Journal de Moumoune

AUTOPSIE D'UN TRADE EN BOIS

punaise, même quand quelqu'un me donne un outil de trading, je réussi à me prendre les pieds dans le tapis
Si vous voulez voir un trade EURUSD réussi je vous invite quitter ce journal (pour ne plus y revenir) et a vous rendre immédiatement sur celui de Teg.
Et voici le mien en essayant de faire comme lui.....

nom pipe bois_2.jpg (39.18 Kio) Vu 728 fois

Ouaiiii..... comme un petit problème de calcul de range apparemment.
I am vexed comme a pouxed


NB: j'ai une petite excuse, j'ai pas PRT, donc je dois tout reprogrammer chez Ava.... ce qui peut expliquer les ecarts... mais bon quand même quoi

[edit]: finalement position sortie gagnantes avec plus de pts que avec le range de teg l'humiliation est évitée merci teg

Ca y est: I got it !!
Le Teg range et Teg niveau sous Ava

igotit.jpg (73.06 Kio) Vu 723 fois

Si quelqu'un a besoin du code, il me demande.

Concretement je n'ai donc rien apporté au chmilblik, mais au moins suis toujours en course pour les bakctests et evo à venir.

D'ailleurs je vais me faire un chti backtest avant le dodo

NB: hier soir j'ai développé un robot pour trader sur divergence RSI mais pas top concluant pour le moment.... c un peu dur de programmer un truc efficace. J'en parlerais dès que j'ai un moment.
NB2: j'ai stoppé furby et furby 2. je sens pas les indices. furby ne sait que acheter et c'est pas le moment. Et Furby2 avait pris trop de coke et suis une cure de desintox avant de connaitre quelques ajustements. Donc j'ai tout arrêté en respectant la rule n1: "ne pas perdre". Merci Andlil. En attendant je tegpivote puisque c'est la vibe du flex of the groove !-)
NB3: W-3 avant le family surf trip

[edit]: ca y est premier test sur 100 jour lancé sur EURUSD. je vais me coucher on verra les résultats demain

EURUSD TegPivot 100j:
58 trades
27 perdants de 1.35 pts en moyenne
31 gagnants de 2.3 pts en moyenne

j'ai l'impression que le plupart des pertes sont des sl déclenchés prématurements puisque au final la position auraient gagnantes. a voir dans le détail. Bref c'est comme si la ligne de SL pourrait gagner a être une ligne de moyennage du trade, et que le SL pourrait etre mis un peu plus loin.

J'ai aussi l'impression (non vérifiée à cette heure) que les vrais faux signaux, ce que Gold appelle les homerun (très imagé j'aime bien) ne doivent pas etre si imprevisible que ca. Je veux dire, ce soir je prends le calandrier des discours de la BCE et de la FED, et a mon avis ca doit écremer un peu. A voir.

A voir aussi le comportement des bougies (si si ca se programme), et ces fameuses zone de chiffres ronds. Bref, y'a du taff, et pas beaucoup de temps pour taffer.

en tout cas, bravo d'avoir adapté le code

Le Teg range et Teg niveau sous Ava

Eh ohhhhh !!! et mes royalties !!!!

J'ai aussi l'impression (non vérifiée à cette heure) que les vrais faux signaux, ce que Gold appelle les homerun (très imagé j'aime bien) ne doivent pas etre si imprevisible que ca. Je veux dire, ce soir je prends le calandrier des discours de la BCE et de la FED, et a mon avis ca doit écremer un peu. A voir.

A voir aussi le comportement des bougies (si si ca se programme), et ces fameuses zone de chiffres ronds

En tous cas, merci de t'y intéresser (même si le temps te manque) et de l'avoir adapté .

En s'y mettant à plusieurs on arrivera peut être à sortir quelque chose de "potable" ...

Eh ohhhhh !!! et mes royalties !!!!

Oh mais ça sera fonction des résultats monsieur !-)

En tous cas, merci de t'y intéresser (même si le temps te manque) et de l'avoir adapté .

En s'y mettant à plusieurs on arrivera peut être à sortir quelque chose de "potable" ...

T'imagine pas a quel point ça me fait plaisir de participer à une recherche collective !! C'est clair que j'aimerais pouvoir y consacrer plus de temps.

Du coup je suis rentré ce midi pour commencer a analyser les backtest.
Voici le vue au cas ou ca interesse quelqu'un.

3-19 sept

[edit]: Oui en fait on voit rien vu la limite en taille de l'image..... je poste pas les autres donc...

pour l'image ça devrait etre mieux la.

CAS 1: post grosse annonce avec gros écart de prix
si on regarde cette période du 18sept au 1oct, donc post grosse variation du 18sept lié au annonce du jour:
20h00 : Les traders du marché des devises suivront avec attention la réunion du FOMC.
23h00 : Les traders du marché des changes porteront un regard tout particulier sur le discours du président de la Fed Ben Bernanke.

donc post cette grosse annonce, les variations de cours sont supérieures a la normale ce qui rend la stratégie perdante:
- le signal sur atteinte du range apparait trop tot dans le mouvements
- le SL a coupé presque toutes les positions à tort.

2oct au 16oct

sans commentaires car retour au taff imminent

3eme semaine positive
18pts/lot ( c'est peu mais obtenu avec un levier de 1)

3 semaines... je crois que c'est une premiere !
la tegzone a encore bien marché sur eurusd. dommage j'avais coupé mon robot car pas encore serein sur cette methode de trading et que le backtest montre que ca marche jusau'a ce que cela ne marche plus !-)
Et surtout j'avais besoin de ne pas risquer mes gains de la semaine. j'ai inversé la tendance de mes résultat et je ne veux pas risquer de remettre en cause cette tendance qui est encore trop fragile !

Good job !

Semaine ultra frustrante pour le moment ...
Mon furby attendu toute la semaine dernière la vilaine baisse ayant eu lieu dans la nuit de dimanche lundi.... Évidemment je n avais pas encore démarré furby donc j ai rien gagné. En ré simulant c était 20pts/mot de gagné

Ce matin je vois le gap haussier sur cac, suivi des 3 vagues de hausses ( grosse pensée pour waveyrader à ce moment la), le tout en pleine incertitude sur FOMC.... Je prends manuellement un short.... Et puis je me souviens: plus de trade impulsif, incapable de donner un niveau de stop, pas de cac pour le moment. Alors je coupe et perds un bout du spread... Je regarde les cours à midi.. C était clair comme de l eau de roche le gap Futures refermé ... 30pts facilement finalement non gagnés.

Je suis content d avoir résister au trade impulsif par dépit de lundi matin
Je suis un peu moins sur de ce matin.... Ce n était pas un trade impulsif, c était évident, c juste que je ne savais pas mettre un stop. Faut que je pense à poster le graph si jamais quelqu'un peut m éclairer sur un stop qui m aurait liberé l esprit.

Et pour continuer, j ai mis auj furby en mode prudence avant le FOMC. Pourtant ce matin furby aurait pu ramasser des points. Je le savais mais je me suis dis que cela revenais a ramasser des pièces devant un rouleau compresseur en marche. Je ne donnerai pas cet ordre à ma fille !! Alors j ai mi furby en attente derrière des support et résistance éloignées.
Du coup frustré
Rien perdu
Mais rien gagné

Frustré
Frustré
Règle n1 respectée: rien perdu
Règle n2 respectée: pas de trade de dépit
Frustré
La frustration eut été pire si j avais agit et perdu
Ça aide un peu

C'est qd meme beau les fibos

4eme semaine positive. 27pts/lot.
dommage que mon robot n'ai été lancé dans la nuit de dimanche-lundi car ca aurait doublé le résultat.
Avec du recul je suis content de ne pas avoir pris mes trades impulsifs de frustration cette semaine, même si ils étaient gagnants. Car il est probable qu'en me laissant allé j'aurais fait le trade de trop.
See you next week.

Surf trip familial J-5

Pour info je suis tombé pour la première fois de ma vie sur le magazine Cerveau et Psycho. Il m à tout de suite attire le regard car il traite des "addictions" et une fois ouvert il traite en particulier de l addiction au jeu.
Et il y a quelques résultats d expérience comportementale, en particulier concernant la divergence entre probabilité réelle de gain, et perception de la probabilité de gain. Le tout résume en une belle courbe qui présente le profil moyen "normal" et le profil joueur pathologique.
Les deux courbes sont très intéressantes et montre que même chez l être humain normal, il y a un biais psychologique qui tend à surestimer les gains à faible probabilités de réussite, et au contraire à sous estimer les gains à fortes probabilités.
C est intéressant de prendre conscience qu on échappe probablement pas a cette règle et que c'est n.o.r.m.a.l. !!!
En gros les gens ont beaucoup tendance à tenter de gagner 20ème avec une chance sur dix, plutôt que de prendre 2 euro à coup sur.
Et ce me fait penser au trading et à andlil. Les petits gains avec de fortes probabilités de réussites !! Andlil nous met en garde contre un biais cognitive inné et partagé.

Nb: je crois que j ai fait une boulette en laissant un furby tourner vendredi soir. Ce furby la cherche à gagner quelques points sur retournement suite à exces d achat, ceci si ce retournement à lieu dans la zone de 1810pts SP500. Cette règle tenait la route tant que Ben n avait pas parlé. Mais il était certain hier que tout retour sur les 1810 n allait pas donner lieu à un throwback, mais plutot à un transpercement violent.... Et bah voilà le transpercement à eu lieu.... Mon furby à fini par shorter, et j ai donc une petite Mv latente à gérer.
Ma nouvelle rigueur va être mise à rude épreuve lundi matin, car je ne dois sous aucun prétexte conserver cette position. On serait le 10 janvier avec un short en Mv à 1870 après 3 semaines de hausse, je conserverais le short.... Mais la avec les robots qui vont se bousculer pour faire monter les cours.... Ce serait idiot de s acharner.
[edit]: en effet je fus châtié pour ma gourmandise. J'espérais un gap baissier pour sortir indemne. Je n'étais pas certain d'avoir le courage de prendre mes partes en cas de gap haussier. L'ouverture Futures haussière. J'ai pris ma perte sans réfléchir en fermant les yeux. C'est du passé maintenant.... ma semaine 4 passe de 27pts de gains a 8pts sur cette erreur. Au moins je sais pourquoi, et je l'ai su dès que j'ai vu que furby n'était pas arrêté.

Nb2: me manquent vraiment des idées pour programmer des furby suiveur de tendance.... Je sais pas comment programmer ça....

Pour complêter mon post posé dans le journal de teg, voici en image:
Image UT5 (je mets la daily avec les niveaux visibles dans le post suivant):

les ordres taggés 5 sont les ordres initiaux posés sur les niveaux choisis en début de journée.
Les ordres taggués 10 sont les ordres pyramidés qu accompagnent les ordres précédents jusqu'au TP.
Le pyramide accentue le win, alors que dans le cas du décrochage EURUSD qui donne les 2 trades perdants, il n'y a aucun ordre pyramide déclenché, ce qui rend la perte relativement petite par rapport aux gains précédents.

Mes niveaux sont calculés comme suit:
ATR est le range des 30jours (calendaires)
Les res:
SL:= C + 2 * (ATR/2);
S3:= C + 1.5 * (ATR/2);
S2 + pyramide S3:= C + 1.236 * (ATR/2);
S1 + Pyramide S2:= C + 1 * (ATR/2) ;
Pyramide S1:= C + 0.764 * (ATR/2);
TP := C + 0.236 * (ATR/2);
Centre := C;


Les sup:
SL:= C - 2 * (ATR/2);
B3:= C - 1.5 * (ATR/2);
B2 + pyra B3:= C - 1.236 * (ATR/2);
B1 + pyra B2:= C - 1 * (ATR/2) ;
pyra B1:= C - 0.764 * (ATR/2);
TP := C - 0.236 * (ATR/2);
Centre := C;

en daily avec les niveaux

EURUSD TegPivot 100j:
58 trades
27 perdants de 1.35 pts en moyenne
31 gagnants de 2.3 pts en moyenne

j'ai l'impression que le plupart des pertes sont des sl déclenchés prématurements puisque au final la position auraient gagnantes. a voir dans le détail. Bref c'est comme si la ligne de SL pourrait gagner a être une ligne de moyennage du trade, et que le SL pourrait etre mis un peu plus loin.

J'ai aussi l'impression (non vérifiée à cette heure) que les vrais faux signaux, ce que Gold appelle les homerun (très imagé j'aime bien) ne doivent pas etre si imprevisible que ca. Je veux dire, ce soir je prends le calandrier des discours de la BCE et de la FED, et a mon avis ca doit écremer un peu. A voir.
Oui il est clair que la volatilité augmente de manière violente avec Ben . Par contre fais très attention avec les bougies, ne jamais JAMAIS oublier qu'une bougie ne veut rien dire en soi puisqu'elle est totalement subjective, un marteau en 2 minutes sera peut etre une enorme bougie baissiere en 10 min etc etc bref comme chaque trader utilise des ut differentes tu ne peux pas te fier à une bougie sauf eventuellement une daily ou weekly mais.... dans des ut plus petites bof bof.

A voir aussi le comportement des bougies (si si ca se programme), et ces fameuses zone de chiffres ronds. Bref, y'a du taff, et pas beaucoup de temps pour taffer.

Moumoune dans ton code ya 2-3 trucs que je ne comprends pas: à combien est égal s2 et aussi s1?

Moumoune dans ton code ya 2-3 trucs que je ne comprends pas: à combien est égal s2 et aussi s1?

En effet je crois que je ne suis pas clair

S2:= C + 1.236 * (ATR/2);
S1 := C + 1 * (ATR/2) ;

S2 + pyramide S3:= veut dire que c'est a la fois le niveau sell n2, mais aussi le niveau auquel je pyramide un sell n3 gagnant
S2 + pyramide S3:= veut dire que c'est a la fois le niveau sell n1, mais aussi le niveau auquel je pyramide un sell n2 gagnant