabilité record au jeu alors que cela ne veut rien dire sur un essai. J'ai pu remarqué et je parle en général que les gens aiment bien parler de leur réussite mais plus rarement de leurs échecs quitte à enjoliver les résultats présentés (ah l'égo...).

Je vois beaucoup de techniques/méthodes, certaines avec des équities incroyables, mais en faite c'est beaucoup de fumée, on parle de rentabilité mais jamais depuis quand ni par rapport à quel capital. Je suis sûr qu'il y a des robots qui gagnent pendant une période peut être même assez longue mais cela ne va pas de paire avec de la rentabilité pour moi. Je n'ai jamais entendu parlé d'une personne gagnant sa vie avec cela mais peut être que ces personnes restent très très discrètes aussi ?

Concernant l'adaptation d'un robot, là aussi je suis très sceptique et j'attends de voir, tant que je ne verrais pas de mes propres yeux un robot s'adapter à une grande variété de conditions de marché, cela n'existe pas pour moi...

Pour le deep learning, merci pour toutes ces précisions, c'est une piste intéressante à explorer, là aussi j'ai besoin de beaucoup tester pour me faire une opinion.

@xxxx je ne veux surtout pas dévoiler de position et afficher un graphique avec le seul solde du compte ne prouve à rien et ne sert donc à rien.

@Alex44 il y a de nombreuses techniques documentés, en cherchant sur le net tu trouveras ton bonheur, mais ça seras généralement de l'investissement plutôt que du trading.
Concernant l'adaptation d'un robot il est possible d'apprendre par renforcement (pour évoluer), les réseaux de neurones permettent aussi de généraliser sur des cas non vu (c'est un de leur principal intérêt)

@TripleFail pour voir fini de lire un bouquin sur le deep learning, j'ai à peu prêt compris le truc mais bon quand je vois la puissance de calcul et l'incertitude du résultat,.... comme d'habitude dubitatif.

@xxxx Et oui... mais ceux qui trouvent ou le prétendent ne montrent jamais leur résultat, tout juste on peut apprendre parfois qu'ils font des gains sans pouvoir en vivre, ce qui ne veux rien dire.... Bref j'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup plus d'imaginaire que de réel d'où ma théorie du chercheur d'or, celui qui trouve un filon a du mal à s'empêcher d'aller le crier à tutête, si personne ne "crie" c'est que personne n'a trouvé, CQFD

@xxxx je partagerais une fois que je me serais bien gavé et serait passé à un autre projet (fond activiste à la Carl Icahn) donc d'ici 3 à 5 ans (vue que c'est de l'arbitrage je sais que les volumes vont me bloquer )

@Alex44 sans parler de deep learning, juste de bourse et d'algo classique il y a de nombreuses technique réputé pour fonctionner à cour ou long terme, tu peux te faire une idée sur http://quantpedia.com/ pour le cour terme, pour le long terme sur oldschoolvalue.

quantpedia c'est magnifique le coup du signup avec free version qui n'existe plus une fois le formulaire rempli ...

Deux illustrations de mon refus du partage d'information sur mon algo:
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/applique-a-la-finance-le-deep-learning-modifie-t-il-le-cours-de-l-economie_111364
https://www.quantstart.com/articles/ARIMA-GARCH-Trading-Strategy-on-the-SP500-Stock-Market-Index-Using-R