Alors... je suis absolument d'accord que N'IMPORTE QUEL indicateur technique, quel que soit son paramétrage, ne saurait amener un robot à être profitable sur un très grand nombre de positions ouvertes.
En effet, l'aspect chaotique du marché fera tendre le résultat vers une équiprobabilité
short/long et comme chaque transaction à un coût (
spread et/ou une commission), le résultat sera toujours statistiquement déficitaire.
Jouer sur un SL/TP, une valeur plus ou moins forte ou faible de franchissement de seuil (un exemple parmi tant d'autres:
rsi vendre si franchissement à la baisse de 75), la durée d'intégration des données par l'indicateur etc est voué à l'échec sur un grand nombre de tirage.
Mais ce n'est pas vrai sur un laps de temps borné. Dans ce cas, il existera toujours un paramétrage précis qui permettra d'optimiser le résultat du robot. C'est ce que l'on appelle le curve fitting, l'adaptation spécifique à un contexte spécifique.
Malheureusement, à une optimisation pour une période précise (qu'elle soit d'une journée, une semaine, un mois etc) correspond une dégradation dans un autre espace borné.
Sur un très grand nombre de trades les optimisations et dégradations se compensent pour au final revenir au zéro statistique (équiprobabilité), donc à la perte qui sera la somme des coûts de transaction.
Bon, maintenant je ne dévoilerai pas ce que je vais coder pour, malgré ces violents vents contraires, tenter de trouver un peu d'ordre dans ce chaos et tendre vers les objectifs énoncés.
Cela dit, quand tu écris un programme de nouvelles idées viennent. Et comme on est tous un peu curieux, j'ai
tendance à aller fouiner dans telle ou telle direction, même si je me dis qu'à priori cela ne donnera rien. Je vais quand même voir pour en avoir le cœur net
OK, c'est de la perte de temps d'un point de vue strictement utilitaire, puisque je vogue en zigzag et pendant ce temps là je ne code pas mon idée principale. Mais pour un autodidacte cela me permet d'apprendre...à coder.
Tiens c'est quoi cette fonction ??? comment je pourrais m'en servir ? et pan....une soirée à tester des trucs qui n'ont rien à voir.
J'ai donc à mon actif, après 8 soirs d'activité sur le sujet, déjà pas mal d'embryons difformes.
Dont je ne saurais assumer pleinement la paternité
Ceux à 308 points ou 480 points en font partie ! oui, ça ne tiendra pas la route sur la durée.
Comme toutes celles et ceux qui cherchent à coder le bon algo de trading, je verse dans l'eugénisme numérique
Néanmoins je n'ai pas banni le terme optimisation de mon vocabulaire de codeur novice
Nous verrons...
Merci de me laisser du temps pour explorer les diverses dimensions du sujet