Futur robot à l'imparfait

A toi de voir si ce comportement est à intégrer dans un robot ou bien si il doit rester dans la main humaine ...

Chose promise, voici les résultats sur l’ensemble du mois

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L’évolution de l’equity entre les 30 avril et 31 mai 2018 fins de journée s’est établie à 41 052 USD (35 102 Euros au cours actuel)
Le Max DD, qui d’ailleurs est actuel, est de -11,19%, soit plus de 27 000 USD en MV latentes.
Pour 23 jours de trading cela correspond à une moyenne de 1 778 USD/jour (1526 Euros au cours actuel).

Ces deux derniers jours de trading ont été mauvais, je n’ai pas été assez flexible et j’ai commis quelques erreurs, de plus mais ce n’est pas l’essentiel quelques indisponibilités sont venues corser le sujet.
Lorsque j’en étais avant-hier à 68 KUSD de profit j’ai voulu accélérer un bon coup et comme sur le fond je suis en accumulation j’avais de quoi investir… mais bon, je me suis trompé de pédale
Il est toutefois attendu que les MV latentes se retrouvent, dans un avenir incertain, en PV réelles. On le constate sur la courbe lors des épisodes de DD précédents, notamment entre le jour 14 et le jour 17. Lorsque cela arrivera cela fera une bonne journée…

Tant que la pente globale reste ascendante au final c'est tout ce qui compte

Ca reste une belle perf !

si ça marche bien pendant un temps, après ça va chuter, c'est la règle...autant s'y préparer

Merci pour ton message d'encouragement fécond et le partage de ta règle et de tes propres expériences dont la projection leur donnerait modestement valeur universelle.

xxxx le tautologue

Résultats fin juin

EuraedMaiJuin2018.jpg (128.74 Kio) Vu 506 fois

Le mois est moins bon que le précédent pour plusieurs raisons:
- Un DD temporaire de 26,24% qui a consommé presque tous les gains du mois précédent (il ne restait que 4 456 USD)
- Ceci m'a amené à devoir gérer la situation, ainsi je n'ai pas pu pleinement faire tourner le "moteur à cash" comme je l'indiquais ci-dessus, le rendement intrinsèque a donc baissé
- En conséquence le gain d'equity en juin s'établit à 39 846 USD, sous les 41 052 du mois précédent.
- On aurait pu s'attendre à une valeur environ 20% supérieure si le nouveau capital de trading avait été exploité de la même façon qu'au mois de mai. Néanmoins juin ne comportait que 21 jours de trade contre 23 en mai.
En rétablissant la performance moyenne à la journée de trade, en mai j'étais à 1784 USD jour et en juin c'est 1897 USD, soit 6,3% de plus. C'est toutefois inférieur à ce qui aurait du être.
- La "bonne" journée annoncée a bien eu lieu comme attendue (33ème journée). C'est la conséquence de mes algos, dont notamment l'absence de SL à l'ouverture des trades.

Sur les deux mois l'equity s'est donc développée de 174 860 USD à 255 758 USD, soit 80 898 USD (69 232 Euro au taux actuel de 1.1685), donc +42,26%.

L'allure irrégulière de la courbe en chiffonnera quelques uns. J'ai placé la droite de régression linéaire sur le graphique, ce qui permet de souligner les amplitudes des bosses et creux.
C'est cette droite qui m'importe ! je sais que les oscillations autour de cette droite sont la conséquence directe de la méthode. Ainsi un DD aussi important est pour moi inconfortable et tout de même source de stress mais je peux le gérer psychologiquement et techniquement.

Je finis de nouveau le mois sur un investissement en cours (MV latentes), ce qui pénalise à nouveau les résultats. Hier j'ai eu la tentation de sécuriser l'equity à 265 000 USD, mais je me suis repris , ceci est un objectif en trading de rente mais pas en trading d'accumulation, cela aurait impliqué d'enfreindre l'une de mes règles, faire tourner le moteur en permanence. Tant pis si les résultats mensuels sont actuellement moins jolis.

Moi, je veux bien être chiffonné et re-chiffonné pour des résultats pareils.
Bravo !

Belle performance Euraed , et surtout sacré résistance au stress en DD !
Avec une telle DD sur les sommes en jeu je serai en service de réanimation
Mais je suppose que cela représente une faible partie de ton patrimoine

Y a pas a dire faut que j « algofie » une partie de mon trading.....
Sacrée perf

Quelques réponses aux questions
Pour les leviers cela n'a pas changé (voir ci-dessus dans la file), c'est le plus souvent entre 0.1 et 6, parfois cela peut monter à 15 (ce qui est excessif), donc tout à fait ESMA compatible.
Il s'agit d'un mélange de positions brèves (de type scalp), d'intraday et de positions swing, ce sont ces dernières qui donnent des coups de fouet à l'equity, à la hausse ou à la baisse.
J'ai indiqué m'entraîner, me contraindre à prendre des TP plus longs qu'à l'habitude.
La fameuse journée 33 (-, ces ont des journées de trading pas des trades individuels, voir plus haut dans la file la structure typique au sein d'une journée). Là j'y suis allé fort, j'étais de mémoire en levier 15 donc environ 300USD le pip et ce jour là il y a eu un mouvement d'amplitude importante sur l'eurusd, 300 pips en une après-midi, j'en ai capté une bonne partie... (J'aurais pu couper à 1000 ou 10 000 USD de gain mais il en fallait plus pour équilibrer le système et l'analyse me disait qu'ils viendraient à un moment donné, j'ai donc pris 50 000)

De toute évidence, il ne s'agit pas là de règles de scalping et notamment pas de celle qui indique qu'il faut prendre ses gains lorsqu'ils sont présents. Je l'ai indiqué à plusieurs reprises, je m'entraîne à laisser courir gains et pertes.

A mes débuts en trading, j'étais spécialiste, comme beaucoup des grosses pertes et des petits gains. Afin de rééquilibrer cela, je n'ai pas choisi de couper mes pertes plus tôt mais à l'inverse de laisser courir les gains.
C'est une option possible, je ne prétends pas du tout qu'elle soit meilleure, mais elle peut être adaptée à mon contexte.

Car pour moi le trading, comme beaucoup d'autres choses, gagne à être considéré de façon holistique (Ma personne avec ses ressources et contraintes de toute nature, le support tradé, l'environnement, les objectifs, les techniques disponibles).

L'un de mes atouts dont j'ai conscience est ma capacité "à encaisser" et ma résilience. Ainsi une forte baisse ou hausse de l'equity m'affecte relativement peu (Je ne suis pas né ainsi, c'est un entraînement de très longue durée dans d'autres champs). L'application concrète se trouve dans ce que j'appelle "le moteur de cash", une capacité psychologique relativement constante et permanente à trader, ce qui me freine est l'indisponibilité.
Néanmoins sur ce point d'indisponibilité j'ai une considération un peu déviante, une position flottante (donc en friche par manque de temps) est statistiquement neutre, parfois perdante, parfois gagnante. La tendance globale aide à faire basculer les stats vers le bon côté.
Donc finalement, l'indisponibilité à trader n'est pas toujours aussi pénalisante que cela en a l'air en première approche (L'idée générale est de toujours chercher une solution pour transformer une faiblesse en atout). Si peu de trades alors il faut des trades longs.

Comme l'a souligné Ticktack, je suis aidé dans cette approche par une situation financière personnelle aisée. Pas tellement en terme de patrimoine, je suis né pauvre et après mes études d'ingé - pour lesquelles mes parents ont fait d'importants sacrifices financiers - mon patrimoine était pire que nul, il était négatif (prêt étudiant, voiture etc) mais j'ai construit au fil du temps de forts revenus; sans être centré sur la création d'un patrimoine. Je suis allergique à la notion d'isf, j'ai donc prêté attention à rester sous le seuil...

Toujours est-il que je trade avec de l'argent que je pourrais financièrement perdre, même si cela serait vraiment très douloureux pour l'ego.
Le truc Ticktack réside surtout dans la confiance que je place dans certaines de mes analyses, certainement pas dans toutes ! car je hiérarchise sur une échelle de certitude ou probabilité. xxxx parle très souvent de foi...
Chez moi c'est moins mystique mais cela peut produire à peu près les mêmes effets

Fondamentalement par construction je dois avoir une pente positive, c'est logique... donc je ne me laisse pas impressionner par l'écume de la mer.

Par association d'idée, cela nous amène à une mention spéciale pour Burzum, aujourd'hui tu es un harponneur de talent et ce serait peut être effectivement une bonne idée que de songer à investir dans un chalutier.

@xxxx Par construction c'est symétrique, je n'ai même pas besoin de vérifier que cela l'est en réalité. Un backtest qui m'indiquerait le contraire serait un diagnostic de bug...
Cela dit, j'introduis une autre notion qui m'amène à déséquilibrer légèrement mes trades en faveur des shorts eurusd, c'est le swap de taux. Un short overnight génère un léger revenu alors qu'un long coûte. Pour une position swing cela peut compter
Les asymétries, dont certains sont fans ici , sont à mes yeux une condamnation inéluctable, à un terme indéfini, des robots qui les portent. La seule solution pour contre-carrer ces vicieux effets potentiels est de créer un portefeuille équilibré de robots décorrélés, ce qui est plus complexe et donc plus aléatoire que de créer un robot symétrique.

Sinon, il me reste encore beaucoup de progrès à réaliser. Il ne faut pas se leurrer sur ces chiffres, le potentiel accessible est beaucoup plus élevé. xxxx va peut être le démontrer concrètement, ce que je lui souhaite avec ses dorénavant fameux 100 000% (x 1000) sur un micro-compte. Je les ai fait en back-test mais je n'ai pas réussi à le fiabiliser, donc pas en réel.

J'ai oublié une question: pas de pyramidage, mais je trouve que ce que fait Swing est très intéressant et porteur.

C'est réjouissant de pénétrer dans les coulisses d'une démarche qui s'écarte des sentiers battus.
Continue de nous en faire profiter au maximummum !

et Euraed
Impressionnant !

Par association d'idée, cela nous amène à une mention spéciale pour Burzum, aujourd'hui tu es un harponneur de talent et ce serait peut être effectivement une bonne idée que de songer à investir dans un chalutier.


Actuellement, je navigue sur un radeau de la méduse , certes, c'est un frêle esquif, mais je sais comment l'emmener à bon port , muni seulement d'un astrolabe et d'une carte pour trouver les criques afin de m'y abriter en cas de gros temps.
Parfois je me dois d'écoper , afin d'éviter de chavirer , mais l'avantage des radeaux, c'est qu'avec un bout de ficelle et un peu de bois , on reconstruit une coque.
néanmoins, c'est manœuvrable si tant est que je reste à faire du cabotage le long des cotes
Le problème du chalutier, c'est qu'il me faut un équipage ( programmeurs ) et comment faire confiance à un équipage pour partir en pleine mer du nord des mois durant afin d'attraper les bancs de cabillauds ?
Est ce qu'au final je n'aurais pas un chalutier , de pavillon Maltais avec équipage sri lankais alors que je cherche un chalutier de pavillon Français et un anneau dans le port de Boulogne sur mer ?

Les dernières remarques m'inspirent la réflexion suivante : peut-être faut-il prendre le problème à l'envers pour le trading. Partir de l'objectif, définir un money management (ça serait la stratégie) et ensuite se concentrer sur les prises et sortie de position.

Swing je ne peux pas me prononcer sur les potentialités relatives des différents marchés, dans la mesure où je ne trade que le Forex en eurusd.
Je suis totalement inexpérimenté et incompétent en cfd à risque limité ou futures sur Indices. Il faudrait que je joue un peu sur le dax en démo pour voir comment je pourrais m'adapter, mais là c'est clairement une question de manque de temps/priorité.
Néanmoins et intuitivement il me semble que chaque marché recèle un potentiel quasi infini, que cela soit des indices boursiers, des matières premières, des options, des devises etc
Les résultats publiés ici ne doivent certainement pas mener à la conclusion que trader l’eurusd est synonyme de résultats supérieurs à d’autres supports. Pour moi ce n’est nullement le support mais la méthode qui délivre des résultats, bons ou mauvais.
C’est un warning important aux lecteurs et lectrices silencieux, le Forex n’est pas un marché intrinsèquement plus rentable, à temps constant. Comme ces marchés sont ouverts jour et nuit, il y a néanmoins effectivement une potentialité de rendement supplémentaire, à nuancer en fonction des façons de trader.
Evidemment, il faut prêter attention aux coûts de trading : spread et commissions. Ainsi l’eurusd et quelques autre paires majeures offrent le meilleur ratio de coûts sur gain. Dans mon cas par exemple, un aller-retour sur eurusd me coûte typiquement au total entre 0.5 et 0.7 pip (0.4 de com + spread). En effet le spread n’est pas constant, cela dépend des volumes en présence donc des horaires.
Je l’ai indiqué à plusieurs reprises, si je trade l’eursud ce n’est que parce que j’ai une vie internationale avec pour conséquence des avoirs en euro et en équivalent dollar (Dirham émirati). Je ne me suis jamais posé la question de savoir ce qu’il serait préférable de trader miser les rendements, mais plutôt « que et comment faire mieux » avec les moyens du bord disponibles.


PS : Plus haut dans la file j’avais publié un back-test sur usdchf, un jour d’échauffement sur des résultats de backtests…, c’était similaire à l’eurusd, mais ce n’était pas un indice. Faudrait que je prenne un congé sabbatique pour m’adonner aux plaisirs indiciels

- Burzum, ce thème mériterait une file à part pour débattre des opportunités et difficultés de s'associer

c'est la ou mon cerveau de littéraire bloque

A ma connaissance dans tout cerveau d'homo-sapiens il y a deux hémisphères, comme cela l'un peut embrouiller l'autre


NB: j'ai récupéré mon "dû" aujourd'hui, merci Horst Seehofer pour avoir concrétisé l'asymétrie qui se profilait. Ach, ces bavarois en short de cuir ils sont un peu sanguins, des mecs du sud