Qu'est-ce le ProScreener de PRT ?

Qu'est-ce le ProScreener de PRT ?

Il s'agit d'une fonctionnalité qui permet de surveiller une liste de valeurs selon des critères définis par vos soins (graphique ou programmation). Quand on a beaucoup de critères et/ou valeurs, peu d'écrans ou le trade impulsif comme il m'arrive de l'avoir, c'est génial.

proscreener_module_c1393245949c.png (22.72 Kio) Vu 1328 fois

Quel est la différence entre une alerte, le ProBackTest (ou trading automatique) et ProScreener ?

Une alerte permet de mettre des conditions, sur un ou plusieurs graphiques (et donc plusieurs unités de temps) et plusieurs indicateurs. Il est possible de lui associer un passage d'ordre (qui ne se déclenchera qu'une fois).
- Les avantages, facile à paramétrer et le passage d'ordre.
- Les inconvénients, une seule valeur par alerte et conditions (trop ?) simples car paramétrées à partir d'un graphique.

Le ProBackTest permet de tester votre stratégie virtuellement sur un historique aussi profond que votre graphique permet de l'afficher. Une fonctionnalité permet d'optimiser plusieurs variables selon une plage donnée définie pour chacune. Si les résultants sont convaincants, vous pouvez transformer votre ProBackTest en trading automatique sur un compte démo dans un premier temps pour voir les résultats en condition réelle. Si après qqs semaines, le résultat est bon, il faut passer du compte démo au compte réel !
- Les avantages, programmation poussée possible et l'automatisation surtout ! (pas de trade d'ennui, davantage de temps pour vous).
- Les inconvénients, une seule valeur par ProBackTest/trading automatique, unité de temps la plus faible est la seconde.

Le ProScreener, voir la définition du premier paragraphe
- Les avantages, programmation poussée possible (mais à priori pas autant qu'un MT4/5) et surveillance de plusieurs valeurs.
- Les inconvénients, pas de passage d'ordre, pas d'unité de temps inférieur à 1 minute et latence de qqs secondes (dépend de votre connexion, la puissance de votre machine, de la complexité de votre code et du nombre de valeurs). Inférieure ou égale à 2 secondes dans mon cas (2 valeurs, bonne machine, bonne connexion, code moyennement complexe).


Vous pouvez consulter la documentation officielle de PRT :
- Alerte : https://www.prorealtime.com/fr/manuel-aide/alertes-temps-reel
- ProBackTest : https://www.prorealtime.com/fr/manuel-aide/creer-des-systemes-de-trading
- ProScreener : https://www.prorealtime.com/fr/manuel-aide/proscreener-scan-de-marche


Tutoriels vidéos par IT Finance (société de PRT)

Comment construire son premier ProScreener (avec l'assistant)
[youtube]https://youtu.be/dcRYieaK-zs[/youtube]

Construire un ProScreener avec des unités de temps différentes (avec l'assistant)
[youtube]https://youtu.be/wSmgJWzAOP0[/youtube]

Attention, un erreur s'est glissée dans la 2ème vidéo. La gestion des unités de temps est erronée. Ils remplacent le timeframe(1 hour) par le timeframe(default) sans changer l'unité de temps sélectionnée dans la liste à droite. Ils ont laissé "journalier" au lieu de remplacer par "1 heure".


Quel est l'avantage entre PRT Complet (disponible pour les cliens IG) et PRT Premium ?

En version Complète, il n'y a qu'un ProScreener possible. En version Premium, jusqu'à 20 possibles ! Je trouve ça utile quand vous avez des stratégies différentes selon les actifs, conditions ou unité de temps. Dans mon cas par exemple, je trouve le forex moins réactif que les indices US. J'aurais une valeur de référence "1 minute" pour les indices US et "5 minutes" pour le forex avec une stratégie potentiellement différente.

Exemple 1 :
- le RSI ne doit pas être saturé sur les UT 15, 5 et 1 min
- s'approcher suffisamment d'un des points pivots journaliers

Axes d'amélioration possibles :
- faire les points pivots pour d'autres UT
- faire certains paliers comme les centaines

Code : #

TIMEFRAME(15 minutes)

// Vérification que le RSI n'est pas saturé en UT.15m
vRsi15 = RSI[14](close)
c1 = vRsi15 > 30 AND vRsi15 < 70

TIMEFRAME(5 minutes)

// Vérification que le RSI n'est pas saturé en UT.5m
vRsi5 = RSI[14](close)
c2 = vRsi5 > 30 AND vRsi5 < 70

TIMEFRAME(DEFAULT)
res = 0

// Vérification que le RSI n'est pas saturé en UT.1min
vRsi1 = RSI[14](close)
c3 = vRsi1 > 30 AND vRsi1 < 70

// Calcul des points pivots journaliers
Ht = DHigh(1)
Bs = DLow(1)
C = DClose(1)

Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 
Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2)
Res2 = Pivot + Ht - Bs
Res1 = (2 * Pivot) - Bs
Sup1 = (2 * Pivot) - Ht
Sup2 = Pivot - (Ht - Bs)
Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2)

// Calcul du nombre de points (relatif à la cotation de l'indice)
// Exemples : ~7 pts pour le Dow Jones, ~2 pts pour le Nasdaq...
delta = Close * 0.0003

IF (c1 AND c2 AND c3) THEN
IF (ABS(Res3 - Close) < delta) THEN
res = 3
ELSIF (ABS(Res2 - Close) < delta) THEN
res = 2
ELSIF (ABS(Res1 - Close) < delta) THEN
res = 1
ELSIF (ABS(Pivot - Close) < delta) THEN
res = 0
ELSIF (ABS(Sup1 - Close) < delta) THEN
res = -1
ELSIF (ABS(Sup2 - Close) < delta) THEN
res = -2
ELSIF (ABS(Sup3 - Close) < delta) THEN
res = -3
ENDIF
ENDIF


SCREENER[ABS(res) > 0] (res as "Points pivots")

Exemple 2 :
- Être dans la tendance des UT 15min et 5 min (= dans le même sens du kumo)
- Sortir du nuange en UT 1 min

Axes d'amélioration :
- Gérer la chikou
- Et votre tambouille perso

Code : #

Res = 0

TIMEFRAME(15 minutes)
Trend15 = 0

Tenkan = (Highest[9](High) + Lowest[9](Low)) / 2
Kijun = (Highest[26](High) + Lowest[26](Low)) / 2
SSpanA = (Tenkan[26]+ Kijun[26]) / 2
SSpanB = (Highest[52](High[26]) + Lowest[52](Low[26])) / 2
KumoHi = MAX(SSpanA, SSpanB)
KumoLo = MIN(SSpanA, SSpanB)

// Tendance 15 min
IF (Close > KumoHi) THEN
Trend15 = 1
ELSIF (Close < KumoLo) THEN
Trend15 = -1
ENDIF

TIMEFRAME(5 minutes)
Trend5 = 0

Tenkan = (Highest[9](High) + Lowest[9](Low)) / 2
Kijun = (Highest[26](High) + Lowest[26](Low)) / 2
SSpanA = (Tenkan[26]+ Kijun[26]) / 2
SSpanB = (Highest[52](High[26]) + Lowest[52](Low[26])) / 2
KumoHi = MAX(SSpanA, SSpanB)
KumoLo = MIN(SSpanA, SSpanB)

// Tendance 5 min
IF (Close > KumoHi) THEN
Trend5 = 1
ELSIF (Close < KumoLo) THEN
Trend5 = -1
ENDIF

TIMEFRAME(default)

IF Trend15 > 0 AND Trend5 > 0 THEN
IF Close CROSSES OVER KumoHi THEN
Res = 1
ENDIF
ELSIF Trend15 < 0 AND Trend5 < 0 THEN
IF Close CROSSES UNDER KumoHi THEN
Res = -1
ENDIF
ENDIF

SCREENER[ABS(Res) > 0] (Res AS "Kumo")

Autres sujets que je peux aborder :
- Comment construire un indicateur personnalisé avec des variables modifiables facilement ?
- Comment placer une alerte (avec ou sans passage d'ordre) ?
- Comment utiliser le ProBackTest (avec optimisation des variables) ?

Merci c’est super !

muchas gracias z0om

Autres sujets que je peux aborder :
- Comment construire un indicateur personnalisé avec des variables modifiables facilement ?
- Comment placer une alerte (avec ou sans passage d'ordre) ?
- Comment utiliser le ProBackTest (avec optimisation des variables) ?

que si tu as le temps et l’envie. Ce sont de vrais manuels que tu fais

Si je peux donner en retour, c'est avec plaisir. J'en ferai un autre semaine prochaine.

Merci à toi

Joli partage Zoom. Perso, je n'utilise pas le screener, pour la simple raison que je ne trade que le Dow :p par contre, je ne comprends pas ton calcul :

Code : #

// Calcul du nombre de points (relatif à la cotation de l'indice)
// Exemples : ~7 pts pour le Dow Jones, ~2 pts pour le Nasdaq...
delta = Close * 0.0003

Peux-tu préciser à quoi sert ce delta ?

C'est pour être alerté dès qu'on est en approche d'un des points pivots modulo un Delta, pour ceux qui jouent les rebonds ou breakout. Si tu es alerté quand c'est touché, ça peut être déjà trop tard selon la stratégie de certains. Ce Delta, je l'estime par rapport à la valeur de l'actif.

Après, c'était un exemple. Perso, je ne trade pas (encore trop) avec les points pivots.

D'ac, compris merci.