Limiter le DD sur multipaires avec cette méthode ?

bonjour

j'ai une question, à laquelle je n'ai pas encore de réponse car il me faudrait déjà une stratégie qui marche pour expérimenter avec cette idée :
Le principe étant si on a un robot qui trade en multipaires, l'ennemi c'est le drawdown évidemment, mais j'ai pensé à une méthode pour limiter le DD, (sur multipaires uniquement)

L'idée c'est de dire : y-a-t-il une paire qui dépasse un DD limite ?
- Si oui, alors ne pas ouvrir de trades sur les autres paires, voire fermer les autres paires et attendre que le DD remonte.
- Si non, alors continuer à trader normalement sur les autres paires.
Ainsi peut-on limiter le DD maximal ?
Si la limite décidée est de 2% par exemple, alors on arrête de trader sur les autres paires (qui pourraient augmenter le DD maximal), et on attend que le DD se résolve sur la paire fautive.

Je sais que trader sur de multiples paires fait baisser le drawdown des paires globalement, car le max DD est rarement atteint sur plusieurs paires au même moment.
Mais qu'en est-il de l'idée d'arrêter de trader sur les autres paires si le DD d'une paire est grand ?
Merci de vos idées

Jeff

Bonjour,

Dans tous les cas tu dois imaginer le pire scénario possible avec ta méthode, même le 1% de chance finira par tomber sur du long terme vu qu'en étant régulier c'est forcément la loi des grands qui s'applique certes mais avec déclenchement de toutes les proba un jour où l'autre.

Du coup, dans le pire des cas cela se passe comment sur le plan financier ? Sur celui psychologique ? Émotionnel ?

Pourquoi ne pas tester en parallèle en Demo voir si l'application technique pure donne des signes encourageants ?

Le soucis global c'est qu'une méthode peut très bien fonctionner chez X et être catastrophique chez Y car ne voir une méthode que sous le spectre de la technique relève plus de la gageure qu'autre chose.

Pour finir, sur le papier de nombreuses méthodes semblent utopiquement réconfortante mais entre son application rigoureuse et la réalité... il y a l'humain et ses émotions.

ok j'ai pas dû m'expliquer assez clairement.

je suis d'accord qu'il faut prévoir le pire des possibilités et même multiplier ce risque par deux ou trois.

supposons des retours potentiels{-1;1} sur 4 paires
On sait que le drawdown maximal sur n'importe quelle paire était -1.0 sur 20 ans d'un backtest de 28 pairs
maintenant regardons deux scénarios:
En premier, on trade sur 4 paires toutes en même temps
t=0
paire1 : 0
paire2 : +0.1
paire3 : -0.2
paire4 : 0
maxDD = -0.1

t=1
paire1 : 0
paire2 : +0.1
paire3 : -1.0
paire4 : 0
maxDD = -0.9

t=2
paire1 : -1.0
paire2 : -1.0
paire3 : -1.0
paire4 : -1.0
maxDD = -4.0

Maintenant en utilisant ma méthode avec un pallier à -0.5, on arrête de trader sur les autres paires que paire3 à partir de t=1 (car le DD de paire3 = -1.0)
t=2
paire1 : ne pas trader
paire2 : ne pas trader
paire3 : -1.0
paire4 : ne pas trader
maxDD = -1.0

t=3
paire1 : ne pas trader
paire2 : ne pas trader
paire3 : -0.1
paire4 : ne pas trader
maxDD = -1.0

à t=3, on est au dessus du pallier (-0.5) donc on peut recommencer à trader sur les autres paires
le DD max est de -1.0, comparé à -4.0 avec la premi-re méthode

Bien sûr, le DD max sur une paire peut être plus élevée que sur les backtests, mais on limite les probabilités d'un grand DD avec suffisamment de données backtest, c'est tout ce qu'on peut faire
le DD a été divisé par 4.0 et les profits peu impactés
et bien sûr plus le nombre de paires utilisé est élevé plus le DD sera bas

cet exemple est un peu simpliste mai considérez l'idée seulement svp

Jeff

Ce ne sera pas évident de trouver des paires non ou peu corrélées, sauf à aller chercher de l'exotique avec des spreads et des limites importantes .Cela dépend de plusieurs facteurs:
- l'ut choisie, plus elle est longue, plus la corrélation a de chance d'apparaître (exemple: EURUSD et USDCHF).
- Puis du type de stratégie choisie (s'il s'agit de la même sur toutes les paires).

Par exemple une stratégie typée suivi de tendance va accroître le risque de simultanéité de DD sur plusieurs paires lors des retournements de marché (ce qui est TOUJOURS le cas).
Tu trouveras sur le net des sites présentant les indices de corrélation entre paires en fonction des durées (tu remarqueras que le taux de corrélation varie en fonction de la période considérée).

NB: ne plus trader est un pseudo-choix. Car cela pourrait être pire, enfoncer le DD, ou mieux, le résorber.

Chez un humain c'est souvent un bon choix car la psychologie du trader pourra être affectée, en revanche un robot va continuer d'appliquer strictement les consignes.

avec ma méthode, pas de problème même avec les paires corrélées car on ne garde qu'une paire (qui est en drawdown)
en théorie ça devrait marcher