MonkeyBlackBox

Bonjour,
Comme je l’avais déjà précisé sur le forum, je travaille sur un robot via l’API IG.
Je n’avais jusqu’à présent pas réellement le temps de partager sur le sujet.
Après quelques mois de travail j’ai décidé d’en faire une présentation rapide et de partager les objectifs et résultats.
Tout en sachant que je continu à travailler sur son bon fonctionnement et continu à le faire évoluer.
Le schéma est simple.
Il y a d’un côté une partie backtest et de l’autre la « production ».

Le backtest
Le backtest me permet de tester une stratégie sur une période en ticks avec un retour des résultats sur des créneaux horaires. En effet une stratégie peu bien fonctionner entre 9H et 11H et ne pas fonctionner entre 11H et 15H. Cela peut également être le cas pour un bon fonctionnement la semaine mais désastreux le vendredi.
Cela me permet donc de sélectionner un créneau horaire ou le robot sera actif en fonction d’une méthode ou non.
La partie backtest est développé en php avec une base mysql. Je ne récupère pas les ticks pour le moment en direct. Je passe via Tickstory. Je reconnais qu’il y a la une faille dans le bon fonctionnement cependant je n’ai pas eu le temps de développer la partie récupération des ticks en direct.

Le Robot
Pour le robot je passe par du javascript pour le calcul des indicateurs et le passage d’ordres.
Les paramètres du choix de la méthode en fonction du créneau se font en amont en fonction des backtests. Celui-ci est totalement autonome sur la journée.
Il se coupe en cas de perte max atteinte ou d’objectif jour atteint. Ce qui me permet d’être vraiment tranquille dans le cas ou je ne serais pas derrière mes écrans.
J’ai encore quelques bugs que je partagerais mais rien d’insurmontable.
Le robot est actif sur le DAX et le DOW. Il ne prend pas beaucoup de position et n’entre que si toutes les conditions sont réunies.

Pour le moment il est encore en phase de test donc une exposition minime de 0.5Lots pour le DAX1€ et 0.2Lots pour le Dow.

Si les tests sont concluant j'augmenterais début mars.

Je partagerais au mieux les résultats et évolutions à venir

Tes résultats ont l'air excellent. Félicitations.

Tickstory est un repackaging de Dukascopy. Ca ne contient que les cours C.FD attention. Ca track plus ou moins le contrat principal mais attention à ton ut. Ne fait pas test tests en dessous de 5 min. Tu n'as pas non plus les volumes.

Merci Zoom mais ce n'est que le backtest

Au sujet des ticks je les telecharge directement en ticks par ticks pour pouvoir backtest sur des periodes en ticks.

En l'occurence en 100ticks

Vraiment intéressant les résultats, mais donc à priori il n'y à aucun trade négatif ?
Tu n'as pas mis de programmation de stop à chaque position ?
Au passage, es tu Alsacien ?

Le taux de réussite est bon vu que je ne cherche à prendre qu'un voir deux points par trade avec un stop sous le dernier plus Haut/Bas. En parallèle je test une stratégie avec un R/R de 1 et donc un taux de réussite bien moindre. Ceci étant vu qu'il est très rare que la stratégie soit perdante plus de trois fois d'affile j'ai décidé d'adopter une stratégie ou je double la position après chaque perte et ceux jusqu'à 3 positions.
Après quoi je prend ma perte et recommence à 0.
Attention cela implique une exposition d'entrée bien plus petite pour éviter d'avoir un levier trop important en cas de pertes successive.

Oui je suis Alsacien d'où le 67

Voici les résultats de la semaine avec un petit compte reel de test par contre ici je ne double pas les positions donc avec l'effet doublé les résultats seraient bien meilleurs :